Не надо вводить в заблуждение людей непонятными процентами

_sk_, только сегодня обсуждали техзадание на этот счет :) Подготовим в кратчайшие сроки. Ну а дальше это работа вэбмастеров, на которую повлиять сложно.

_sk_, с просадками на комоне как раз все ок, считаются точно. Единственная проблема: дается только МаксДД за весь период, за подпериоды в меньших цифрах не считается вообще.

SergeyJu,  я жду второй части,  чтобы расспросить про используемые критерии.  Пока беллетристика,  а по ссылке ходить лень. 

Ramon Albert Rudolfovich,  не понял связи между изменением отображения доходности и Вашим вопросом? 

Ramon Albert Rudolfovich,  да оказалось ерунда,  зачем только было шоу устраивать,  все документы по этому кредиту и так бы отдали без шоу.  Просто у следаков изначально позиция: если «не чисто,  значит сговор».  Дело то на клиента банка Финам и этот случай только один из эпизодов. Ради  примерно 30 листов бумаги на пару часов «вырубили компанию».  На фига?  Приехало руководство,  подписали документы об изъятии,  отдали документы и все свернули.  Зато сотрудники посидели в холлах под автоматчиками с постоянными одергиваниями: «Не пользоваться телефонами!».  Ну у меня то это третий опыт,  правда,  с ФСБ первый,  раньше были ОМОН (зашли просто потому что офис рядом,  но поняли ошибку и быстро свернулись)  и опера из УВД,  сопровождавшие следака из СК ГУ МВД Москвы (это «по нашу душу»).  Опера симпатичные ребята оказались,  пока следак допрашивал и документы с компами изымал,  я пропаганду торговли на рынке вёл (мне разрешили продолжать торговлю под присмотром оперой,  дело было на директора и по эпизодам,  не связанным с компанией ).  Мы даже подружились и курить ходили вместе,  травя байки,  я о своей работе,  они о своей.

Ramon Albert Rudolfovich,  так я там всего то чуть больше 2-х месяцев работаю,  почему «до сих пор»? 

Ramon Albert Rudolfovich,  ну так это в разных компаниях,  в Финаме первый раз. 

Ramon Albert Rudolfovich, нет, ни одна не ликвидирована из-за тех захватов. Я же сказал: один по ошибке, второй против директора, как физического лица, а не компании, третий вообще против клиента банка.  А вообще в таких ситуациях, если дело не касается тебя лично, то надо вести себя расслаблено, спокойно, по возможности шутить, даже в ответ на применение грубой силы. Если что-то надо, то подойти к сотруднику и твердым начальственным голосом сказать: " Мне надо то-то, прошу сопроводить.". Я же «тертый калач», имею определенную «школу». Это с бандитами из меня плохой «переговорщик», «не моя тема».

malishok, ну тут то просто 48%-6%=42%

malishok, так цифры то на графике за года, но суть топика в том, что реально получается за последний год.

Евгений, раскрывать баланс клиента — это моветон для клиентского бизнеса (а авторы стратегий в подавляющем большинстве своем клиенты Финама). Поддержкой отслеживается и корректируется только минимальная сумма средств для корректного подключения к автоследованию.

Fisherman, да там в таблицах все описано в процентах для автоследования и в постоянных суммах для сигналов. Выбор за автором стратегии, только надо учесть, что 50% от тарифа себе заберет комон (100%, если автор — сотрудник Финама). А у комона в части «рэнкинга» авторов только один «недостаток»: он только для клиентов Финама с реальными счетами.  Реальный счет у другого брокера в него не всунешь.

Fisherman, да, только тариф А для облигационных стратегий и B по договоренности с поддержкой (вот «Русскому Баффету» такой сделали), для других от 3% СЧА на выбор.

Fisherman, комон дает возможность в личной переписке общаться любому зарегистрированному пользователю с любым.  А незарегистрированные пользователи и не сигналы и не автоследование подключить не могут и из зарегистрированных это могут только те, кто имеет реальные счета в Финаме с достаточной суммой средств. А система автоследования не подразумевает индивидуального подхода к автоследователям. Только через линейку стратегий. У нас, кстати, теперь и на ИДУ такая «логика» постановления ЦБ, чтобы учредитель управления знал, что его ждет в плане доходности и особенно риска.

Spoki, при заполнении заявления на вознаграждение.

Spoki, в стандартном  заявлении стоит 6% СЧА.

Dio, я не знаю, что такое «рэнкинг Комона». Комон — это же просто рисовалка эквити счета в %% автора стратегии-обладателя счета в Финаме  и возможность подключения сигналов и автоследования (если это есть). На странице «Торговые стратегии» стратегии просто отсортированы по доходности за последний год (сбоку есть еще сортировки по доходности за день, неделю, месяц, обсуждению и рынкам). У рэнкинга Мосбиржи другой принцип: брокер шлет отчеты на биржу в оговоренном формате, а их рэнкинг тоже рисовалка эквити в % с сортировкой по общей доходности на странице доходности и указанием размера счета и прибылей-убытков в %% и рублях. На первой странице там по три лучшие стратегии за 3 месяца по рискам.  В общем рэнкинг Мосбиржи — общий, а комон — чисто финамовский. И на последнем есть автоследование и сигналы, а на первом — нет.

Dio, можно, все на усмотрение автора. Это за теми, кто включил, следит поддержка за точностью следования и при плохой точности может вмешаться.

Oleg Only Algo, справа совершенно четкая вертикальная шкала %%, в тексте я даю уточнение, что это правильная доходность с начала торгов. А снизу — это время, можно понять, что там примерно год.

Oleg Only Algo, это «времена она» :)

God, все считается верно для счета автора стратегии. Но понятно, что между слишком оборотистыми стратегиями или стратегиями на малоликвидах и автоследователями за ними возникает расхождение даже на одинаковых брокерских комиссиях и без учета комиссии комона. Вот для стратегий типа «Русский Баффет» расхождение будет только за счет комиссии комона.

God, опционы, чего Вы хотели? Но на комоне стратегиям с опционами автоследование запрещено. Только сигналы может открыть автор.

God, в части опционных стратегий были ошибки в расчетах (и Вы этот пример давно закрытой стратегии приводите), уже исправили.

God, у закрытых стратегий никто ничего не исправляет. А зачем давать ссылку на давно закрытую стратегию? Там в архивах можно всякого «нарыть», где тесты расчетов делались.

God, ссылку на комон дайте, я разберусь.

God, разобрался :). Все нормально: сначала делаем кучу %% на продаже опционов в режиме пониженного ГО с пирамидингом (не усреднением, до августа 2015), а потом каждый раз выводим со счета сумму, которая не требуется под ГО проданных опционов незадолго до экспирации и наконец на совсем маленькой сумме из-за кучи выводов оставляем один проданный контракт с примерно 1,5 годичной экспирацией. Легко получаем по GIPS такие %%. А стратегия никогда не открывалась для автоследования: попробуйте подключиться :)

God, проданные опционы в процентах к ГО совсем не «копейки» приносят прибыль. Там в день можно 200% получить, если рынок считает, что опцион останется «вне денег» на экспирацию. А это утроение предыдущих %% по GIPS. 

God, http://www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx

и выбираем Call 150000 с погашением в 15.03.2018

Сколько %% от ГО можно было заработать, если продать в начале при первой появившейся расчетной цене 09.12.2016? А от пониженного ГО?

God, нажимаем «выбор контракта». Никогда не пользовались?

God, не знаю, но там  на счете полно «комбинаций» типа:

портфель 100->поручение на вывод 80-> на следующий день портфель 40;

за день получается +100% (20->40).

Как? Это вопрос к автору. Вижу только что поза — проданные опционы, а +20 — начисленная маржа.

God, все исходные цифры в рублях, а не  в процентах. Проценты считаются по формуле 20/20=100% автоматом на комоне.  Если Вы знаете, как подобное сделать в рублях на проданных опционах, то какие претензии к расчету %%? Это лишь означает, что опционами можно «обмануть» GIPS.

God, да премия за день может «улететь» на 200%.

God, вывод же был и  на счете осталось 20.

God, так на начало то 20, на конец 40. И ошибся чуток, там и покупки дальних опционов есть. Только до экспирации они задолго фиксируются по тейк-профитам.

God,  да были покупки,  просто не заметил.  

robot_bsk, так я об этом и написал :)

Инвестиционный советник, от сигналов комиссия в финксированной сумме рублях, 50% получает автор стратегии, для автоследования в % от СЧА и тоже 50% автор.

Инвестиционный советник, 39.37% — это 50% после вычета НДС :)

Инвестиционный советник, либо сам, либо поддержка может повысить, если видит плохое исполнение и хочет ограничить приток. Про НДФЛ пока  ничего не могу сказать.

God, ну вообще то 41% автору при 18% НДС получается.

Инвестиционный советник, НДС — точно вычитается, но может еще НДФЛ вычитается. Похоже это -10% НДС, а потом -13% НДФЛ.

konkord, мультиследование? Вот-вот. 

konkord, Вы задавали здесь вопрос про то, чтобы к одному счету подключать несколько стратегий? Это сервис мультиследования.

konkord,  у меня нет и не может быть ответа на Ваш вопрос,  без учёта волатильности исходного ряда цен. 

konkord,  у Вас,  что все прибыли по 10 пунктов?  А какие движения внутри сделок? 

konkord,  и снова недостаточно информации.  Вы дали частоты в испытаниях,  а чтобы ответить на Ваш вопрос надо проверить временную последовательность сделок на зависимость.  Одно могу сказать точно: если последовательность числа шагов в сделках независимая,  то все равно,  когда входить.

И что,  например,  значит 2,3,4 и т.  д. «удвоения»? 

konkord,  ой,  дошло.  Это Вы статистику,  неотличимую от мартингэйла на независимом бросании монетки привели:
Выиграли -  уходим,  проиграли -  удваиваем ставку. 

Известная задача: при бесконечном числе денег игра с положительные МО,  при конечном вероятность разорения больше нуля.  Совершенно безразлично с чего начинать. 

Погуглите «мартингэйл»  и все найдёте. 

А на Ваш вопрос ответ: «все равно,  когда начинать,  так как при конечном числе денег вероятность разорения ненулевая».

konkord,  а как у Вас 9 удвоений получилось,  если «с 4 останавливаемся»?  Я уже перестал понимать условие задачи.