SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. DmitriyBrabus
Несуществующий страйк
- 21 мая 2017, 17:36
- |
Итак, потихоньку осваиваю опционы, дошел до следующего вопроса в котором не могу разобраться:
Звучит так: можно ли создать опцион на несуществующем страйке (То есть, имеем допустим два страйка вне денег — 150000 и 155000 (к RTS не относится, взяты случайно) и хотим мы совершить сделку со страйком допустим 152000, но такого нет) как с помощью синтетических способов вывести его другими страйками. Думаю понятно изъяснился. Может есть формула.
Звучит так: можно ли создать опцион на несуществующем страйке (То есть, имеем допустим два страйка вне денег — 150000 и 155000 (к RTS не относится, взяты случайно) и хотим мы совершить сделку со страйком допустим 152000, но такого нет) как с помощью синтетических способов вывести его другими страйками. Думаю понятно изъяснился. Может есть формула.
теги блога Дмитрий
- RVI
- банки
- Волатильность
- Депозитарий
- математика
- облигации
- Опционы
- Открытие
- Открытие Брокер
- офз
- Улыбка
- улыбка волатильности
Все сидели ждали, когда они в базу занесут новые страйки и они появятся на бирже, чтобы их торговать.
Насчет синтетики не в курсе
самое простое, что приходит в голову — взять ближайшие ликвидные опци сайзами пропорционально дельтам, либо разностям до «синтетического» страйка.
имхо афтару для себя бы количественно сформул-ть краевые условия, которые должны позволить заработать, а прайсинг-модель-то ведь в обсчем известна