SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. bosco
Просадка роботов - практика
- 04 сентября 2017, 23:18
- |
Впервые с момента, как я понял наконец, как правильно контролировать просадку, роботы подошли к максимуму своей просадки за последние несколько лет истории.
Максимум на истории -24.78%, текущая -23.95%, расчётный допустимый максимум -28%
Как говорит Sensor — это ещё не конец, бывают и рост просадок. Вот и посмотрим.
Отмечу для истории
недавно осознал, что с момента запуска роботов, в январе 2014, был только 1 супер успешный год и один просто успешный год, когда лишь удалось отыграть убыток предыдущего неудачного. в этом году, как и раньше — болтанка около нуля, а сейчас -35% началу 2017.
а времени на всё это ушло 4 года.
вобщем, возможно пришла пора немного сместить парадигму восприятия и провести ребалансировку жизненных приоритетов.
Максимум на истории -24.78%, текущая -23.95%, расчётный допустимый максимум -28%
Как говорит Sensor — это ещё не конец, бывают и рост просадок. Вот и посмотрим.
Отмечу для истории
недавно осознал, что с момента запуска роботов, в январе 2014, был только 1 супер успешный год и один просто успешный год, когда лишь удалось отыграть убыток предыдущего неудачного. в этом году, как и раньше — болтанка около нуля, а сейчас -35% началу 2017.
а времени на всё это ушло 4 года.
вобщем, возможно пришла пора немного сместить парадигму восприятия и провести ребалансировку жизненных приоритетов.
теги блога П М
- Br
- Brexit
- ED
- GME
- java
- lua
- quik
- RUB
- Sber
- SBRF
- Si
- tcs group
- TSLA
- USD
- акции
- алготрейдинг
- Баффет
- брокер
- Брокер Открытие
- брокеры
- ВВП
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- газ
- Газпром
- геополитика
- ГО
- грааль
- дивиденды
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- еврооблигации
- золото
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- история
- Китай
- книга
- книги
- конспирология
- конференция смартлаба
- Коронавирус
- кукловод
- лчи
- лчи 2017
- Маск
- механизм трейдинга
- Минфин
- ММВБ
- мои итоги
- нефть
- новичек познаёт удивительный мир математики
- новичёк познаёт удивительный мир теханализа
- новости рынков
- опек+
- опрос
- опционы
- открытие
- открытие брокер
- оффтоп
- планка
- Политота
- прогноз
- просадка
- психология
- Путин
- рецензия на книгу
- решительные пеньки
- россия
- россия поднимается с колен
- Рубль
- РФ
- Рэй Далио
- саморазвитие
- Сбер
- Сбербанк
- сбербанк киб
- Силуанов
- сирия
- стакан
- стимулы
- стопы
- США
- теханализ
- торговые роботы
- торговые сигналы
- Трамп
- трейдинг
- Финам
- ФРС
- ФСК Россети
- фьючерс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- ЦБ
- юмор
- я люблю нефть
- я люблю Россию
Только ручная торговля и только когда есть интересные идеи.
можно заняться эквити-трейдингом, рисовать в уме эквити на один контракт для каждого робота, а в идеале для каждой ноги (лонг-шорт) каждого робота и при достижении порога (заданного в цифрах или мувинга по эквити или канала по эквити) выключать робота — точнее переводить его из 100 контрактов в один. до тех пор пока он от заданного порога там же, в уме, не уйдет обратно в плюс или хотя бы ноль. Тема на самом деле обширная и не такая простая. Этому можно посвятить целую статью.
Например для системы которая часто кусает по 150п — это подойдет. А для системы с овернайтом, где прибыли и убытки в основном делаются на гепе — не так уж и подойдет.
То что касается год такой то и год такой то — «просто вы в неудачное время приехали». Что там по бектестам комплекта роботов года с 2011?
для остального времени пока довольствуюсь тем что робот проходит «без разорения» с 2007 года.
несколько раз читал мнение что до 2012го в тестировать мало смысла, т.к. было слишком мало ликвидности.
про гэпы отличное замечание, очень правильное.
Если контра — то оптимизировать на 2007-9 наверно.
2012-2017
той же группой, есть высплеск в 49%, где-то в районе 2015.01.хх
торгуется только Si-тренд.
похоже что тренд меняется в Si. точнее, пока не установился.
и?
эти торгуют где-то с июня. а на картинке «бэктест» за 2.5 года.
отличия есть и в уровне максимальной просадки с бэктестом(картинкой), так получилось, что в реале риск немного выше, ошибочка вкралась в реал. только вчера нашел. поправлю.
Recovery Factor: 1.38
считается как усреднение от
(yrmaximum — yrstartBudget) / absolutDrawdown;
но месяца, похоже не хватает для recovery, для месячных периодов он меньше 1.
хотя, если пускать без рефинанса, то рекавери будет 13 на последних годах и 4 для периода 12-17 год, где был выплеск просадки.
может быть это какая-то подсказка по изменению money management, но какая — не ясно.
13 это хорошо.
10^0.1^10 = 10
10^10^0.1 = 10
как говорит вики :)))
Купили-продали, результат например +100%. Итого на счете 200 рублей. Дальше варианты:
С реинвестированием: купили продали, потери 50%. Потери -100 рублей, Итог: 100 рублей, как было в начале.
Без реинвестирования: теряем 50%. Это -50 рублей. Итог: 50 рублей на счете и выведено 100 рублей. Значит результат: 150 рублей.
В первом случае идет искажение результатов системы.
она стоит 200 :)
но я понял идею. спасибо.
Денис Михайлов, кстати вопрос, есть какая-то метрика, которую можно использовать для двух одинаковых роботов после оптимизации (параметры разные)
и которая бы показала, что оптимизировать лучше без реинвеста?
т.е. втупую на оптимизации с реинвестом и прогоне с реинвестом баланс получается выше а просадка ниже.
т.е. получается не как в вашем примере, а наоборот.
вероятно это потому, что неудачных сделок в реале больше.
и получается при оптимизации с реинвестом наказание сильнее и оптимизация лучше.
вобщем я упорствую..:(
Не заморачивайтесь с реинвестом. Считайте без него, оптимизируйте без него. Если рекавери, профит фактор, дродаун будут в пределах нормы, то и в с реинвестом будет все хорошо. Просто с реинвестом, не видна четкая картина по этим параметрам.
На заре моего роботостроения (начало 2000ых), я пользовался метастоком)) Вот где была жесть) Она оптимизировала бектестила только с реинвестом! И я помню что у тогдашних энтузиастов (товарищ Konkop как сейчас помню) был екселевский скрипт, в который копировались сделки из метастока и этот скрипт давал эквити без реинвеста.
уже позже я перешел на амиброкер и вот уже больше 10 лет пользуюсь только им)
спасибо за идею!
Конечно посмотришь. Я вон, уже насмотрелся вдоволь))
Любая тс стремится обновить свою макс просадку на длинном промежутке времени. Это нормальное явление)