Блог им. SDDDS

Есть те с кем реально можно поговорить?

    • 12 февраля 2017, 10:51
    • |
    • SDDDS
  • Еще

Представьте себе жизненную ситуацию – два врача, летчика, повара, дворника и тд, один профессионал в своей работе, он живет ею, она для него на первом месте, второй просто прохожий, он знает свою «профессию» и не более, но это не его жизнь.

Точно так же трейдеры – один что то знает о движении цены, он просто опирается на общеизвестную информацию о характере движения цены ее «правилах», он «верит» тому, что где то прочитал, услышал, поверхностно просмотрев графики – увидел определенные «закономерности»  и старается «работать» именно в этих рамках.

Второй нахлебался этой же дряни по самое горло и сказал – хватит! Задолбала эта туфта, пора самому разбираться – откуда именно ростут ноги.

 

Вот как  разговаривать с таки людьми? -

«ну это уж вы слишком окунулись в историю. на таких тайм фреймах  эффективнее торговать политику чем вероятность повторения модели.

и опять таки из всего многообразия всегда подходят 2 а то и 3 модели. вероятность развития именно этой а не другой становится видна почти в самом её завершении, и  метод подобия становится просто не эффективным. т.к. ждать завершения модели очень долго.

тогда уж математически выгоднее торговать вероятность завершения простых моделей флаги, двойные и тройные вершины, бабочки, на коротких таймфреймах.

 

и опять таки по моему мнению политика оказывает на экономику более существенное значение и выгоднее торговать сегодняшнее политическое решение, чем статистику прошлых периодов.»

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В своем первом посте «цикличность цены» сказал, биржа — это инструмент власти!

Этот комментатор видел и мой комментарий где специально показал ему идентичность моделей поведения цены и просто предупредил, что;

— нужно разбираться в совокупности – волатильности,

Знал о моих возможностях в оценки ситуации, но в то время они были на десяток ступеней ниже, но даже они позволяли видить то, что другим и за всю жизнь не понять.

и все равно занимается демагогией на пустом месте.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модель рынка всегда однообразна в своей форме построения, но различна во времени своего развития и волатильности!

Исходя их этого

— именно формирование и развитие отдельной модели формирует и политическую и экономическую ситуацию в той или иной стране, а общая совокупность отдельных моделей по всему рынку  формирует целостную картинку ситуации в мире в целом.

Подсознательно, этот человек понял, что;

«по моему мнению политика оказывает на экономику более существенное значение и выгоднее торговать сегодняшнее политическое решение, чем статистику прошлых периодов.»

Но  поменять местами приоритет. не политика, а именно реально, «экономика» диктует политические решения – ему в голову не пришло!

В какой стране и когда, Власть диктовала Деньгам правила?

какой то долбаный общенародно «выбранный»  на 3-4 года сраный президент, реально способен диктовать условия ДЕНЬГАМ?
Да эту марионетку специально выбирали и на чьи то деньги и в чьих то интересах.

 

И последнее –

«и опять-таки из всего многообразия всегда подходят 2 а то и 3 модели.»

Для того что бы это утверждать, нужно просто знать и видеть  ту модель о которой именно идет разговор.

Ну почему Вы всегда пытаетесь фантазировать на те темы, в которых просто не в зуб ногой. Вы и понятия не имеете, о чем именно идет речь, а делаете те или иные выводы.

Когда же Вас жизнь научит – сначала знай, потом говори.

Нет, не подходят ни 2 ни 3 модели, именно из- за  последовательности (цикличности)

– волатильность,

— политика экономическая ситуация отдельных стран

-в мире в целом

эти составляющие и обуславливают работу именно 1-ой, единственной будущей модели в ее четком как временном диапазоне так и волатильном коридоре.

Ну  и 

«тогда уж математически выгоднее торговать вероятность завершения простых моделей флаги, двойные и тройные вершины, бабочки, на коротких таймфреймах.»

Да Вы просто определитесь кто именно Вы,  трейдер или инвестор, одному – короткие деньги, от пары недель до 2-3 месяцев, другому длинные, от одного до 5-7 лет вот и все.

Мальчики, я забрел сюда исключительно для того, что бы узнать, роет кто либо еще в «не шаблонных» моделях поведения цены.
Вы мне не интересны ни в целом ни в частностях, мне плевать на Ваши «мысли» и замечания, пожелания, высказывания.
Мне интересны «неадекватные», а не ваша свора «гениев трейдинга» потому,

— Извините за удаление комментариев, но объясняться с форумными «спецами» и «знатоками» и утомительно  для моего возраста и  смешно. 
тем более, что читая коменты — реально понимаешь, что этот «знаток», на самом деле просто болван.


★3
38 комментариев
На вкус и цвет все карандаши разные. Но, я лично считаю, что на рынке действует следующее: Гипотеза фрактального рынка
 
Долгосрочные и краткосрочные колебания в основном симметричны. Отчасти такие идеи высказывал технический
аналитик Р. Эллиот, который исследовал волновое движение цен акций.
Гипотеза фрактального рынка дает объяснение эффективности многих методов анализа финансовых рынков, основанных на техническом анализе, теории волн Р. Эллиота и уровней Фибоначчи.
Существование определенных
закономерностей и повторяющихся моделей в поведении цен хорошо вписываются в гипотезу фрактального рынка.
Поведение финансовых временных рядов соответствует распределению Парето, которое характеризуется высоким пиком и тяжелыми хвостами.
Если временной ряд описывается таким распределением, то он имеет тренды, циклы и внезапные изменения поведения. Дисперсия этого распределения бесконечна или неопределённа (говоря простым языком неопределенность и бесконечность риска финансовых рынков).

Но, на теории ещё не один не заработал.
Я торгую краткосрочный свинг, движения основанные на цикличности рынка.

avatar
Grad, а посмотреть чуть шире, отбросить догму, тем более Эллиота, самому оценить и графические построения и временные интервалы и волатильность участков? может именно тогда отлетят эти постулаты,  «внезапные изменения поведения » «Дисперсия этого распределения бесконечна или неопределённа »  давайте так — вы реально посмотрите на графики в интервале хотя бы 25-30 лет и тогда поговорим, это позволит Вам забыть о высказываниях Эллота и самому убедиться, что поведение цены ни когда не бывает случайным тем более неопределенным, даже в интервалах 1 день и 1 час.
Сказал же, «неадекваты» мне интересны, а не шаблонные «писатели»
avatar
SDDDS, Я же писал, что долгосрочные и краткосрочные колебания в основном симметричны. Это говорит о не случайном движении цены.
Я для себя давно понял и использую в торговле следующий и важный принцип: Я покупаю только при низкой волатильности, причём на большом графике (Неделя), а продаю только при высокой волатильности.
Простой и крайне эффективный способ, доступный в принципе любому торговцу!
avatar
Grad, подобная «закономерность» временная, если более широко посмотреть, то рынок именно асимметричен, именно симметрия рынка «провалила» и Ганна и остальных, рапределилите циклы предположим 1 к 3-ом и вы увидите — именно ассиметричность и ней кроется вся фишка, причина - 
низкая волатильность бывает в 2 случаях
— равновесие баланса
— «затишье „перед бурей,
просто сейчас вы попали в струю “равновесия» это еше 4-5 лет, потом она Вас подведет, 
Хотя, все верно — торговать нужно то, что реально сейчас, потом — потом и думать будем
avatar
SDDDS, У меня модель на рынке адаптивная, т.е. подстраивается под текущую ситуацию.
Самыми простыми словами: Вчера на рынке 2+2=4, а сегодня 4=1+3. Это из раздела прикладной эконометрики. Взвешенность индикаторов, у меня индикаторный анализ, классическим ТА я не пользуюсь.
Я именно по этому принципу и торгую.

А, насчёт асимметричности, я конечно с вами соглашусь.
Тут мне кажется и дураку понятно: Возьмём хотя бы 5 волновую структуру, иногда бывают чёткие волны укладывающиеся в теорию Эллиота (Как сейчас по золоту — 3 волна роста), а иногда настолько всё не ясно и расплывчато (Растянуто), что хрен разберёшь где какая волна и т.д. Вот во второй момент я и не лезу, т.к. не знаю.
avatar
Grad, ну насчет индикаторов я пас, не пользуюсь ими уже лет 9-10 и даже вообразить не способен, что можно сотворить на их основе,
а за Та, тем более Эллиота, коротко так,
Если бы я не знал реально, что он просто лох и реально верил в его бред, о волновой теории рынка, то ни когда не способен был бы рассчитать, хоть то же золото
от времени и точки его роста  характере построения роста,
до  точки, времени, формы и характере, текущего падения, таким образом — насчет з-ей волны по Эллиоту — лажа эта волновая,  а не ТА
и по большому счету, нет там ни какой 3-ей даже в соответствии с тем же Эллиотом, у него есть частичные «моментные » попадания, просто ему лошаре проще было слизать Гартли а не разбираться самому, что и к чему, что он и сделал.
avatar
SDDDS, Это дневной график золота.



Как уже говорил, я не использую классический ТА, но решил сделать исключение.
Я вообще по жизни понял вот что: Работает только то, в чём мы хорошо разбираемся, что мы действительно понимаем.
Также и в трейдинге, для нас работает только то, что мы знаем на «5». Всё остальное как вы сказали лажа.
Кстати, я золото купил 19 декабря, о чём писал на Смартлабе.
А,, вот кто может так — единицы! Это я так к слову.

avatar
Grad, 
Рано купил, хотя не знаю в каком году,

23 декабря 2015

Простой пример – золото.


И Варианты развития в интервале 1-год ,

1 вариант (чтоб было  понятно даже полным профанам, Вариант через «АКУЛУ»
И 2  вариант, через классику Гартли (он и работает сейчас)
а через 4 месяца, детально разрисовал как и что будет с привизкой по времени +-2 недели

avatar
SDDDS, На графике же всё указано 19 декабря 2016 г. Пару дней — это не суть важно! Я его уже продал в конце 1 волны.
Я понял вас прекрасно, что у вас специализация своя, ведь именно на ней зарабатываются деньги, а не как иначе!
Кстати, почитайте мой пост про специализацию на рынке, оцените. smart-lab.ru/blog/377809.php
avatar
Grad, красиво изложено, мне бы такой слог
avatar
SDDDS, Я вообще очень многих вещей естественно не знаю, вот поэтому и не лезу, туда куда меня «Не просят».
Вот нашёл нишу и по тихому торгую и всё.
avatar
Grad, спасибо, понял, Вы не ковыряете, просто ниша, это не мое, точнее не совсем мое, мне интресны именно те, кто роют и находят, хотя с индикаторами это для меня новое, нужно покапать, подумать, все равно больше делать уже не чего, поруюсь, найду каку нибудь фишку,  напишу, поковыряем вместе, 
avatar
Grad, ВАУ! вам удалось амбициозного всезнайку признать что он что-то не знает! Респект!
avatar
Grad, позвольте спросить что вы понимаете под симметричностью колебаний разного масштаба?
avatar
wrmngr, Ну, в первую очередь, конечно соответствие, неизменность. Рыночные циклы (Цикличность движения цены), они различны и не всегда ясны для визуализации.
Т.е. я думаю, что они не «всегда» симметричны.
Хотя, бывают и симметричные колебания, как пример с золотом.

Это всё относительно, но… у того же Эллиота было в волновом анализе, не только 5 волновая структура, например в рост, и 3 вниз, но и отдельные моменты, такие как растянутость какой либо из волн или допустим зигзагообразный «стиль» и т.д.
avatar
Grad, честно говоря я ничего не понял. Попробую переформулировать. 
Допустим, мы генерируем сколь угодно длинный синтетический ряд случайного блуждания с распределением приращений по Парето и нулевым матожиданием. Очевидно, построить прибыльные торговые правила для такого актива невозможно по определению. 
Будет ли обладать свойством симметричности этот синтетический ряд?

Или это свойство исключительно реальных активов, на котором можно строить правила торговли?
avatar
wrmngr, Насчёт симметричности синтетического ряда, я честно не знаю! Я думаю — это свойство реальных активов.
Я сам не пользуюсь классическим ТА, у меня индикаторная МТС.
Ручной «Робот» так скажем.
А, волновой анализ только как подтверждение, не более того, могу вообще без него.
Из классического ТА пользуюсь только уровнями Фибоначчи и всё.
А, мой  первый комментарий, про гипотезу фрактального рынка для того, чтоб объяснить, что на рынке ТА работает, так как есть цикличность.
avatar
Grad, ну собственно прибыльные стратегии неизбежно основываются на выявленных отличиях реальных активов от идеального случайного блуждания (неважно с каким распределением).

Гипотеза фрактальности — это нечто общее, бессмысленное без конкретизации. Какие конкретно характеристики изучаются и рассчитываются неясно.

А цикличность как формализуется? Или это только на уровне визуального просмотра графиков?

avatar
wrmngr, Гипотеза фрактальности — это нечто общее, бессмысленное без конкретизации. Какие конкретно характеристики изучаются и рассчитываются неясно.


а вы пробывали это общее конкретизировать? Конечно не ясно, если ни хрена этим не занимались, не знаете с чего начать? берите графики потратьте года два три четыре и рано или поздно, так или иначе, найдете и точку отсчета и последовательности и циклы, для того что бы что то получилось, нужно начать а не фантазировать и пошли ка Вы нахрен — демагоги хреновы в другом месте побазарьте, теоретики долбаные
avatar
SDDDS, забавно :) вам жалко места на сайте, который вам не принадлежит?
С таким апломбом вам нужно сделать собственный смарт-лаб и забанить всех неугодных и недостойных
avatar
wrmngr, просто мне эту херню читать не хочеться, — думал что то интересное кто напишет, а тут Вы с Вашим высшим но тупым образованием
avatar
SDDDS, уважаемый, я задал вопрос не вам, а Grad. Если не хотите читать — никто не принуждает. 
А если есть желание поделиться своим бесценными опытом и знаниями, то лично я это только приветствую. Но к чему переходить на личности и опускаться до оскорблений?
avatar
wrmngr, пошел нахер
avatar
wrmngr, Я формализую цикличность с помощью соответствующих индикаторов. Ну, и просто визуально конечно!
Мне просто больше нечего сказать.
avatar
Grad, ок, понял
avatar
wrmngr, Ещё добавлю, почему в ряде случаев происходит симметричность циклов, ведь на рынке действует закон спроса и предложения.
А, когда баланс нарушается рыночные циклы перестают быть неизменными, меняются «Как хотят»
avatar
SDDDS, на моём комментарии целую статью сделали. СПАСИБО! Признателен.
То что называете меня трейдером — это вы слишком преувеличили.
Но то что градус амбиции снижаете это хорошо.

Все ваши примеры повторения из истории и советы посмотреть аналог на других инструментах таких  как золото математически абсурден.

конечно же там будут подобные модели! т.к. рынки на разных активах м/у собой  связаны через функцию от доллара.

но либо я не понимаю ваш Грааль ( не дорос) либо вы плохо объясняете и спрашиваете только вам понятные вещи.
avatar
А ведь он оооочень близко к ответу. Завтра выложу пост
Уважаемые трейдеры, а что такое временные ряды? Я вообще не образованный но хочу разобраться! Волатильность это что, резкие колебания цены в разные стороны? Цикличность это что ле подьем пик спад дно ???

теги блога SDDDS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн