Обзор рынка акций за неделю и мой прогноз

На прошлой неделе, как я и предполагала, в Nasdaq 100 произошел отскок, S&P 500 простоял в боковике, а деньги продолжили перетекать в бонды. Однако в пятницу все индексы закрылись в плюсе, а на рынке появился объем. Это хороший знак. Ждать ли продолжения роста на рынке акций? Давайте смотреть.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

1. SPDR S&P 500 SPY $243.13 +0.12% ушел под EMA(13) и всю неделю оставался под ней. Держится на уровне нижней границы бычьего флага. Объем на падении ниже, чем на росте. Линии MACD в медвежьем пересечении, RSI(13) = 54. Статус по данным моей системы снизился с 9,2 (бычий) до 5,2 (бычий). Сохраняется сигнал ослабления тренда по TCI (tci.d). Уровень новых максимумов низкий, но есть бычьи дивергенци MACD.
2. Dow Jones Industrial Average (DIA) DIA $213.74 -0% большую часть недели снижался, но по-прежнему движется над EMA(13). Линии MACD близки к медвежьему пересечению. RSI перестал быть перекупленным, остается выше 60. На недельном графике есть перекупленность по RSI, но MACD указывает на усиление тренда. Статус снизился с 9,6 (бычий) до 7,6 (бычий).
3. Nasdaq 100 (QQQ) QQQ $141.24 +0.38% почти всю неделю рос (отработал всплеск бычьих дивергенций) и вернулся на EMA(13). Линии MACD в медвежьем пересечении, но гистограмма поднимается и RSI(13) выше 50. Линия относительной силы QQQ:SPY вернулась на MA(50). Есть бычьи дивергенции MACD, но уровень новых максимумов низкий. Статус поднялся с 1,1 (нейтральный) до 5,5 (бычий).
4. Shares Russell 2000 Index (IWM) IWM $140.91 +0.66% к концу недели вернулся на EMA(13). Линии MACD близки к бычьему пересечению, RSI(13) выше 50. На недельном графике усиление тренда. В пятницу был небольшой всплеск бычьих дивергенций и рост новых максимумов. Соотношение IWM:SPY поднялось над EMA(50), но остается ниже EMA(200). Статус снизился c 7,6 (бычий) до 4,8 (бычий).
5. Облигации (TLT) открыли неделю новым гэпом и до пятницы росли. RSI вошел в зону перекупленности, на гистограмме MACD есть медвежье расхождение с ценой. Недельный график остается сильным, но упирается в прошлогодний уровень сопротивления $128.
6. На фоне роста облигаций доходность ($TNX) снижалась, а вместе с ней падал финансовый сектор (XLF). Снижение доходности поддержало рост в недвижимости (XLRE) и помогло оттолкнуться золоту (GLD) и акциям золотодобытчиков (GDX).
7. Доллар США (UUP) большую часть недели снижался, но удержался на уровне $25. Исторически июнь один из слабых месяцев для доллара, но по мере его завершения в UUP появляется сила. На недельном графике — разворотные дожи и сигналы улучшения тренда.
8. Индекс волатильности ($VIX), он же индекс страха, всю неделю держался в узком диапазоне 10-11 и остается слабым.
9. Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLV (+3,58%), XLK (+1,9%), XLRE (+0,2%) — на них в S&P 500 приходится 40%. Рост XLV не стал новостью, а вот подъем в XLK  удивил. Все остальные секторы по итогам недели снижались. Больше всех падали XLE(-2,9%), XLU(-1,7%), XLF (-1,6%). В XLRE был сильный всплеск объема без особого роста цены — похоже на фиксацию прибыли.
10. Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей снизилось с 6 до 3,6 (по шкале от -10 до 10), но по-прежнему остается бычьим. 4 из 4 индексов держатся в абсолютном аптренде. QQQ показал признаки восстановления. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 9 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 5 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот в анонсе вверху.

О чем это нам говорит?

О том, что рынок акций отыгрывал слабость предыдущей недели и расстановка сил на нем была в пользу бондов. Аппетит к риску остается слабым, но появились признаки его возвращения: это видно по восстановлению IWM и развороту в соотношении JNK:TLT. От текущей недели я ожидаю волатильности, смены тенденции и лидерства внутри секторов (подробный прогноз вы найдете, открыв скрытый контент на моем блоге).

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (как его оценивать, пишу здесь). Значение Статуса сглажено на 5-дневную среднюю EMA(5). В связи с чем он является запаздывающим индикатором и не может использоваться как торговый сигнал.

Если вы хотите протестировать мои сервисы для торговли, то вы можете это сделать, заказав демо. Если вы хотите торговать вместе со мной, то вы можете подписаться рассылку моих торговых сделок, написав мне на email: go@mindspace.ru.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru