Блог им. kirill_galuhin

Вопрос по опционам

Подскажите, от чего зависит теоретическая цена? В терминале пишет теоретическая цена 1000 к примеру, продажи по 950, покупки по 900. Как теоретическая цена с ценой реальной связана?
2 комментария
+1
Реальная цена — в стакане. Реальная цена в нормальных условиях близка к теоретической плюс/минус некий спред маркетмейкера/других игроков в стакане. Теоретическая цена высчитывается по формуле блэка шоулса, но есть и другие формулы. Какая модель используется в расчете теор. цены прописано в  регламенте биржы.
avatar
Maximos
+2
теоретическая цена считается по биржевой улыбке,
а улыбка опосредованно определяется по ценам в стакане, суммой трех функций, но иногда возникают такие перекосы, не успевает подстроится, так как улыбка пересчитывается реже чем ТЦ от улыбки
avatar
AlexeyTikhonov

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 21 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 238 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 173 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+218 173 Потерял -30% на Транснефти
+125 55 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 118 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+81 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 89 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца

самые обсуждаемые сегодня

30к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
13к Про доллар-рубль
7к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
6к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
1к Ну когда уже дно Тимофеево?
1к Полюс растет против рынка, почему?

теги блога Martinos

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн