Друзья, объясните феномен. Почему Теор. цена на июньских опционах call по Ri ниже рыночной цены? Неужели биржевая улыбка волатильности рассчитывается настолько не корректно?
Ожидаемая волатильность — величина субъективная. Дело не в том, что расчет не корректен, дело в том, что у рынка одно ожидание, у биржи другое, у маркетмейкеров третье.
Это просто разные мнения, какое из них правильное — рассудит время
Ожидаемая волатильность — величина субъективная. Дело не в том, что расчет не корректен, дело в том, что у рынка одно ожидание, у биржи другое, у маркетмейкеров третье.
Это просто разные мнения, какое из них правильное — рассудит время