Блог им. wolfic

Продавцам опционов!!!!

Блоги: личный (11) | открытые (0) | корпоративные (0) | все (11)Черный понедельник!!! Продавцам опционов посвящается !!!Черный понедельник !!!!!!!!!!!!!! Продавцам опционов посвящается !!!





Привет  !!! сидел тут в  выходные в  бане и  стало страшно ))) так  бывает, когда  долго  торгуешь — неоъяснимый СТРАХ )) потом подумал — опыт  большой ))) откуддааа,,,,, пришел к выводу РЫНОК СЛИШКОМ УСПОКОИЛСЯ — а я продаю края !!!!
Опыт попказывает, то страх нужно проводить в виде стресс-теста своих  позиций на  примере  любой жопы на  ФР любой страны ))- 
Начинаю 19/10/1987- черный понедельник, 17/08/1998 — понедельник, 03/03/2014-понедельник, 15/12/2014- понедельник -(это моя  память  уже), выход Великобритании -реакция в  понедельник, Трамп победил  - понедельник — это  уже просто так ))

Перенос позиций через выходные в нашем индексе РТС  03/03/2014 стоил  мне 40 % счета (для кого-то  долги)- а ведь  тоже все достаточно спокойно  было. В  итоге 4 планки и вола от  30 до  90 %  5 часов.
Я  не  настаиваю, что  ШУХЕР рядом, но рябята продающие волатильность помните ПЛЗ о  том, что есть эти  риски и управляйте краем.
Всем удачи !!!
★4
45 комментариев
модераторам!!! речь идет исключительно  о рынке  опционов — не  понимаю почему  не включить  этот  топик в  раздел  опционов ))) скоректировал  топик  чтобы  исключить  кривотолки
avatar
Алексей В
Алексей, подскажите вы волу в квике смотрите или где?
avatar
Evdokya
Evdokya, если нужна приблизительная по общей  формуле — то  да в квике — она привязана к  теор цене — если вам  нужно считать по другой формуле то exel
avatar
Алексей В
август пройдем, а вот сентябрь-октябрь обещает быть веселым))
avatar
KarL$oH
KiboR, я не хотел  бы  гадать — скорее найти ответ на  вопрос как избежать  или  как действовать в  этот понедельник-вторник
avatar
Алексей В
+1
Алексей, нет ничего проще — покупка лотерейных билетов (put).
avatar
KarL$oH
KiboR, логично — покупать  3 года- и  дождаться- нет  я  продаю и  вывожу прибыль не  реже раз месяц- основная стратегия — не  лучшая судя по 03 марта 2014- но главное стабильность в режиме M/M
avatar
Алексей В
+1
Алексей, При продаже волы, во первых считаю логичным использовать часть общего капитала в идиале процентов 30%, ну и конечно же все продавцы волы обязанны выводить прибыль раз в 1,5-2 года… Как правило за это время рисковый капитал удваивается…
avatar
Александр Бурков
Александр Бурков, Вне правил — 2014 год показывает об двойном обнулении счета при продаже опционов.
Голые продажи — это, не есть хорошо))
avatar
Дмитрий Шихалев
+1
dmitr66, не у всех такие результаты слишком общий вывод.) В основном продавцы волы в 14 году потеряли 30-70% от рабочего счета… Не приятно но не фатально… Если это 30-40% от общего капитала…
avatar
Александр Бурков
Александр Бурков, 
В основном продавцы волы в 14 году потеряли 30-70% от рабочего счета…

Чьи это данные?
avatar
Дмитрий Шихалев
dmitr66, ну в мои параметры укладывается — хотя знаю ребят с  долгами брокеру (это отдельная история))
avatar
Алексей В
+1
dmitr66, Это данные реальных людей которые в индустрии не первый год, средняя просадка по счетам -50%… Фамилии по понятным причинам называть не буду :-)
avatar
Александр Бурков
Александр Бурков, кто Вам скажет реальные данные?
Естественно, те кто дает данные будут их искажать в свою сторону!

avatar
Дмитрий Шихалев
dmitr66, Я не верю в теорию заговора. Нет смысла обманывать… Если вы потеряли не -40%, а минус -70%смысла во лжи никакого нет… В любом случае это потери, и это минус… Оговаривать себя просто так ни кто не станет. Тем более что некоторых людей я знаю лично и долгое время поддерживаю дружеские отношения.
avatar
Александр Бурков
+1
dmitr66, зачем я же  не  управляю и  не околорынок -??
avatar
Алексей В

«Перенос позиций через выходные в нашем индексе РТС  03/03/2014 стоил  мне 40 % счета»

Ну вот после такого случая надо же как-то обезопасить стратегию… может снижение позиции на ночь? А с утра снова переоткрываться ?

avatar
Kulikov Pavel
+1
Kulikov Pavel, продавать опционы  и закрывать позицию на ночь -утром открывать ??? мечта!!! Просто речь идет не о линейном рынке -здесь этот фокус не пройдет на постоянной основе 
avatar
Алексей В
+1
Алексей, Надо просто принять эти риски на рынке и быть готовым к тому что такое может быть. А что за конструкция была в марте? какой страйк продан и что делалось для управления?
avatar
Александр Бурков
Александр Бурков, 117500 путы и колы 127500 — до первой планки ниче не  успел — потом дельта  нейтралил с уклоном в  шорт немного и с  брокером открытие в  конце  дня договорились (когда уже  отскочило ) не  резать при  околонулевой  дельте — экспирация  прошла  минус 40 % ---
avatar
Алексей В
Алексей, Я так понимаю запас хода был около 10% до края когда продавали
avatar
Александр Бурков
+2
Александр Бурков, да 10 % и сейчас также — правила  те же — просто не  хочу забывать плохое- 40 % отбил за след год — довносить не стал- просто сейчас ребята забывают о  рисках иногда — я  тоже- А НАДО ПОМНИТЬ
avatar
Алексей В
+1
Алексей, Согласен просто для меня -10% это мало при продаже. Я закладываюсь все таки на -15-20%
avatar
Александр Бурков
Алексей, а На сколько грузился по ГО, первоначально, 3-го понятно что в деньгах брокера… а в пятницу на сколько от счета сидел? 70-80%??
avatar
Александр Бурков
+2
Александр Бурков, ГО было в  загрузке 80-90- свободного почти не было  - поэтому жопа  была уже в 13-00 в 16-00 уже  резали бы если не  позвонил в открывашку- дельту занулил при открытии второй планки — ужас короче  день---- до сих пор вопрос к  бирже -зачем понятие ГО в 10 раз -за  4 часа ???? оценивайте  риски — нахер лишать плечей то ???
avatar
Алексей В
Алексей, Я просто на, марта не папол, но 16 декабря хапнул будь здоров на продаже колов в баксе, в принципе алгоритм был тотже по управлению, но спасло еще наличие бондов которые приняли в обеспечение и не крыли, так что обошлось без довнесений))
avatar
Александр Бурков
Александр Бурков, довносить нельзя мое правило — только выводить 16/12/2014 встретил уже неплохо-только  за рубль обидно было------ а бонды как в  обеспечение по проданым опционам — где ?? круто
avatar
Алексей В
Алексей, Просто когда залипло ГО по СИ в 14 году на проданных колах… Была договоренность с брокером что если что, бонды с дисконтом пойдут под обеспечение на срочке. Это была устная договоренность, с рисковиком, но она позволила пережить 16.12.14 Фактически у меня были деньги на покрытие отрицательной вариационки и ГО, только они были на фонде ввиде бондов, риска для брокера не было, и мы друг друга поняли, что на размер бондов они мне позволят сидеть в своих деньгах.
avatar
Александр Бурков
+1
Алексей, ну насколько я понимаю, они были сами не готовы к такиму повороту событий, алгоритм ГО оставляет желать лучшего, не зря расчет ГО, ящик пандоры… Вообщем то, Открывашка молодец, лояльно смотрели на минуса, адекватно понимали риски, так что это урок и нам как трейдерам и бирже… Надо сказать что потом еще были планки но с ГО уже таких шалостей не было… Вы давно волу продаете?
avatar
Александр Бурков
Александр Бурков, я и сейчас не готов )))- )))))
Надо просто принять эти риски на рынке и быть готовым к тому что такое может быть.!!! цитата
avatar
Алексей В
Алексей, ну под готовностью я называю «осозновать риск повторения такого сценария»)) Вы ыедь допускаете что такое может повториться? Хотя конечно же МЫ все ПРОТИВ ЭТОГО. Ха-ха))
avatar
Александр Бурков
Алексей, лучше развивать наблюдательность, убеждать себя или даже заставлять быть внимательным — почти все перечисленные понедельники, кроме 19/10/1987, быть может, были предсказуемы.

Непредсказуемое — это 9/11 и Фукусима.
avatar
старый трейдер
Алексей, мне вот 2 вещи интересно...
1. в вашем понимании (и в понимании рисковика с которым вы общались) околонулевая дельта  в той ситуации это дельта по 30й воле или по 90й?

2. как вы умудрились дельу то в ноль свести если у вас накануне счет был на 80% по ГО засажен и вы сидели более менее «внутри» позы… у вас же при попытке продать фьюча проседает по рискам край с проданными колами, и после первой же планки вас должно было так распереть,  что брокер вам «тупо через терминал» не должен был позволять вообще фьюч продавать…

PS: то есть по моим представлениям, с 80% го накануне, после первой же планки это всё должно было перерасти в заклинивший неуправляемый полет…
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+1
Бабёр-Енот, 
1) естественно дельта при  той  воле которая в  данный момент в рынке стояла (зачем кому-то  считать мою  условную дельту)
2) любые действия на  уменьшения дельты позиции(то  есть вашего риска) возможны-даже  если не  проходит по  терминалу брокер даст вам это  сделать сняв ограничения на  короткий  промежуток времени 
P.S. просто позвоните например  на  опционный деск в «Открытие» и задайте этот вопрос.
avatar
Алексей В
+1
книга -Теодор Драйзер «Финансист» — кипишь в  книге начался в понедельник кстати ))) после пожара
avatar
Алексей В
+1
 я ее волу продавал- когда  даже  не  знал что она есть с 2006
avatar
Алексей В
Алексей, да таких «динозавров» тут не много увы…
avatar
Александр Бурков
+1
Александр Бурков, это грустно и замечательно — у  брокера  линия свободнее будет в случае жопы- а вот ликвидность рынка плоха..
Ребята грамотные появляются — это хорошо )))
avatar
Алексей В
Алексей, Да кстати была проблема с «дозвоном» помню минут 40 на трубке висел.
avatar
Александр Бурков
Если загружаться по методу Коровина за 2 недели до экспирации «ГО было в  загрузке 80-90» то тогда что жаловаться о 40% слитом :)
avatar
astic
astic, дак никто не жаловался )))
avatar
Алексей В
 за 2 недели до экпирации у вас и 50% быть не должно если вы конечно адекватны :)
avatar
astic
astic, ну это хозяин -барин ))) 50 % загрузки ГО? это проще чем 80. но разницы почти  бы  не было 03/03/2014 — а  лучше 10-20 % загружать ))) не спорю
avatar
Алексей В
Алексей, проще потому что есть время не только лить фьючи пытаясь успеть за дельтой но и откупать колы время есть
avatar
astic
astic, время покажет кто чего стоил в этой пурге (кинчев. Гр алиса)
avatar
Алексей В

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 22 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 238 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 173 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+218 173 Потерял -30% на Транснефти
+125 55 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+92 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+81 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 90 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+74 72 А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?

самые обсуждаемые сегодня

33к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
14к Про доллар-рубль
8к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
7к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
2к Ну когда уже дно Тимофеево?
4к Полюс растет против рынка, почему?
4к А не поторопились ли они с "орешником"?
2к Ищу Друзей
1к Про яичный кризис

теги блога Алексей В

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн