Блог им. dekab1

Разница между ценой фьючерса на нефть.

    • 21 октября 2017, 10:17
    • |
    • dekab1
  • Еще
Интересный вариант гарантированного заработка получается.
Цена ближайшего фьюча 57,84
Цена декабрьского 57,67
 Спред 15 пунктов
Берем по 100 лотов того и другого. Ноябрьский шорт, декабрьский лонг. В итоге к 1 ноября цена декабрьского фьюча сравняется с ценой биржи (57,84). Т.е за 11 дней доход на ГО 700 тыс руб составит 15*5,4*100 = 8100 руб. Что с суммы 700 тыс руб является примерно 40% годовых.
700 тыс *40%/365*11 = 8438 руб.
Естественно оба фьюча нужно закрывать одновременно, либо в период сильного движения в ту или иную сторону.
Возможно я не прав? Есть какие то подвохи?
10 комментариев
+1
могут так дёрнуть, что будешь платить $1 за переход, это лотерея
avatar
Сергей Андреев
Сергей Андреев, Значит нужно переходить на спокойном рынке. К примеру вечером после клиринга.
avatar
dekab1
+1
А с чего вы взяли, что они сойдутся? Брент — это непоставочный лохотрон, цены рисует маркетос против рисков лошков, сколько народу купит спред, столько и разведут.
avatar
Активный Инвестор
с чего вы взяли, что их цена сравняется до момента закрытия ближайшего фьючерса?
avatar
Nicker
Хм, с того что цена ноябрьского фьюча равняется цене биржи. Думаю, должна сравняться в момент закрытия ноябрьского фьюча, т.е 1 ноября.
Просто гипотеза, нужно конечно понаблюдать еще.
avatar
dekab1
dekab1, для непоставочных фучей это не работает, в последний день маркетос разводит спред как ему удобно, для минимизации выплат клиентам биржи
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, Ясно. Понаблюдаю за фьчем. А если к примеру выйти за пару дней до окончания?
avatar
dekab1
dekab1, в рулетку играли? Ненаигрались?
В вашем случае можно смотреть синтетические опционы. Больше шансов получить хоть что-то.
avatar
Eldar Shaymardanov
dekab1, так он вас в минус постарается загнать сразу и будет держать, пока вас таких будет много или ему что то резко помешает и он вас выпустит… но это должно быть ЧУДО ЧУДНОЕ…
avatar
Активный Инвестор
надо начинать с осознания того, что:

размер контракта 10 bbl, а "5,4", т.о., вообще плохо понятная величина. 

никаких сферических цен биржи нет, единственное с чем фронтальный сойдется (1/11/17) — будет значение brent-индекса, рассчитанное по предыдущей сессии/
Декабрь (мосбаржин) ни с чем сходиться не обязан,
и будет продолжать прайсить кучу факторов, от ожиданий по ставкам (фондирования) до характера спроса на предпочтительные сорта и потребления по регионам
avatar
flextrader

полезные записи за 24 часа

★10 19 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★10 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★9 6 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★7 35 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★7 3 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★5 18 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★5 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★3 27 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+135 27 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+108 20 Правильный пофигизм - залог успеха
+81 19 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+79 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+73 46 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+69 28 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+63 50 Обложка Экономист 2025
+60 40 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+60 32 Зачем вам всё это надо?
+54 12 Корпоративная коррупция при сделках M&A

самые обсуждаемые сегодня

32к Зачем вам всё это надо?
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
28к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
14к Азия. Понедельник.
9к Девальвация рубля к узбекскому суму и фондовый рынок
7к Эльвира Набиуллина сказала, что операционные издержки останутся навсегда, это признак нерыночной экономики ???
6к Ситуация на текущий момент
3к Если Газпром устоит в приделах 115, значит у него появится шанс
2к Талант должен ходить голодным!
2к Господа! Я правильно понимаю, что сейчас, номинальная стоимость одной акции ВТБ составляет 50 рублей ?! или я ошибаюсь?!

теги блога dekab1

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн