SWT-метод. Алгоритмическая стратегия позиционной торговли.

Туземец, меня упоминаемые вами пассажи откровенно раздражают.

Человек в течение продолжительного времени и с большим апломбом наговорит или напишет семь бочек арестантов о глобальной экономической ситуации, А потом гордо заявляет: наш прогноз оправдался на 100%, мы заработали 30 пунктов. Больше рисковать не стали. А прогноз был минимум на полгода.

EY, «я Пастернака не читал, но я с ним не согласен»

Зачем делать голословные заявления не изучив материал. В мониторинге есть полная история всех сделок. Смотрите, делайте выводы.

Да, вы перепутали с мартингейлом. Он может давать такой эффект, а не усреднение.

И момент, который вы не учитываете. В используемом источнике котировок по индексам цена пункта намного меньше, чем по валютам. А по индексам были получены убытки, кроме футси.

Был всегда уверен, что мартингейл это одна из разновидностей усреднения.

EY, не позорьтесь.  Я пустозвонов вообще не люблю.

Вы знаете цену и размер пипса инструментов на том терминале, где идет тест? И размер лота на оном? Уверен, понятия не имеете. И городите с апломбом всякую херню, вместо того, чтобы разобраться.

P.S. Торгуется 20 инструментов. И лот конечно переменный, потому что объем считается на процентный риск и с ростом депозита объемы растут. Кроме того вторым фактором выступает волатильность, с уменьшением которой объемы растут, а с увеличением падают. И волатильность для каждого инструмента своя.

Ну и что. Если вы не хотите разбираться или не способны чего-то понять и усвоить, это еще не значит, что я буду под вас подстраиваться. Мне вполне достаточно тех читателей, которые понимают о чем идет речь.

P.P.S. В приведенных графиках и на сайте мониторинга указаны и риски, и просадки и еще туева хуча всякой информации. И суждения нужно формировать не до ознакомления с фактами, а после.

Историю сделок и детальную статистику торговых операций в реальном времени можно посмотреть, кликнув на виджет мониторинга:

Y.Signal, риторические вопрос. 
Попробую объяснить без эротики.

1. Гарантировать на рынке нельзя ничего и никогда. Большая прибыль на ровном месте не бывает и систематически не дается.
2. Каким этим методом? Тем что торгую я?
Во-первых, не у всякого получится.
Во-вторых, кроме входа-выхода есть еще риск-менеджмент.
3. При больших объемах начинает играть роль ликвидность инструментов.

Один мой клиент заработал за год 700К в долларах. Торгуя каждый раз со стартовой десятки и снимая при 30-80К профита.  
Но у него были деньги, которые он не боялся терять. Был 10-летний опыт работы в амерском хедж-фонде с суммами до 300 миллионов, т.е он умел работать и с большими деньгами, причем успешно.
Мой метод просто дал ему бОльшую уверенность действий. А какой стратегией он пользуется я не знаю Но точно не той, которой пользуюсь я в этом проекте. И точно не позиционной торговлей отложенными ордерами.

Storm Hold, заявление в последней фразе, по меньшей мере, голословное. Но разубеждать не буду.

Что касается золота, вы тоже не до конца разобрались в ситуации и бегом писать. Разжевывать не буду, это сделки дэй-трейдинга с короткими стопами по тому же алгоритму, но на других трендах.
Они тоже сделаны отложенными ордерами и тоже после предварительной публикации. Кстати, гораздо больше таких сделок не сработало из-за того, что ордера не были активированы. 
Каждый шаг записан и можно сопоставить историю сделок с публикациями с публикациями. Хотя я бы поленился.

А в целом это не важно. Чтобы ты ни сделал, всегда найдутся недовольные.

… Ибо, даже если бы вы умели ходить по воде, то будьте уверены, кто-нибудь обязательно скажет: «Смотрите, он даже не умеет плавать»…

Высказывание приписывают Маргарет Тэтчер, хотя в последнее время развелось столько ложных цитат, что ни в чем нельзя быть уверенным.