Блог им. Collapse

Иррациональность рынка: 141592653589793238462643383279

А что если математические законы рыночных графиков и иррациональных чисел одни и те же?

Похоже, что подпоследовательности (повторения) максимально разнесены и там и там. Хотя и сложно представить, как/почему одни и те же стратегии/поведение игроков/роботов не могут сформировать схожих паттернов, это не доказывает искусственность (манипулятивность) формирования цены.

Зато указывает, что движение ценовых графиков МАКСИМАЛЬНО непрогнозируемо.

Поэтому единственный вариант возможного заработка — это работа по глобальным «трендам»: затарились долларом… и сидим.

Слово «тренды» взято в кавычки, потому как трендов нет. В разговорном слэнге и на кусках истории — они присутствуют, но в математическом анализе истории — автокорелляция первого порядка = ~30% (на любом таймфрейме). Т.е. в СРЕДНЕМ направление движения цены меняется постоянно и заработать нельзя.

А вдруг… ВСЁ ПРОСТО?

1) Фрактальность — уже заложена в самой природе иррацианального числа
2) Нестационарность: изменяющаяся волатильность — уже заложена также

Глазами трейдера первые 50 тысяч знаков числа Пи выглядят так

Иррациональность рынка: 141592653589793238462643383279

Сначала идёт область низкой волатильности, затем высокой, затем средней… Средние не работают...

250 тысяч знаков...

Иррациональность рынка: 141592653589793238462643383279

Более того: представляется, что ЛЮБОЙ случайный либо псевдослучайный (бесконечный) процесс можно представить в виде иррационального числа...

★13
31 комментарий
Press, числа из последовательности Пи приращают график по такому правилу:

0 — 1
1 — 2
2 — 3
3 — 4
4 — 5
5 — -5
6 — -4
7 — -3
8 — -2
9 — -1

но какое именно правило — не важно.
avatar
Multifractal
Спасибо, очень хорошая демонстрация.
avatar
baron_samedi
про отсутствие тренда вы скажите лучше Dow Jones, который прет как танк уже 150 лет
avatar
transmega
transmega, про «глобальные тренды» ответил ниже. В случае с фондовым индексом, — он конечно же направлен вверх (вот незадача, кроме RTSа). А валюты?
avatar
Multifractal
+6
Математики уже больше столетия твердят, что трендов нет и быть не может, но им всё это столетие тычут в лицо графики с трендами и направленые вверх эквити трендследящих. На самом деле, формально математически не возможно выразить факт, что на рынках есть мощные игроки, которые двигают эти рынки. Им нужно зарабатывать,  а единственный способ для них это сделать-это набрать позу, на что уходит многие месяцы, сдвинуть цену на другой ценовой уровень, что выглядит как долгоcрочный тренд, разгрузить там позицию, на это тоже уходит много месяцев. Это те самые умные деньги, те самые куклы,  именно так они и работают, и пока они будут на рынке и им нужно будет заработать, будут и тренды. Но тренды именно долгосрочные, так как они наиболее устойчивые из всех хоть и случаются редко, все что поменьше там действительно шум с постоянной сменой направления движения. Другое дело, что о тысячах и даже сотнях процентов годовых можно и не мечтать, получи свои 50% годовых и будь доволен.
avatar
Lomov Tom
+3
Lomov Tom,

«Но тренды именно долгосрочные, так как они наиболее устойчивые из всех хоть и случаются редко»

именно нехватка истории на самом крупном таймфрейме и порождает иллюзию того, что он самый предсказуемый. С другой стороны на старшие таймфреймы никакие другие уже не влияют и, быть может, они действительно немного легче для торгов.
avatar
Multifractal
+4

Lomov Tom, не помню где прочитал… смысл примерно такой: «Если вы показываете доходность 20% годовых на протяжении очень долгого времени — вам поставят памятник на Wall st.» (под очень долгим имелось ввиду 30 и более лет).
О каких 50% годовых идёт речь? 

avatar
Олег Смирнов
sffxzz, Вам не кажется странным, приводить фразу в качестве доказательства, сказанную:
Хрен знает, кем,
Хрен знает, когда,
Хрен знает, по какому случаю? :)
avatar
Антон Ш
+4
Лучшая статья на лабе по профилю сайта за херову тучу времени.
avatar
Vl
+1
Число Pi.
avatar
...
..., т.е. есть некая прога, которая используя ТА берёт 1/6 часть всего движения от любого случайного ряда пусть то даже количество людей, проходящих через российско-украинские пункты пропуска? Отлично… а люди хоть знают, что им по ТА пора из Киева в рашку? И кстати, Вы уже миллионер?
avatar
Multifractal
Collapse, а люди хоть знают, что им по ТА пора из Киева в рашку?
Вот это Вы сейчас вообще о чем и к чему!?
avatar
...
..., ссылка на российско-украинские пограничные пункты пропуска
avatar
Multifractal
Collapse, 
И? Причем тут ссылка на комментарий другого человека?
avatar
...
..., ну это ж у Вас там написано 1/6. Подгонка на истории или грааль?
avatar
Multifractal
чувствую себя идиотом… о чем вы говорите? Это из эконометрики?
avatar
Levachev
+1
вы уверены что понимаете, что такое открытые Омаром Хайямом иррациональные числа? периодичности в них нет, иначе число рациональное.

фрактальность — это совсем из другой оперы, хотя, конечно, если хочется натянуть сову на глобус, это всегда можно.

то, что график пи похож на биржевые котировки — это известный факт, возьмите генератор случайных чисел (у пи цифры проходят криптографические тесты случайности, хотя строгого мат.док-ва этому факту нет) — рез-т будет тот же. неудивительно, значительная часть рыночных колебаний случайна и стохастична (к ужасу игроманов).
avatar
Vitty
Vitty,

1) «подпоследовательности (повторения) максимально разнесены» = «периодичности в них нет»

2) и рынок «фрактальный» в кавычках и иррациональное число «фрактально» в кавычках и с натяжкой: Вы правы, сову я всё-таки натянул ;-) Я имел ввиду, что иррациональное число будет напоминать движение рыночных котировок НА ВСЕХ таймфреймах, что в данном случае и предполагается под термином «фрактальность».
avatar
Multifractal
Vitty,… неудивительно, значительная часть рыночных колебаний случайна и стохастична (к ужасу игроманов).
К ужасу и игроманов и неигроманов — никаких «рыночных колебаний» не существует. Ни случайных, ни неслучайных, ни стохастических, ни детерминированных;)
avatar
...
+6
Хм… Я бычью волну Вульфа на первом графике заприметил:

И ведь сработала ведь)))



avatar
deko
deko, так на ПИ, рано или поздно, любой ТА даст ложноположительный результат.
avatar
Гденьги ☭
есть более простые открытия дающие почву от которой нужно отталкиваться, они меняют результат торговли на мат положительный и конечно же все это дело корректирует поведение рынка, спрос\предложение\ликвидность\комиссии, поведение рынка может превратить самую доходную схему в пустышку, временно…
avatar
Savin
А как же показатель Хёрста?
avatar
Суслик

полезные записи за 24 часа

★23 82 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★11 23 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★11 4 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★11 43 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★4 5 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★4 8 Экспоненциальный рост дивидендов
★4 66 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
★3 2 Мой портфель акций на 17 ноября 2024
★3 9 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы
★3 228 Очень тревожные новости.....
+249 82 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+200 172 Ситуация на текущий момент
+188 32 Что делал в выходные?
+124 228 Очень тревожные новости.....
+115 37 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+99 93 Азия. Понедельник.
+94 46 Почему вы не можете заработать на рынке
+89 66 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+69 8 Экспоненциальный рост дивидендов
+68 16 Что ждет Хэдхантер после рекордных квартальных результатов в Q3 2024г. по МСФО?

самые обсуждаемые сегодня

172к Ситуация на текущий момент
93к Азия. Понедельник.
82к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
81к Метод Геллы. Бегом. (Gella)
66к Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
50к ⚡БКС допускает заморозку вкладов
46к Почему вы не можете заработать на рынке
44к А в случае использования ТЯО , крипта как себя поведёт?
43к Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
39к Ну, И че дальше?

теги блога Multifractal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн