Блог им. FF_ATR

Теоретическая цена ниже рыночной.

    • 14 марта 2016, 10:08
    • |
    • FF_ATR
      Smart-lab премиум
  • Еще
Друзья, объясните феномен. Почему Теор. цена на июньских опционах call по Ri ниже рыночной цены? Неужели биржевая улыбка волатильности рассчитывается настолько не корректно? 
 Теоретическая цена ниже рыночной.
5 комментариев
+2

Ожидаемая волатильность — величина субъективная. Дело не в том, что расчет не корректен, дело в том, что у рынка одно ожидание, у биржи другое, у маркетмейкеров третье.

Это просто разные мнения, какое из них правильное — рассудит время

avatar
v3Rtex
вот и получается, что биржевой расчет чересчур отличается от ММ.
avatar
FF_ATR
Smart-lab премиум
только что поглядел на июньские индексные коллы — всё там в норме. Теор цена стоит по рынку. Это у вас в терминале липа
avatar
Forts
У меня тоже ок всё.
avatar
Дмитрий
Хмм…, занятно.
avatar
FF_ATR
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★9 24 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★9 6 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★9 38 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★8 17 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★7 103 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 9 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★4 6 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 8 Топ-5 облигаций, которые будут расти, когда начнет снижаться ставка ЦБ
+246 95 Ситуация на текущий момент
+229 116 Кэша больше нет⚠️
+186 34 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+161 77 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+134 35 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+124 59 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+122 109 Потерял -30% на Транснефти
+106 78 Азия. Пятница.
+99 81 Медвежий рынок вернулся?
+99 37 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует

самые обсуждаемые сегодня

109к Потерял -30% на Транснефти
95к Ситуация на текущий момент
78к Азия. Пятница.
56к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
39к Россия является главным рынком для китайских авто.
37к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
30к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
26к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать
22к Вопрос знатокам смартлаба!
18к Тимофей обманул меня...

теги блога FF_ATR

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн