Часто встречаются советы типа «торгуй как маркетмейкер».
Совет хороший, но реализовать его не получится, не те возможности. И даже если бы получилось, обыграть маркетмейкера вам все равно не удастся.
Торговать нужно не как маркетмейкер, а за прямо наоборот.
Маркетмейкер торгует внутри спреда, ваша же задача — торговать за пределами локальных интересов маркетмейкера. В частности, вас не должны беспокоить движения рынка внутри дня или недели, т.е. стоп по вашей позиции должен стоять за пределами дневного или недельного диапазона волатильности. Тогда маркетмейкер вам ничего не сделает. Его цели и его пища как правило внутри этого диапазона и далеко от ваших стопом и ваших целей на момент открытия позиции. Т.е. вы должны торговать большие, а не кратковременные внутридневные движения рынка. Задача только одна — определиться с направлением торговли.
Кстати, небезызвестные черепашки торговали примерно по такому принципу. Стоп у них стоял за пределами 2.5 дневных АТР, что примерно равно недельному АТР. И отмечу, что стратегия черепашек одна из немногих, которые работают почти на всех рынках с некоторой, очень незначительной, вариацией параметров.
Примерно такой же размер стопов и стратегии на основе SWT-метода. Хотя волатильность считается по другому, но конечный стоп имеет примерно такой же порядок, как стоп в стратегии черепашек.
Гляну сейчас — о чём книга.
Про большой риск говорил, т.к. на неликвидах возможно было большое колебание цены за день, т.е. +-40%. Пришёл к тому, что надо пробовать на ликвидных инструментах.