Меморандум об историческом тестировании

Igr, Вот именно, что история повторяется «вообще, в принципе». Но на практике, конкретно сейчас, она не может сказать лонг или шорт (фиксируем профит или даем течь, ставим далекий стоп или близкий и т.д.). Если случится рост, то повторится одна история, если падение, то другая.

Если исследовать короткие промежутки, то маловероятно что в будущем случится такая же история. Если исследовать длительные, то маловероятно, что такая же история случится именно сейчас.

PSH, Вопрос как оценивать эту серию. Если отбросить экстремальные выносы, что разумно, то можно лишить себя удовольствия, пусть хотя бы случайно, заработать хороший профит.

PSH, Мне кажется, что просадку вообще невозможно контролировать посредством торговой тактики. Она должна быть ограничена рабочими объемами, торговыми лимитами и т.д.

PSH, Я думаю, что нужно либо иметь сайз, которому будут некритичны утренние гепы, либо не переносить позицию через ночь. :)

PSH, Я же написал либо, либо. Т.е. безмаржинально (маломаржинально) пересиживаем геп или внутридневно его не торгуем вообще.

PSH, Вообще-то нормальное распределение описывает случайные величины. Я не хотел бы торговать систему, в которой просадка случайна.

SECRET, Нет, ну погрешность, конечно, какая-то есть… :) Тут нужно прояснить, что же имеется ввиду под просадкой. Если экстремальная просадка- это разовый крупный убыток, мне показалось, что об этом идет речь, то случайность тут минимальна, т.к. есть стоп. Если же просадка- это серия убытков, то экстремальная просадка вообще означает конец стратегии.

PSH, Приращения цен случайны, не спорю. Но прибыль/убытки… В этом и заключается задача трейдинга, чтобы они были не так случайны, как приращения. Иначе откуда возьмется положительное матожидание?

PSH, Было бы что освежать. Мы на разных языках разговариваем. Для меня случайность — это то, что с вероятностью 0.5. А матожидание — это скорее ожидаемая полезность. Ниже уже обсудили.

PSH, Критичен — не критичен, имеется ввиду, что геп не сможет нанести фатального ущерба вашему счету, будет в пределах рисков, которые вы готовы брать на себя.

SECRET, Так уж и тысячи… :)

Александр Акулов, Вопрос не в том, что мы можем узнать в результате теста, вопрос в том, что потом с этим делать? Вот определили вы среднюю сделку. Если выборка у вас маленькая, то в будущем средняя сделка будет другая. Если выборка большая, то средняя сделка может и будет такая же в далеком будущем, но в ближайшем будущем она снова будет совсем другая.

Александр Акулов, В этом смысле полностью согласен. Просто изначально я имел ввиду оптимизацию тактики, а не ее выбор.

Чёрный кот, Зевая… Единственное, что повторяется в трендах, так это то, что они внезапно заканчиваются.

А. Г., Слишком много шагов для меня…

старый трейдер, Текст относится к торговой тактике, что в моем понимании есть определение точек входа и выхода в условиях краткосрочного рыночного шума. Стратегия же, на мой взгляд, т.е. направление тренда, обязательно должна определяться с учетом внешних (по отношению к цене) факторов.

старый трейдер, Да. Когда наблюдатель неосведомлен не абсолютно, а имеет какую-то минимальную осведомленность, то рынок для него уже как бы не совершенно случаен, а несколько определен. Но для того, чтобы эту минимальную осведомленность реализовать в профит, необходимо минимизировать воздействие оставшейся случайности, ибо что толку от правильного прогноза, если у вас не хватило маржи или выбило стоп. Для этого необходимо как-то подстраиваться к этой случайности и искать оптимальную торговую тактику. Так вот я и зафиксировал для себя, что искать эту тактику посредством исторической оптимизации не имеет смысла, она не дает ответа на вопрос как торговать свой прогноз.

Что касается обсуждения по ссылке, то как я понимаю, уважаемый А.Г. рассматривает вопрос с чисто математической точки зрения, считая случайным все, что содержит в себе хоть малейший элемент случайности. Ничего не могу возразить по этому поводу. В таком случае рынок не может быть случаен в разной степени, полностью или частично.