Блог им. Totas

помогите решить задачку

древняя задачка:

Есть свободная обменная пара А/В, по которой доступна маржинальная торговля.
В торговле участвует 100 трейдеров,  у  трейдера №1 депозит 1000фантиков (условно), у всех остальных 99-и трейдеров суммарно по всем депозитам 990фантиков.
(Абсолютные величины не имеют значения, важно что у одного больше чем у всех других, хотя в реальности достаточно около 2% от всех депозитов, и, для упрощения, предположим что притока капитала на рынок нет)

Нужно показать, или доказать, как торговать трейдеру №1 что бы выиграть все деньги у остальных 99 участников торговли?

    ★1
    23 комментария
    никак
    avatar
    ну наверное делать обратные сделки
    avatar
    чувствую, это нужно создать волатильность такую, чтобы вызывать колы.
    не указано плечо допустимое, а так выходит в 991 фантик, наверное.
    Ну я не математик и ответ мой интуитивный.
    ПС: уточнение — волатильность= 991 фантик* плечо
    avatar
    У задачи есть решение.
    Маржинальные возможности у всех одинаковые.
    Волатильность обычная, без фантазий.
    Задача раскрывает суть работы биржевого механизма.
    avatar
    Андрей Михалыч, Я думаю, что это происходит примерно так. Крупный игрок становится 50% своих денег в одну сторону и начинает покупать ( например). На рынке, если нет движения, то кол-во покупателей и продавцов примерно по 50%. Так вот, когда он начинает покупать, к нему присоединяются, те 50%, кот. тоже покупают рынок, а другиe 50% продают. Рынок идет вверх, пока не выносит тех, кто продавал. А затем уже за оставшиеся деньги 50% у крупного игрока и прибыль, кот. он получил на росте, выносится группа, которая покупала рынок. Т.е на пике тренда примерно 75-85% стоят в одну сторону.
    avatar
    James,  если 85% стоят в одну сторону, то значит остальные 15% держат все их позы в другую сторону.
    В таких случаях тренды разворачиваются в сторону против толпы 85%.
    То есть стоять то они стояли, только покрыться им не дали.
    Значит и прибыль они не получили.
    Ну или крохи какие то.
    Так точно все деньги не выиграть.
    avatar
    хорошо, спрошу у сына.
    avatar
    Всемирнов Алексей (Lemmy) на одном из своих выступлений (есть видео, сейчас лень искать) наглядно показал, как рынок даже без специальных действий самого крупного игрока обдирает всю мелочь. Хотя лично я вижу ежедневно манипуляции наглые и откровенно жульнические со стороны ММ.

    Вопрос автору: в задаче есть трение?
    Надо ведь учесть, что участник №1 (самый крупный) не платит комис брокеру, а наоборот зарабатывает на факте сделки (ребейты получает). А другие участники отдают через трение в % тем больше, чем меньше у них капитал.
    Так что даже если просто ничего не делать, а встать и котировать стакан участник №1 будет пылесосить не хило так всех остальных.
    Fry (Антон), люблю как мм обыгрывает толпу, очень красиво получаеться, главное видеть тогда ты всегда будеш с ним
    avatar
    Fry (Антон), трения нет.

    avatar
    Fry (Антон), да все так :-)
    я порой думаю, что и вообще в рынке нет тех крупных акул, которые направленно стоят против мелочи, а весь итоговый убыток лузеров-спекулей на длинной дистанции утекает в спред (т.е. в карман ММ) и в комисс (т.е. в карман брокеров и биржи), и все, т.е. все акулы рынка это набор ликвидность представляющих агентов — ММ, арбитражеры, HFT и пр. нечисть :)
    Fry (Антон), и да, касаемо к тексту топика у меня в лекциях есть подробный разбор такой почти задачки, и решение там простое — этому монстру можно вообще ниче не делать — открыть мега-позицию против всех остальных и наблюдать — мелкота сама вынесет рынок в цены, когда прибыль монстра станет равной суммарному размеру их капиталов, так называемый «корнер», описан еще древними трейдерами УоллСтрит
     это вопрос из ряда -в комнате было четыри кошки два вышло сколько осталось
    avatar
    без моего сына что-то пока не решили.
    Нам это — потом разоблачат??
    avatar
    … нууу если я ничего не путаю… так как у одного трейдера «фантиков» больше чем у всех остальных вместе взятых… тооо ему достаточно встать в одну позицию.либо лонг либо шорт(не имеет значение, теперь он двигатель рынка и ему решать когда и куда пойдёт рынок). иии скупать тех кто продает или покупает, до тех пор пока они не закончатся и не уйдут ни с чем… как то так..)
    Александр Богатырёв, спрашивается как все деньги выиграть, что делать нужно?
    те ж спекулянты просто так сидеть не будут, спекулировать будут.
    avatar
    Андрей Михалыч, нуу так и пусть спекулируют… всё равно их средства ограничены… и они смогут купить или продать лишь малую часть от всего пирога… иии возможно некоторое время смогут идти в ногу вместе с ПЕРВЫМ трейдером(Богатым)..)… нооо… как ты сам сказал… колличество участников ограничено… и вливаний со стороны нет… следовательно те кто покупает сможет купить ровно столько сколько им смогут продать… те кто продают в надежде что рынок развернётся и пойдёт вниз(проигрывают)… и выбывают из этой гонки… часть их выкупит те кто покупает… а часть тот самый ПЕРВЫЙ ТРЕЙДЕР… который стоит в лонг… и тоже скупает у всех кто продаёт… его же задача забрать у всех все их деньги… а так как у него изначально больше денег чем у всех остальных… то он может бесконечно долго стоять в лонг или шорт… скупая позиции тех кто не идёт с ним в ногу… никто не сможет ему противостоять… и повернуть рынок… ибо у них средств в разы меньше… он их просто выкупит и больше будет ждать тех кто будет продавать...)… наверное так… если всё правильно думаю..)
    Александр Богатырёв, фигня получается.
    Если большой все скупает и двигает цену вверх,  то на вершине получится все в шортах, то есть 99% медведей, и один бык который все скупил.
    А по жизни у нас все наоборот на хаях всегда 95% быков.
    avatar
    Эта задачка была на одном из форумов в качестве подсказки к
    вопросу как работает индикатор «процент быков/медведей»

    Типа решив её станет понятно почему на рынке бывает то медведей 95% то быков 95%
    avatar
    Андрей Михалыч, 
    когда начинается движение рынка без поддержки крупного игрока — значит в движение включились мелкие, продолжение движения приведет к отрицательному балансу мелочи, открывшей противоположные позиции и колам. В этот момент крупный игрок должен начинать закрывать позиции и открывать противоположные, опять до тех пор, пока движение не пойдет самоходом.
    Т е сигналом для смены направления будет самостоятельное движение в направлении заданном крупным игроком и выход позиции крупного игрока в плюс.
    avatar
    итак пока без цифр:
    1 фаза несколькими сделками перемещать цену, пока не начнется движение рынка без участия кукла
    2фаза пока рынок идет сам в заданном направлении — наблюдать или потихоньку фиксировать прибыль.
    3 если позиция в плюсе и рынок больше не растет — переворот по тому же сценарию.
    avatar
    бросаем монетку, решка — продаем, орел — покупаем… Это до обеда, после обеда наоборот..


    теги блога Андрей Михалыч

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн