Блог им. regart7

Временные ряды

    • 20 апреля 2016, 12:29
    • |
    • regart7
  • Еще

Котировки можно рассматривать как временные ряды, используя аддитивную модель, с выделением тренда, колебания, ошибки. Так же можно использовать гиперболическую или логистическую функции, для включения в них уровней подд\сопр. Конечно рассчитывая качество полученных параметров с приемлемым уровнем значимости. Плюс управление капиталом.  

★2
9 комментариев
+1
Если не лениться можно горы свернуть
avatar
Аккаунт Удален
Игроки меняются, параметры устаревают. Как вы с этим справитесь?
avatar
Либерал Джон Смит
Либерал Джон Смит, при формировании нового уровня, старый исключается и все параметры, в том числе и модель, рассчитываются заново
avatar
regart7
+1
100 пудов, это так!
Никто нормальное распределение на обычном рынке не отменял.
Только желательно ещё и оценивать вероятность продолжения этих рядов. Это увеличивает прибыль.
Управление капиталом безусловно снижает риски и увеличивает доходность. Его обязательно нужно использовать в трейдинге.
avatar
Robot-Scalper.ru
Robot-Scalper.ru, если в данный момент времени все параметры модели и оценки критериев соответствуют минимальным требованием – используем модель для экстраполяции
avatar
regart7
Рассматривать — можно. Только они, сцуко, нестационарные…
avatar
Marco
+2
Из временных рядов пока никто путного для трейдинга не достал.
avatar
sergik99
Всё можно! )
avatar
Пафос Респектыч
Да. Проблема только в том, что при желании вы сможете выделить любой тренд, какой захотите.
avatar
Cristopher Robin

полезные записи за 24 часа

★11 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★10 20 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 6 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★9 5 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★7 44 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★5 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★4 4 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★4 109 Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ???
★3 37 Победный план инфляции !!!
+136 28 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+122 15 Ситуация на текущий момент
+109 21 Правильный пофигизм - залог успеха
+95 41 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+89 43 Азия. Понедельник.
+85 40 Зачем вам всё это надо?
+81 19 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+80 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+78 46 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+63 50 Обложка Экономист 2025

самые обсуждаемые сегодня

41к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
40к Зачем вам всё это надо?
43к Азия. Понедельник.
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
17к Эльвира Набиуллина сказала, что операционные издержки останутся навсегда, это признак нерыночной экономики ???
15к Ситуация на текущий момент
12к Девальвация рубля к узбекскому суму и фондовый рынок
8к Почему вы смотрите абсолютные цены на акции (или опционы) а не относительные?
8к все такие с ИИС лучше не торопиться)
8к Германия и не только

теги блога regart7

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн