Во я маркетмэйкер

AlexeyTikhonov, «жизни нет» :(. Это ж фьючерсы Ри+Си плюс акции и ОФЗ только на «плечи» (средства свободные от ГО). Да и на конец сентября было всего +7,9% с начала года. Нет тут никаких 20% годовых.

Кан Делябр, «стабильность», перерастающая в «стабилизец» для счета. А причина понятна — монетарная политика ЦБ.

ves2010, у меня шорты во фьючерсах торгуются на 1/2 объема лонга, а в акциях на 1/3. Смысла отключать нет, если только конечно «фильтр плечей» не отключит. Это «фильтр пилы» лонги уменьшает за счет выключения части систем в лонг.

Oleg Only Algo, вот тут www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ с 49-й минуты

Foudroyant, 
1. Чтобы иметь более высокую доходность, если рынок «свой». 
2. Я вообще использую фильтры со следующей сделки, чтобы избежать ошибок «включился-выключился».

Foudroyant,  придумаете такой фильтр и торгуйте  Это же «грааль». А мои фильтры конечно ошибаются, хотя и решают ту самую задачу про рынок. 

Lekrus, мой счет X млн. руб., ну и компания еще YY млн. руб. «подкинула» плюс ретрансляция на клиентов. Больше не получается: в компании всего ZZZ млн. руб. «своих» и раза в два (но  того же порядка) меньше клиентских. При этом на клиентов транслируется портфель из счетов управляющих, которых у нас семеро.

Жорик, ну не совсем себя :)

Борис Литвинов, ну у меня в те моменты, когда «фильтр пилы» разрешает торговлю на рынке всегда две заявки: на покупку и на продажу со спредом, зависящим от волатильности.  Я считал, что это и есть «маркетмэйкерство». Хотя конечно объемы у меня в заявках, мягко говоря, не маркетмэйкерские. Стрелкам на экране отвечают 2 контракта в РИ, ну и на компании  побольше, но далеко не десятки.

Борис Литвинов, круто :) Всегда завидовал, кто может торговать hft. Моих программистских способностей для этого явно мало.

crazyFakir, ? Вы сомневатесь в правдивости %%? Зря. Могу спорить на любые суммы об их точности до округления до 0.01%.

crazyFakir, вообще то я всегда говорил, что стою на гипотезе, что точный прогноз будущего приращения цены невозможен. Вы меня с кем то спутали. О точном прогнозе я говорил исключительно, как об альтернативе. Но отсутствие точного прогноза не означает невозможности прогноза статистического.

Nepall, ну «точность» статистического прогноза — это достаточно широкая тема. Да и потом вопрос не в конкретных цифрах точности, а в том, как эта точность преобразуется в прибыль торговли. Можно привести примеры, когда при точности в 80% по направлению, ничего не зарабатывать.

Nepall, да очень просто. У нас есть движения на 0,1% и 2%. Вероятность первых 0,9, вторых 0,1. Первые мы правильно угадываем с вероятностью 0,8, вторые с вероятностью 0,5. Затраты на операцию 0,04%. Вероятность правильного прогноза направления 0,77, среднее торговли отрицательно.

crazyFakir, дайте ссылку, когда я говорил о существовании точного прогноза будущего приращения цены. Я дал ссылку на видео, где говорю обратное. В интернете еще полно ссылок, где повторяю это обратное. Или Вы отрицаете возможность статистического прогноза?

crazyFakir, вот в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=knsqY4diDyc на 13-й минуте я формулирую совершенно четкие условия, при которых приращение логарифмов цен за период с большим числом сделок имеет распределение практически совпадающее с нормальным. И совершенно неважно по каким причинам совершались сделки, какие факторы на них влияли. Важны лишь перечисленные условия. А если мы имеем последовательность нормальных распределений, пусть и не стационарную, то задача сводится к поиску статистических (т.е. выполняющихся в некоторой вероятностью) закономерностей в последовательности средних и дисперсий. А показать конкретные закономерности — ложны они или истинны может только превосходство торговли на этих закономерностях по соотношению доходность-риск у только лонга над buy&hold. если на рассматриваемом периоде актив вырос или у только шорта над sell&hold, если на рассматриваемом периоде актив упал. А все статисследования — это просто «наводки» на формулирование тех самых закономерностей. Единственную закономерность, которую я использую — это постоянство среднего и дисперсии на некоторых отрезках случайной и непредсказуемой длины. В рамках такой постановки задачи я совершенно точно не могу предсказать, что смена произойдет завтра, но с очень высокой вероятностью могу предсказать, что она произошла вчера (ведь сами значения средних и дисперсии мы не наблюдаем, а наблюдаем лишь реализацию нормального закона с такими параметрами). В теории сигналов это еще называется «нестационарный отклик от ненаблюдаемой стационарной последовательности». И многое в рамках такой постановки задачи решается методами матстатистики.

crazyFakir, а я не ученый, я всегда был прикладником.

crazyFakir, ок, я просто не понял к чему в посте может относится Ваша фраза и выбрал цифры.

vsktrade, если Вы о контртренде, то там с принципом фиксации сложнее. Вот тут я подробно объясняю, что пока гипотеза отсутствия тренда не опровергнута, фиксировать убытки в контртренде нельзя. Поэтому фиксация убытков должна происходить на основе прогноза: начался тренд.