Блог им. Albus

Лучше-хуже рынка

Господа, пишу робота-советника. Скоро выложу здесь в открытый дрступ. Вопрос смарт лабовцам. Как вы лично оцениваете торгуется акция хуже или лучше индекса ММВБ?
Вопрос дискуссионный. Можно сравнивать как выросла акция и индекс с начала года. А можно смотреть как далеко ушла акция от скользящей средней.
Предложите плиз ваши критерии.
★2
20 комментариев
+2
Используйте альфа- бета. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., чуть-чуть подробнее напшите пожалуйста.
avatar
Albus (Игорь Китаев)
+2
Albus,  я писал об этом https://smart-lab.ru/blog/331134.php
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
Есть сложность, которую трудно учесть. Дивиденды ухудшают график. Делают наблюдаемую глазом доходность хуже. Дивиденды ухудшают и индекс тоже, но это влияние трудно посчитать.
avatar
Albus (Игорь Китаев)
+1
Albus,  в индексе нет дивидендов,  в цене акции — тоже.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., в этом и проблема. После отсечки визуальная доходность (по графику) ухудшается, хотя по деньгам никакого ухудшения нет. Робот про дивы не в курсе, поэтому несправедливо занизит доходность акции.
avatar
Albus (Игорь Китаев)
+1
Albus, вопрос не очень корректный.
Смотря для чего делаете. Если ориентироваться на долгосрочные инвестиции — это одни параметры (период времени анализа истории или мувинга, старший таймфрейм),
если краткосрок — другой подход.
Сколько людей, столько и мнений. На вкус, на цвет…

Если конкретно о выборе инструмента, то на мой взгляд мувинг для такого анализа подходит лучше всего, шумы сглаживает, проще обработка данных. Но вопрос периода и таймфрейма остается как написал выше.
avatar
VladMih
+4
Коэффициент Трейнора
avatar
wrmngr
Можно ли написать робота который будет отслеживать акции Московской биржи, где происходят какие-то аномальные колебания, импульсы, не свойственные им в обычное время?
avatar
commodity markets
+1
reainvestment, думаю да. Но я роботы под заказ не пишу.
avatar
Albus (Игорь Китаев)
reainvestment, опять про профнастил :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, 
Вы про что? )
avatar
commodity markets
reainvestment, да про торговлю. Есть спецы, которые делают эту акцию ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше рынка :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
СКО спреда
avatar
helk3rn
Adept, слишком разные цены, чтобы считать спред. ВТБ стоит копейки, а Транснефть многие тысячи за штуку.
avatar
Albus (Игорь Китаев)
Albus, приведите к %
avatar
helk3rn
Adept, тогда придётся вводить ещё один параметр: дату, в которой все акции принимаются равными 100%. Это неудобно.
avatar
Albus (Игорь Китаев)
+1
Albus, ну ладно)
avatar
helk3rn
+1
Интересно, но никогда не задавался этим вопросом. Но видимо альфа тут есть, если народ роет.
avatar
vladkot

полезные записи за 24 часа

★27 61 Получил статус квалифицированного инвестора через экзамен в НАУФОР
★19 75 Лайфхаков по ИИС становится меньше
★11 41 Какой их этих 14 советов от Уоррена Баффетта покажется вам самым ценным?
★7 11 Где дивиденды, Магнит? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Магнита
★6 11 Выгодные накопительные счета (до 22%) и другие варианты парковки денег на короткий срок в октябре
★6 13 Справится ли ЦБ с инфляцией? Смотрим на опыт других стран.
★6 83 Ситуация на текущий момент
★5 10 ⭐️ВДО, или первый эшелон? В какие облигации вкладывать?
★5 11 Как распознать шорт-сквиз❓
★5 54 Бpaть ипoтeку 15 млн и apeндoвaть?
+399 189 А вы не охренели уже совсем?)
+219 83 Ситуация на текущий момент
+154 61 Получил статус квалифицированного инвестора через экзамен в НАУФОР
+126 14 Возможное урегулирование на Украине🔥Акции и инвестиции
+119 39 Азия. Четверг.
+105 41 Какой их этих 14 советов от Уоррена Баффетта покажется вам самым ценным?
+85 9 Минфин пугает темпами
+76 54 Бpaть ипoтeку 15 млн и apeндoвaть?
+76 28 Минфин рвёт шаблоны по доходности.
+72 86 Метод Геллы. Выше крыши. (EUR/USD).

самые обсуждаемые сегодня

85к Я теперь понял почему многие успешные трейдеры здесь не задерживаются
86к Метод Геллы. Выше крыши. (EUR/USD).
83к Ситуация на текущий момент
44к Смысл слова "Победа" - вопрос к политологам СЛ
39к Азия. Четверг.
29к Достали в втб.. ОФЗ 26222- где деньги!??
29к Опасность на рынке. Залетел на хаях, что делать?
29к Одна фраза взбесила меня
22к Математика - это язык Бога
18к ОФЗ или акции на ближайшие 5 лет ?

теги блога Albus (Игорь Китаев)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн