Лучше-хуже рынка

17 февраля 2018, 10:47
|
Albus

Господа, пишу робота-советника. Скоро выложу здесь в открытый дрступ. Вопрос смарт лабовцам. Как вы лично оцениваете торгуется акция хуже или лучше индекса ММВБ?
Вопрос дискуссионный. Можно сравнивать как выросла акция и индекс с начала года. А можно смотреть как далеко ушла акция от скользящей средней.
Предложите плиз ваши критерии.

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
Индекс ММВБ

★2

20 комментариев

Используйте альфа- бета.

А. Г.

17 февраля 2018, 11:12
Ответить

А. Г., чуть-чуть подробнее напшите пожалуйста.

Albus

17 февраля 2018, 11:18
Ответить

Albus, я писал об этом https://smart-lab.ru/blog/331134.php

А. Г.

17 февраля 2018, 11:35
Ответить

Есть сложность, которую трудно учесть. Дивиденды ухудшают график. Делают наблюдаемую глазом доходность хуже. Дивиденды ухудшают и индекс тоже, но это влияние трудно посчитать.

Albus

17 февраля 2018, 11:56
Ответить

Albus, в индексе нет дивидендов, в цене акции — тоже.

А. Г.

17 февраля 2018, 12:04
Ответить

А. Г., в этом и проблема. После отсечки визуальная доходность (по графику) ухудшается, хотя по деньгам никакого ухудшения нет. Робот про дивы не в курсе, поэтому несправедливо занизит доходность акции.

Albus

17 февраля 2018, 12:16
Ответить

Albus, вопрос не очень корректный.
Смотря для чего делаете. Если ориентироваться на долгосрочные инвестиции — это одни параметры (период времени анализа истории или мувинга, старший таймфрейм),
если краткосрок — другой подход.
Сколько людей, столько и мнений. На вкус, на цвет…

Если конкретно о выборе инструмента, то на мой взгляд мувинг для такого анализа подходит лучше всего, шумы сглаживает, проще обработка данных. Но вопрос периода и таймфрейма остается как написал выше.

VladMih

17 февраля 2018, 16:24
Ответить

Коэффициент Трейнора

wrmngr

17 февраля 2018, 11:36
Ответить

Можно ли написать робота который будет отслеживать акции Московской биржи, где происходят какие-то аномальные колебания, импульсы, не свойственные им в обычное время?

commodity markets