SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Профессор Преображенский
- HFT
- IPO
- акции
- алгоритм
- анализ
- аналитика
- Аферист
- безработица
- бизнес
- биржа
- Брокер
- валюта
- Василий Олейник
- виски трейдер
- Все хорошо
- встреча трейдеров
- гастроли
- герчик
- Гугенот
- гуру
- Демура
- деньги
- домохозяйки
- загадка
- инвестиции
- инсайд
- история
- книга
- Книги
- конференция
- копирайт
- курсы
- лето
- ложь
- лоси
- ЛЧИ
- магнит
- масоны
- миллиардер
- миллионер
- миллионеры
- МЛМ
- мошенник
- не смешно
- новый год
- обман
- обучение
- общение
- Олег Тиньков
- опрос
- опционы
- опционы чат
- оффтоп
- оффшоры
- пирамида
- прогнгоз 2013
- прогноз
- прогнозы
- проноз
- просто
- РА
- рабочее место трейдера
- реклама
- роботы
- рост
- рынок
- Рынок - взгляд
- свиридов
- секта
- семинар
- семинары
- сигналы
- ситуация на текущий момент
- скальпинг чат
- смартлаб
- советский
- Степан Демура
- стоп лосс
- счастье
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- товары
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- троли
- Тролль
- успех
- успешный трейдер
- утренний чат
- фонд
- форекс
- фунтик
- фьючерс
- фьючерс РТС
- ха
- хедж-фонд
- хомяки
- экономика
Как пример, за день до выхода отчета покупаем стрэдл скажем Linkedin или Netflix, они после отчетов прям хорошо стреляют вроде как. Сразу возникают вопросы, что делать с падающей волатильностью? хватит ли движения актива что бы перекрыть временной распад и упавшую волатильность? Не лучше ли будет продать этот самый стрэдл и после того как новость выйдет, на следующий день закрыть позу заработав на том что вола упала, это если не БА двинет конечно никуда резко? Есть какие мысли идеии, жизненный опыт реализации? :) было бы интересно послушать, обсудить
ну а в гугле конечно много разной инфы найти можно
тут конечно первоначальный вопрос встает какой именно актив брать :) от него уже и отталкиваться, я не спроста нетфликс и линкид взял, они на новостях интересны.
Denis, не торгую америку — но идея понятна!
Перед выходом новостей (ожидания какого-то события) волатильность как правило ростет. Это связанно с тем, что ожидания трейдеров на резкое движение вверх или вниз возрастают и поэтому начинают тарить путы и коллы.
Вижу только два развития событий — первый: набирать позу (стреддл) за некоторое время до выхода самой новости. Вола выростит и перед выходом самой новости закрыть позу. Тем самым получить профит на росте волы/веги.
Либо набрать тот же стреддл и лимитными заявками закрывать его.
Но на мой взгляд это пустая затея — т.к. надо писать робота для точного набора и сброса позиции (когда синтетикой закрывать).
Лучше всего взять историю волы инструмента и проследить, какой м.б. локальный потенциал роста и падения и уже, просчитав для себя потенциальную прибыль убытки, принять решение о торговле данной стратегии.
hals, ну так надо смотреть за сколько дней до экспиры событие произошло. Если сайз позы небольшой и быстро/технично все откроешь и закроешь — то не съест (заработать сможешь). Поэтому и указывал, что технический момент тут самый основной. А вот руками если будешь лупить на этих движения — физически не успеешь закрыться по нормальным ценам.
hals, Хм… а сразу после отчета входить, в какое именно время? отчет обычно или до открытия или после закрытия основной сессии, а значит актив может уйти слишком далеко. или?
Denis, можно стренгл взять.
Перед выходом новости закрыть позу — это еще как-то будет логично. Но вот покупать конструкцию после выхода (да же после некоторого времени) — имхо — уже не оправдано — т.к. будут продавать опционы и движение скорей всего будет несильным.
Только мне думается что в таком случае имеет смысл брать направленную позу… а не стрэдл
Denis,
по поводу отчетности и опционов.
1. Мы публикуем торговлю по отчетным компаниям в реальном времени. Если хотите, то присоединяйтесь к нам.
2. Примеры сделок — GOOGL, LNKD И прочее можно в виде графиков и примеров выложить.
3. Как мы это делаем? Мы берем далекие вне денег опционы на случай движения, НО прежде, чем взять отчетную компанию мы делаем статистику за последние 10 кварталов.
хм… а почему именно далекие?
Сделка LNKD был на рассчет, что акция сделает гэп более 10-15%. Мы брали далекие опционы — пут и колл спред. Если акция при отчете не делает движения, то опционы обсцениваются и мы теряем премию. Акция LNKD cделала Гэп около 35% на следующий день, и наши дешвые опционы подорожали на 2000% и более.
Если купить голый кол — стоимость одна
Если купить кол спред — стоимость ниже, но зато мы можем взять объем больше.
вот два спрэда, один на колл один на пут и получается у нас переверныйтый железный кондор, или как он там называется…
и не смотрите на профиль, такое не доводят до экспиры
нарисуйте мне такую позицию или похожую на текущих ценах пожалуйста, а то у меня нет возможности сейчас что то моделировать.
Но я если брать такой выхлоп на спрэде нет никакого смысла в продаже опциона. прибыль на покупке спрэда это разница между страйками минус премия.
smart-lab.ru/blog/319784.php
проблем с закрытием спреда в принципе нет, через комбо ордер, так называемый, в TWS, вопрос в РМ только, и в вероятности попадания в деньги
по стате раз в квартал жирняк попадается)
но я так не торгую как вы, выглядит конечно интересно.
Разве что эксперемента ради :)
У нас много небольших плюсов
Жирняк, когда мы риск берем большой
$NFLX купил $107 Call на 8 апреля по $1.00 подробности будут тут
smart-lab.ru/blog/319784.php