Сегодня возможен классический день перед внеплановым выходным.
Мелкие спекулянтишки целый день ловят разворот по РИ и СИ.
Смелые опционщики авантюрно скупают 75-809 путы РИ.
Мудрые стратегические опционные инвесторы вальяжно корректируют давно уже прибыльную позицию, утопая в профитах.
zloygenyy, Вы знаете, многие это подсчитывают, даже определяют...
Может быть Вы и правы, я никогда таким вопросом не задаюсь. Ибо никогда не известна, какова задумка крупных игроков двинуть рынок к отрезку расчета цены на экспирацию.
Меня, например, больше занимает сейчас точка наименьших выплат по открытой мною позиции :)
Иван Леонидов, теоретически, должен. Об этом достаточно много написано на смарте (к сожалению, ссылки не помню).
Идея авторов такая, что он потихоньку В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ будет к вечеру этот фактор дисконтировать, с тем чтобы по формулам Б-Ш два дня распада свелись к одному. то есть выиграть на этом нельзя.
Иван Леонидов, по моим наблюдениям волу могут задавить и тем самым опцики будут терять в цене. Но если 9 числа будет ГЭП, то этот учтенный распад 7 числа за 8 будет потерян. Поэтому если гэпа не будет — то цены опционов будут автоматом ниже. Если же движения будут, значит дельта всю тетту сломает
ruscash, у меня оказался самый неликвид, 90000 страйк по РТС call. О гэпе раньше вечера думать рано как-то. Если бакс сегодня 69 кольнёт, то возможно на этом и кончится движуха вся.
Но если допустить, что РТС каждый день будет делать 1500 п вверх и ближе к экспире будет 90000, то какова может стать цена опциона call этого страйка в момент прокола 90000? За 2-3 дня до экспиры, к примеру.
Иван Леонидов, за 2-3 дня цена опциона почти сравняется с ценой БА + небольшая премия к цене — т.е. в моменте когда цена будет 90000 то колл может стоит 500-600п. за 2 бня. За один день он будет 300-400. В день экспиры это считай что уже БА.
Но я бы не стал их крыть и если нет какой-то необходимости подождал бы пока они в ноль не обнуляться. Ну либо можешь закрыть до экспиры — тут уже сам смотри — нужен ли тебе такой риск
опционы.опцыоны ,
а Я маленький такой ( возможна строчка--Я купил путы на Все!
то мне страшно.то мне грустно.
Лучше в омут с головой...
( мотив старой трейдерской песенки )
Всем привет, мог бы кто -нибудь на доступном языке объяснить как «закрытие опционов» отражается на графике базового актива(фьючерса). Это всплеск объемов или что то еще, кто как видит? Могу написать более заумно, но от этого смысл вопроса проще не станет)), кто что думает?
Rucobor, у наших есть промежуточная прокладка в виде фуча. Надо ГО держать под опционы. А больше ничем. Принципиально можно опцики против акций торговать…
Активный Инвестор, Ну, на ЕДП можно и опцы напрямую против акций торговать и унас. А что там с дивидендами, кто-то из гур упоминал, что в этом какие-то грабли спрятаны.?
Доброго утра. Выставил покупку дальних путов на апрель. В пятницу проданы мартовские коллы 87500 и 90000. Жду отката РИ. Скальпирую его вверх (так уж получается).
И еще раз перефразирую вопрос в виде примера. Вот купил я дальний страйк колл в надежде что базовый актив резко пойдет вверх в ближайшей перспективе. И, о чудо, опцион " в деньгах" и я его хочу продать по текущей цене. Как это отразится чисто механически на ленте на графике на объемах по определенной цене и заранее спасибо всем кто понял или не понял меня ))
Cоломон Банди, я не понял. По текущей Вы скорее всего продадите по гораздо более низкой цене, чем теоретическая. А это не выгодно. Смотрите в стакан — ближайший покупатель — Ваш. Можно вообще за 1 рубль продать, если ликвидности нет. Тут варианта закрытия два: либо выставляете чуть выше теор цены свои заявки в стакан и ждете, либо закрываете синтетикой — продаете путы того же страйка в том же количестве, что и коллы и продаете столько же фьючей по текущей цене. Опять же путы продаете не по цене покупки, а внимательно, выставив свои заявки в стакан. Вообще в интернетах есть все варианты закрытия синтетикой, нужно искать, изучать. Синтетикой закрывать лучше потому что ликвидность в разы больше, чем на опционах, которые у Вас уже в деньгах — устанете продавать.
Фактически при построении портфеля 10-15% уходит на комиссионные, спреды и вега-флуктуации, а весь арбитраж состоит в предсказании направления и скорости движения базисного актива. Отсюда возникает вопрос: в чём смысл арбитража опционов, если всё тоже самое можно сделать дешевле на фьючерсе?
bozon,
прибыль на опционах при резком движении значительно быстрее растет, чем на фьючерсе
если купить и продать фьюч одной цены, тот создается маркет-нейтральная позиция, при продаже и купле колов и путов одного страйка при резком движении (в любую сторону) будет прибыль, при низкой волатильности — скорее всего убыток из-за распада обеих сторон стреддла
Стас Бржозовский, рынок драгу ждет. Ему в четверг даже говорить не надо, достаточно просто открыть рот и акции всего мира вверх полетят без остановки ))
Подскажите новичку в опционах, при простом наблюдении за ценой вижу что цена магическим образом движется от страйка к страйку (папример стояли по Ри на 80000 и дошли до 82500 и стали там жевать) конечно не всегда, но притяжение цены к страйку все таки есть. Или на этом не стоит заморачиваться? Подскажите куда копать: (Тех анализ не вщет), изменение ОИ, соотношение ОИ Путов к Колам. Кто что думает в данном вопросе?????? )))))))))))
Олег, спасибо, так можно сказать про все, вопрос только в том сработает то что увидел или нет))))). Я уверен что случайности неслучайны. Ведь есть целый поток информации анализа ценовых уровней на СМЕ по биржевым билютеням. И может что то подобное можно у нас рассмотреть.
VladimirNN, уровни с нулями, цена любит их. В том числе и по причине того, что там присутствуют опционные страйки. Люди хеджируют/рехеджируют фьючем на этих уровням, по своим каким-то причинам.
Так вот про майсекс. Никому центр недорого не нужен? По 20 вол? Могу продать довольно много сейчас. Это будет существенно интереснее удержания гамма плюс ри
vitsantal, я не знаю. И не думаю что застрянем, если честно. Просто могу отдать купленное по 17,5 сегодня. Но не дешевле 20ти) если не нужно никому будет, то сам потаскаю без проблем
Стоит ли до экспирации начинать входить в опционы следующих месячных контрактов? То есть на этой неделе.
Мелкие спекулянтишки целый день ловят разворот по РИ и СИ.
Смелые опционщики авантюрно скупают 75-809 путы РИ.
Мудрые стратегические опционные инвесторы вальяжно корректируют давно уже прибыльную позицию, утопая в профитах.
Может быть Вы и правы, я никогда таким вопросом не задаюсь. Ибо никогда не известна, какова задумка крупных игроков двинуть рынок к отрезку расчета цены на экспирацию.
Меня, например, больше занимает сейчас точка наименьших выплат по открытой мною позиции :)
Идея авторов такая, что он потихоньку В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ будет к вечеру этот фактор дисконтировать, с тем чтобы по формулам Б-Ш два дня распада свелись к одному. то есть выиграть на этом нельзя.
Иван Леонидов, ну тут надо по нескольким факторам смотреть:
1) какой страйк
2) ликвидность на этом страйке
3) ожидает ли трейдер движения/гэпа после праздников
Иван Леонидов, если 90000 мартовской серии — то тут не стоит волноваться — врят ли туда придем
ruscash, сегодня-то уже да, маловероятно.
Но если допустить, что РТС каждый день будет делать 1500 п вверх и ближе к экспире будет 90000, то какова может стать цена опциона call этого страйка в момент прокола 90000? За 2-3 дня до экспиры, к примеру.
Иван Леонидов, за 2-3 дня цена опциона почти сравняется с ценой БА + небольшая премия к цене — т.е. в моменте когда цена будет 90000 то колл может стоит 500-600п. за 2 бня. За один день он будет 300-400. В день экспиры это считай что уже БА.
Но я бы не стал их крыть и если нет какой-то необходимости подождал бы пока они в ноль не обнуляться. Ну либо можешь закрыть до экспиры — тут уже сам смотри — нужен ли тебе такой риск
ruscash, а в чём смысл ждать до обнуления, если купил я их не за 0, а за 120?
Конвертировать их в БА 1 к 1? Кому тогда продавать их потом...
Иван Леонидов, так я думал ты их продал — если ты их купил, то тогда, конечно, если не ждешь БА выше 90000, то закрывай!
В квартальную экспиру все опционы и фьючи превращаются в деньги (БА не поставляется)
а Я маленький такой ( возможна строчка--Я купил путы на Все!
то мне страшно.то мне грустно.
Лучше в омут с головой...
( мотив старой трейдерской песенки )
А может кто-то объяснить, как можно пользоваться вариационной маржой, которая капает в процессе движения цены?
Только вот не понимаю, она от цены опциона меняется или от цены БА.
прибыль на опционах при резком движении значительно быстрее растет, чем на фьючерсе
если купить и продать фьюч одной цены, тот создается маркет-нейтральная позиция, при продаже и купле колов и путов одного страйка при резком движении (в любую сторону) будет прибыль, при низкой волатильности — скорее всего убыток из-за распада обеих сторон стреддла
Путы не купил, а зря. Нет времени этим заниматься — ждать продавца.
По идее то конечно уже прошли хорошо и до экспиры вполне можем постоять 1850 — 1900.
А если дальше пойдем???