Блог им. SenSoR

Рубль оторвался от нефти?...

    • 15 сентября 2016, 16:02
    • |
    • SenSoR
  • Еще
… Многие об этом пишут, вот и я решил провести свое исследование)

Ниже два графика эквити одного из моих роботов. В левом варианте представлен чистый робот, который смотрит на цену-время-объем только в Si. Ко второму варианту (справа) приклеил модуль определения направленности-объема-волатильности жижи.

Вот что получилось:

Рубль оторвался от нефти?...

Ну что… рублик входит в новую эру?))

★4
27 комментариев
А вывод? Что это значит*
Тимофей Мартынов, адаптируйся или умри
avatar
Тимофей Мартынов, Хорошо это для страны или плохо, я не знаю — я не экономист) Но рубль становится самостоятельнее (может быть только на время, пока ЦБ вмешивается), а торговать его нужно будет теперь осторожнее.
avatar
Тимофей Мартынов, это значит время поводырей ушло…
avatar
До 18 числа рубль показывает чудеса! :) Любят у нас пустить пыль в глаза, а дальше хоть потоп.
avatar
Dr. Кризис, встретим выборы с пафосом… :-) 
avatar
вы из модуля исключите примерно дня 3-4 до экспирации перед экспирой рубль держат на страйках
avatar
FrBr, Может быть, но это мелочи. Динамика идет уже с начала весны 2016.
avatar
Увидим после выборов
avatar
В Белоруссии уже давно вывели правильную формулу.
Рустем Закиров, а чего у них там?
Бабёр-Енот, никогда не поздно покупать доллар. Получили зарплату, сразу поменяли на баксы.
отличие графиков началось где-то с 12го года
мб у тебя что-то с самим модулем не то.
кстати газпром примерно с этого времени перестал с индексом коррелировать.
вероятно тогда начался сильный тренд на ослабление рубля.

а сейчас вероятно заканчивается тренд на укрепление рубля. не знаю точно про сейчас. посмотрим к зиме…
avatar
ПBМ, С 12 года с модулем, эквити просто сгладилась. Видно там тоже были периоды раскорреляции рубля с нефтью и вмешателства ЦБ, но краткосрочные)
avatar
а мож поводырь должна быть жижа но в рублях?
Константин Иванов, Не знаю, всегда как-то опирались на классический Брент.
avatar
Это просто керри- трейд шалит не зная меры, а ЦБ наш это поощряет. Но это все до поры…
avatar
NikNik, в точку.
avatar
Если вы торгуете внутри дня, то можете видеть как нефть растет — растет и рубль. И наоборот. Корреляция никуда не делась. Разница лишь в волатильности, т.е. нефть выросла на 1,5% (условно), а рубль укрепился на 0,5%. Думаю, что причина в скорых выборах, керри-трейде и более менее стабильной нефти (40-50). Что будет дальше хз, но в текущей (стабильной) ситуации колебания рубля легко сглаживаются ЦБ. 
avatar
Это HFT робот 8 лямов делает?!
avatar
Collapse, Нет, свинговая тс.
avatar
Возможно Россия начинает контролировать мировую торговлю нефтью, может быть из за Сирии
avatar
Наоборот, корреляция ушла на более низкий таймфрейм и полностью отработана на вашем. Связь стала жесче, если вы понимаете, о чем я.
avatar
Можете пояснить чуть подробнее, как различие левой и правой картинке, которое в том, что правая начинает сливать, говорит о том, что рубль оторвался от нефти?
avatar
вряд ли оторвался, временный эффект
avatar
Прекрасно, что руп отрвался от нефти, уж я так рад!
А за счет чего? 
За счет мудрой политики и т п… — то тогда это не очень надолго? И почему вообще он когда-то был привязамши к нефти....
Эти вопросы меня и мучают.
avatar

теги блога SenSoR

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн