В чем разница между фортсом и форексом. Маленькое исследование.

Как вы знаете, я святой поборник опционов, в широком формате узких неделек. Но пришло время регрессии в мое прошлое, и я вспомнил...

В незапамятно лохматом году 90-ом, приходила мне домой посылка (по традиционной почте) с огромной книжищей по форексу, где надо было заполнять ответы на их контрольные вопросы. И ждать месяцами связи от приемной комиссии из самой заграницы, которая вдруг одобрила мои ответы и приняла в свою фирму по форексу. Пишут — счет вам открыт, можете пополнять.
Тогда не пошел. Интернет был фиговый, да и денег негусто. Хотя к новым технологиям тянуло.

А когда, наконец-то, открылись нормальные курсы в Москве, записался на срочный рынок фортс в 2004 году. Тренировался фьючами на РАО ЕЭС, которая летала как ошпаренная по 7 % в день. Нравится мне фортс, и по сей день ему не изменял. А тут, вдруг...
  
Стали обращаться друзья и партнеры из форекса. Я им по привычке — «кухни у вас все это! разводят вас кроликов! Бегите скорей оттудова!», но куда?

Спрашивают люди, ну придем мы к тебе, Astrolog — на твои недельные опционы RI, пощупаем Si, раз ты его так сам любишь. Но разъясни нам, в чем сила брат?! Ради чего нам отказываться от привычного MT4? У нас тут все схвачено и медом намазано, хотя и убытки терпим не первый год.

Принял я их вопрос, запал он мне в душу. И подготовил маленькое исследование. Надеюсь цифры не попутал. Если что, поправляйте. Но главное… чего-то я сам соблазнился зайти на форекс. Как новичок.

А что думаете вы? Только не надо кричать — кухни, кухни!
Конструктивнее, плизз.
------------------------------------------------------------------------------------
Арифметика сравнения торговли на фортсе и форексе по одному инструменту BRENT 

* ФОРТС 
 
открываем лонг по бренту на уровне 47.5 пунктов * 2 контракта = 5 660 рублей (условно = 100 usd)
закрытие 2 контрактов = 48.5 пунктов, то есть 100 пунктов (1 usd). Это выход по цене = 8 706 руб.
То есть профит = 3 046 руб., что составляет +54 % от стартовой суммы 5 660 рублей (или 100 usd) 
 
  
* ФОРЕКС (плечо не понял какое, но большое). 
 открываем лонг по бренту на уровне 47.5 пунктов * 2 контракта = 100 usd
закрытие 2 контрактов = 48.5 пунктов, то есть 100 пунктов.
Профит + 200 % = 200 usd =  11 320 руб. ! 
Сравните разницу 11 320 / 3 046 руб. за те же 100 пунктов.
 

PS 
на фортсе   стоп — 50 пунктов = минус 1 523 руб. (-27 %) — проскальзывание
на форексе стоп  -50 пунктов = минус 100 usd (-100 %) – проскальзывание   
------------------------------------------------------------------------------

Как-то так...
Вижу, понимаю, что стопы — это зло, потому и обожаю опционы со вшитым стопом. Но… если спрогнозировать тренд по той же нефти, и открыть позу с коротким, но грамотным стопом… то все начинает резко нравится. Я в раздумьях.

PS
друзья и партнеры уже получили этот расчетный пример и благодарят за новое понимание различий фортса и форекса. Мы так мало знаем об этом. Все уперлись в свою тему, а тут обзор. Полезный, надеюсь.

Еще добавлю… можно к этому примеру еще и опционы при@собачить,
то +, что стопы не отрубит, а -, если ВРЕМЯ движухи выбрано неправильно, то конец купленному опциону.

Это был  сравнительный анализ фортса (фьючерсы) + фортса (опционы) + форекса (комодитес).

astro777.com