Блог им. sdfrt

Опционы на американском рынке.

Опционы на американском рынке.
Всем привет.Вот и прошло пол года как я начал торговать на американских биржах опционами.Я занимаюсь в основном продажей дальних опционов и почти никогда не держу их до экспирации-роллирую или по страйкам или календарно.Торговля моя достаточно рискованна.Но в последние месяцы мой риск состоит только в нехватке маржи, цене актива очень далеко до моего проданного страйка.В последний месяц к опционам добавил немного фьючерсов.Доходность получается на текущий момент очень высокая, она намного превзошла планируемую доходность.В дальнейшем вполне вероятно доходность будет ниже.Рекомендую вам американские биржи-огромный выбор инструментов и огромная ликвидность.Это позволяет применять различные методы торговли.Ну и конечно же учитывая происходящее в России и планируемое-желательно как можно скорее выводить деньги из такой опасной страны.Предпочтительно в долларах. 
Здесь я написал мои рекомендации для желающих торговать на американских биржах:

smart-lab.ru/blog/352086.php

Вновь всем напоминаю-выбирайте только настоящего крупного американского брокера.Никаких кухонь и офшорных прокладок.
Всем удачных торгов!
Торгуйте опционами.
Опционы на американском рынке.


★9
30 комментариев
+1
пол-года, это понятно, в январе 2016 как и в августе 2015 с такими рисками (на все доступное ГО) как вы берете — вы бы стартовали с новым депозитом, или вы так и сделали и именно поэтому пол-года? ) продажа дальних страйков с 90% вероятностью прибыли — абсолютно реальная стратегия, но в формате позволяющем долгосрочное выживание она дает в руках мастеров 20-25% годовых с периодическим влетом в -30-40% на черных лебедях когда страйки в 10% от цены входят в деньги…
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, вероятность вероятностью но опционы товарняка-это абсолютно далекое от вероятности. Я хотел бы посмотреть на реальные счета нынешних «голых» продажников и сколько они проживут. 
С уважением!
avatar
Dmitriy Po
Дар Ветер, Как раз в январе я и заработал хорошо на падении в России и в марте перешел на американский рынок.Я продаю дальние края 30-50% от цены актива и не держу опционы до экспирации.
я все еще в процессе обучения торговле на биржах в сша, еще есть некоторые неизвестные моменты по торговле там
avatar
Сумрак
Сумрак, не знаю про россию но в 30% от цены на ликвидных продуктах с бетой в районе 1 вообще нет никакой премии, а там где есть там жахнуть и 30% может, смысл один, если делать это на всю маржу вы долго не продержитесь
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, именно в России нет таких возможностей, ликвидности и выбора инструментов как на америке
поэтому я и перешел торговать на америку-там всегда найдется хороший инструмент для торговли опционами и премия может сравнительно небольшая, но есть
как я уже говорил-я не держу опционы до экспирации, закрываю позицию и открываю другую в том же инструменте или в другом-это очень удобно и сравнительно безопасно
avatar
Сумрак
Сумрак, это тема, ни кого не слушай, путь верный! недельки глянь… Но доходность у тебя слишком большая, это риски завышенные, может накрыть за раз
avatar
Zuccer0
Zuccer0, да теперь стараюсь спреды создавать-это немного безопасности прибавляет
avatar
Сумрак
Можете уточнить на чем торгуете и какие страйки брали? Также, сколько маржи вам не хватает и что вам пишут ваш брокер на эту тему? И что значит-не хватает маржи-по вашему. Также, какой у вас счет-сколько? В каком  FCM у вал клиринг?  Что значит-«добавил фьючерсов?» И это при нехватке марже или как? просто фьючерсы, покрытые фьючерсы или как?
Я торгую на опционах товарняка США 6 лет. 
Я лично не рекомендовал бы голые продажи. Много людей «исчезло» со счетами, но это личное дело каждого.
С уважением!
avatar
Dmitriy Po
Dmitriy Po, торгую по разному, страйки дальние, до экспирации никогда опционы не держу, счет пока менее 100 тонн баксов
я создаю своего рода «прикрытый интрадей!, но измененный и постепенно
спасибо за рекомендацию
avatar
Сумрак
Сумрак, 100 штук это хорошо, сам с такой суммы начинал! Может сказать какие виды контрактов для продаж выбираете, не страйки, а контракты?
 «прикрытый интрадей»- дальние страйки сколько держите?
По экспирации опционов я очень много знаю
С уважением!
avatar
Dmitriy Po
Dmitriy Po, прошу прощенья, но информацию чем торгую не раскрываю
держу примерно около месяца плюс-минус 1-2 недели
avatar
Сумрак
Сумрак, ничего страшного, но, если честно, немного не понимаю почему не говорите! Вы же не говорите когда и в какой момент и почему продаете. Но это ладно, а как тогда интрадей делаете, если держите опционы около месяца?
С уважением!
avatar
Dmitriy Po
Dmitriy Po, это не совсем интрадей, это скорее временная подправка позиции фьючерсом, фьючерс может быть закрыт в тот же день или через 2-3 дня
avatar
Сумрак
Сумрак, то есть, на проданные опционы покупаете фьюч. Но проданные дальние не стареет за пару дней, а движение фьюча, даже у самого минимального- за один процент роста или падения это плюс или минус от 1200 долларов, в зависимости о контракта. Мы говорим о товарнике США. О чем это говорит-вы, по сути, торгуете не опционами, а фьючерсами. Более того, опцион, да хоть 30 у вас продано, ну постарел, в лучшем случае. если стоит на месте на доли процента за день, если идет против опциона, то дорожает или не стареет, а движения фьюча против проданых-это сразу и только с одного фьюча за неск минут или плюс штука или минус. А если у вас фьюч-а это постоянно в течении дня происходит- двигается еще и не туда от проданных опционов- вы дико влетите. 
С уважением!
avatar
Dmitriy Po
Dmitriy Po, я же говорю-фьючерс открывается на короткий промежуток времени и то нечасто, бывает вместо фьючерса покупается ближний опцион и тоже не держится до экспирации-как только цена купленного опциона вырастает позиция тут же закрывается
основная позиция у меня всегда в проданных дальних опционах, иногда также покупается немного опционов и еще реже фьючерсы используются
вот чтобы не влететь я фьючерсы использую редко и на короткий срок, было даже фьючерс существовал всего пол часа и потом был закрыт
avatar
Сумрак
Сумрак, понятно
avatar
Dmitriy Po
Сумрак, мои поздравления с освоением Амеров, если не секрет чз какого брокера работаете? И какой у них минимальный депозит для возможности продажи  непокрытых / частично покрытых опционов?
  Задумываюсь об альтернативах из за  ЧРЕЗМЕРНОЙ «заботы» ЦБ о нас.
avatar
Denis-ka
Denis-ka, спасибо за поздравления
интерактив, от 10 тонн баксов открывается счет, но желательно больше иметь денег-это позволит свободнее торговать и комиссии будут менее ощутимыми
avatar
Сумрак
Сумрак, спасибо за рекомендацию,10-15 тонн вполне. Проблем с открытием непокрытых опционов не возникало? Торг через TWS?
avatar
Denis-ka
Denis-ka, да твс, проблемы были-я маржу в минус уводил и меня пару раз подрезали, но теперь немного освоился и пока все нормально
avatar
Сумрак
Отличная доходность, поздравляю! В общем, мне есть к чему стремиться :) Я вот одновременно начал на ММВБ и на Америке, и как ни странно- на Америке доходность гораздо больше получается.
Наверное потому что торгую в осн. ETN, на росс. рынке таких инструментов нет
avatar
boxing
boxing74, спасибо за поздравления
да америка позволяет использовать различные стратегии и ликвидность огромная-это очень помогает в торговле
так что продолжайте торговлю на америке-это еще и безопаснее, чем в России торговать
желаю вам удачи в торговле!
avatar
Сумрак
Сумрак, подскажи, пожалуйста, какой софт используешь для анализа опционных позиций. 
avatar
ivan tolopeev
ivan tolopeev, я все в уме считаю-опционы нелинейны и значит необходимо использовать эту особенность
avatar
Сумрак
Сумрак, а в терминале нет такой опции? В квике закладывалась такая возможно, но пока ее не доделали, вроде. 
avatar
ivan tolopeev
ivan tolopeev, когда отдаешь приказ на открытие позиции в опционе там есть профиль эффективности позиции
avatar
Сумрак
Сумрак, профиль эффективности в TWS ерундовый (имхо), может я до конца не вкурил конечно, но  тупо проанализировать например проданный стренгл и влияние на него выпрямления фьючем или роллирование никак у меня не получалось.
avatar
Denis-ka
Denis-ka, да я тоже не въехал как там общую позицию посмотреть.а не только отдельный страйк
avatar
Сумрак
Сумрак, в аналитик РТС не пробовал вручную забить? тот же расчет по БШ поидее, надо только в динамике поглядеть есть ли отклонение. 1 рупь = 1 бакс условно =)
avatar
Denis-ka
Denis-ka, нет, я пока в уме продолжу считать
avatar
Сумрак

полезные записи за 24 часа

★9 3 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★8 15 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★6 105 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★5 111 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★6 20 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★4 2 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 56 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
★3 18 Инфляция в начале ноября вызывает тревогу, темпы роста выше, чем год назад, когда инфляционная спираль, только начала раскручиваться.
★3 18 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 1.
★3 85 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
+104 113 Кризис пенсионера
+90 80 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+93 48 Почти 15 лет в рынке.
+89 105 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+87 111 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+82 44 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+72 49 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+55 56 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
+51 57 Про Налог на инфляцию.
+54 75 Секта Карпо-Шадриных.

самые обсуждаемые сегодня

75к Секта Карпо-Шадриных.
48к Почти 15 лет в рынке.
34к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
22к Я категорически не согласен!
21к История вахтовика о бабушкином золотом кольце. Про крутые повороты на графиках золотого запаса СССР
20к СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
16к Застройщик Самолет мне должен
15к Сергей Караханян (Альфа): Доходность LQDT может упасть сильно ниже ставки при падении кредитования
13к Канал издержек, или как ЦБ не признал, но доказал цифрами, что действует проинфляционно.
11к Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪

теги блога Сумрак

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн