ОПЦИОННЫЙ чат 21.04

onlyfly, так всех продавцов опционов на сишке и ришке разорвало. А на покупках никто не зарабатывает.

ruscash, Выходить надо во время.

Olleg, нам нужны грабли хорошие, что б грести бабки 

ruscash, хорошо вам, есть откуда грести бабло

Любопытный Пай, на сколько я понимаю — сегодня сишку проэксперируют в 14:00 (в дневной клиринг) ?!?!?!?!

ruscash, думаю вы правы, я лишь уточняю.

ruscash, спасибо, а то я экспирировался лишь раз, обычно за неделю на другой контракт перехожу. а тут лотереек взял)

Любопытный Пай, Перед экспирой торгуюсь тоже первый раз, и скажу — ну его нафиг))) такие горки, здоровье дороже!

Любопытный Пай, а у меня сишный кол так и болтается после дневного клиринга. 

Любопытный Пай, 95 кол взял )

onlyfly, я на них утром хорошо в плюсе была, а потом все в 0 вышло.

Юлия,  на вечернем клиринге сегодня

сергей, от ваших пожеланий по заложенным рискам зависит. чем дальше пут, тем меньше сумма страховки, но и соответственно меньше «сумма выплаты», т.к. страховка начнет работать «позже». Обычно берут центральный страйк.

Любопытный Пай, вот ситуация… я купил фьюч по 66… боюсь что цена уйдет ниже на 63-60… закрыв позицию, доллар может резко развернуться и я останусь без профита… стопы срывает… проще захеджировать позу покупкой пута и до июня спать спокойно… т.е. при росте бакса я отдам немного профита на страховку, но всю движуху забираю… Срывы стопов и шипы мне пофиг… при падении у меня ноль (- страховка)… и при пиле тоже минус страховка… Вот в раздумьях какой пут мне купить и какого страйка… если купить сильно вне денег толку с него не будет, купить около денег? и профит по растущему путу = убытку по фьючу или нет???

сергей, продайте CALL

hals, будет ноль +премия… при развороте бакса наверх я ничего не получаю… Не вариант…

сергей, если вы продадите call в том же количестве то получите синтетически проданный put и соответственно спокойно ждать движения не получиться. сколько у вас куплено фьючей на Si? 

Zhigalov, Про синтетический проданный пут я понимаю… Я же говорю «не вариант»… Мне надо находиться в нуле (-страховка) если идет вниз, и получить профит если пойдет наверх (- страховка)… куплено 25 фьючей… короче я понял, что мне лучше закрыть позицию на фьючах и просто купить колов около денег…

сергей, покупка call вариант. но если вы уже купили, то сейчас нужно докупить страховку. попробуйте добавить к вашим 25 фьчам, +50 шт. 66,5 Put (15/06/16) и — 25 шт.  63 Put (15/06/16) D=6.4 G=0.2 T=-620 V=3000. максимальный риск 89 тыс. рублей, если будет стоять на месте. Либо в ближнем контракте +50 Put 66.5 (19/05/16) и -25  Put 64 (19/05/16) D=6.0 G=0.27 T=-836 V= 2097 максимальный риск 58 тыс. руб. В обоих случаях это будет обратный пропорциональный спред, но т.к. вы планируете удерживать до июня, то наверное лучше брать июньские контракты. Я вам предложил варианты когда у вас ниже 64 рублей нулевой риск — это с майскими опционами, и ниже 63 рублей — при июньской экспирации.
p.s. но у вас будет направление эквивалентное только 6 фьючам, если хотите увеличить дельту, то нужно будет величить риски слева, т.е. докупить меньше страховки, но тут вы можете играть на этом, то увеличивая Дельту, то уменьшая её, покупка/продажа волатильности, т.к. у вас положительная Гамма, т.е. можете открываться внутри дня с очень ограниченными рисками.

Zhigalov, слишком сложная замороченная фигня… и риск недопустимый…

сергей, вы сейчас открыли позицию эквивалентную 9,8 фьючерса, а не 25 фьючам, при этом у вас нижний край по риску порядка 40 тыс. руб. и не прикрыт вообще никак купил и забыл. Моё предложение по майской серии ваш риск на 12/05/16 21 тыс. руб. если рынок будет на текущих ценах, в июньской серии риск 35 тыс. руб. на 01/06/16 если рынок будет на текущих ценах. На сколько я понял, вы хотели купить и ждать движения в свою сторону, но при покупке call делать это сложно, так как им тоже нужно управлять, чтобы он не обесценился в ноль.
p.s. никто и не говорил, что опционы очень простые, но точно не сложные.
p.s. 2 все риски которые я написал предполагают, что вы будете просто ждать максимального движения в вашу сторону, вообще не управляя позицией.

Zhigalov, сколько же надо докупить? как посчитать изменение цены?
ждать буду примерно до 69-70 (по фьючу)…

сергей, дельта вашего одно опциона примерно 0,392 если вы хотите сделать эквивалент 25 фьючам, то это 63-64 опциона. Но разумнее по моему личному мнению брать call в деньгах, т.к. у них больше Дельты и меньше Теты и их нужно меньше купить, чтобы достигнуть эквивалентности. Но в целом, вам нужен минимальный опционный аналитик, посмотрите хотя бы option.ru, я лично использую Option Lab. Просто если вы будете торговать по нашему чату, то не факт, что это будет удачно для вас. Дело в том, что если вы будете держать позицию до движения на 69-70 рублей и это движение будет в последний день опционов то вы очень мало заработаете, или даже закроете в минус, т.к. ваша точка окупаемости это 68 000 руб.+1630 руб. = 69630 руб… Понятно, что если движение будет сейчас, то точка будет ближе.
Если вы прогнозируете рост до 69-70, то можно брать спред на call-ах например +65/- 69, или бабочку со сломанным крылом +65/-69/+73. 
Спасибо вам, пока думал над вашей позицией, идея для своей пришла в голову. Натолкнули меня на мысль.

Zhigalov, если фьюч подорожает на 1 рубль, можно же будет продать дороже сам опцион? он наверняка будет дороже(я думаю опцион тоже подорожает на рубль)? или там какие-то нюансы???

сергей, можно, но ключевой вопрос когда подорожает, сейчас рынок пошёл в вашу сторону и вы уже условно докупили 1 фьючерс, т.к. ваша дельта стала прибыль болтается в районе 3 тыс. руб., ГО примерно 65 тыс. руб., т.е. вы заработали 4,6% на вложенный капитал за день, так же в вашу сторону будет еще и вега, т.к. при росте курса волатильность растёт и вам поможет получить дополнительный доход. Если сегодня цена будет двигаться в вашу сторону, то вы либо можете зафиксироваться по прибыли, либо продать в конце дневной сессии так же опцион call центрального страйка, у него будет дельта в районе 0,5, таким образом вы зафиксируете свою прибыль и проведете спокойную ночь за 100 руб./ночь, а не за 530 руб./ночь, как у вас сейчас. цена за ночь это ваша Тета. при этому у вас останутся купленные ранее опционы 68 страйка.

Zhigalov, тета пока не должна интересовать… погашение не скоро… ничего не хочу фиксировать… возможно на след неделе прыгнет до 69-70… это дело 1-2дней…

сергей, выбор за вами, я не знаю вашу стратегию. я например чаще нетто продавец, хотя тоже бывает имею направленную дельту, но обычно от нетто продаж, да доход не столь высок, но более стабильный, но это мой подход к торговле. Исходя из своего опыта, обычно нейтралю дельту перед сном, т.к. никто мне не мешает завтра откупить все проданные перед сном опционы, или только их часть, на следующий день. Да страхуюсь, но это как авто застраховать по КАСКО, может и в убыток, а может и в плюс, но зато спокойно и без нервов. Согласен с вами, что за 2 дня тета сожрёт у вас только 1000 руб., а это очень терпимо.

hals, А если вверх улетит цена, то наш опытный друг как будет должок разгребать?)

Любопытный Пай, БА на руках же

сергей, я выше написал, что берите центральный. ваша конструкция превратиться в синт. колл. (более того может быть вам вообще проще просто купить колл)?

Любопытный Пай, Именно… Все уже сделал… продал 25 фьючей и купил 25 коллов 68 (6.16) по 1630…