Торговая система на основе кризиса

SergeyJu, поправлю, я говорил о фракталах на ТФ от секунд до недель и приводил графики от минут до недель.

Борис Гудылин, согласен.
Позвольте вопрос.
Есть периоды времени без торговли. Из-за них данные разрывные. Вы как-то учитываете этот факт?

SergeyJu, да, учитываю. Я где-то отмечал эту устойчивость, но не акцентировал. Было дополнительное исследование, одна из основных идей была удачна и была приемлемая для практики апроксимация. Там даже удалось убить двух зайцев.

Нашел.

«Проверял работу системы на акциях ТГК-2, там 90% всех минуток проходили без сделок, были дни, когда до обеда сделок совсем не было. Работая на TF=M1 я застрял в позе на  месяц, тогда, как на fRTS среднее время нахождения в позе – 10мин.»

Все кривые отрисовались приемлемо, по завершению фрактала вышел с профитом. Больше с неликвидом дела иметь не буду.

Еще косвенное подтверждение. При переходе на новый фьючерс иногда просто делал замену инструмента (QUIK), не меняя разметки от старого. Некоторая подстройка иногда была нужна для тех точек в истории, когда новый фьючерс был совсем неликвиден (даже дни без сделок). В целом преемственность сохранялась, но злоупотреблять этим не буду.

Еще момент, изредка на вечерке некоторые минутки обходятся без сделок — не сразу это обнаруживаю. Без последствий.

Был и курьезный случай. Вывел на график «открытый интерес», в QUIKе изредка стали появляться позиции без свечек. Как справился, уже не помню. 

На самом деле, для любителей рисовать прямые линии на графиках это может быть проблемой. Нелинейные индикаторы более устойчивы.

Борис Гудылин, спасибо.

SergeyJu, почему я не спешу почитать Сорнетте.

Вот иллюстрация того, что фракталы справились и с крутизной, и с волатильностью. USDRUB.

И еще одна иллюстрация, не стал перегружать первую. С отскока. Без нудной предыстории. Почетче будет.

Борис Гудылин, спасибо, весьма поучительно.
Почему я везде сую Сорнетте. У него абсолютно классический параметрический подход, никакие фракталы ему и даром не нужны. Читатель может сам провести аппроксимацию ценового графика в двойном логарифмическом масштабе аддитивной суммой (или чем-то подобным) линейной функции и синусоидальной. И спрогнозировать точку возникновения неустойчивости. 
Ваши результаты заведомо невозможно повторить, без титанических усилий и изрядных навыков, если Вы сами не откроете кому-то свою методологию. 
Если говорить о реальном рынке, то экстремум декабря 2014 года я «поймал» с точностью до десятков минут на голой интуиции в СИ. И уже на следующий день начал резко повышать дюрацию облигационного портфеля. 
В отличие от Ваших уникальных умений, любой более-менее опытный торговец может это сделать не хуже, а то и лучше, чем я. 

SergeyJu, Сорнетте обещал в главе 6 зацепить фракталы, я стал читать ее, но он отсылает сразу и назад и вперед — у меня снова появляется выбор. Но еще попытку сделаю.

А тот самый экстремум я ловил на минутках, еле успевал переставлять индикаторы, тогда они еще тупили.

Дмитрий Никулин, я вот никак в толк не возьму, что делает Борис Гудылин, то есть в целом понимаю, но есть какой-то барьер, который мое сознание не может преодолеть.

Дмитрий Никулин, о фрактальных и резонансных индикаторах, например.