Блог им. Sibiryachok

Плотность стакана на графике цены. QUIK.

Мой хороший товарищ и соратник по разного рода разработкам для КВИКа задумал тут одну хитрую идейку.

Наверное, это уже реализовано в каких-нибудь скальперских прогах, но в КВИКе такого не помню. Пока собрано на коленке, как говорится, пришла идея, проснулся, побежал кодить...

Но выглядит как-то так:

Плотность стакана на графике цены. QUIK.

Есть мнение, любителям торгануть со стакана, будет весьма и весьма полезно. Я же будут смотреть полезность в качестве дополнительного пинка на подходах цены к границам своего движения.

  • обсудить на форуме:
  • QUIK
★7
34 комментария
+3
скорее всего зря тратите время… ИМХО 
все волфиксы уже придуманы да и они не шибко работают
avatar
Krechetov
Популярный автор
Krechetov, возможно, возможно…
avatar
Sibiryachok
Красиво.
Получились горизонтальные объёмы размазанные по свечам.
avatar
qwerty
qwerty, это не горизонтальные объемы. Это плотность в стакане
avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, т.е. на графике отображаются даже не исполненные заявки?
Теперь понятно, а то скриншот мелковат. А глубина стакана большая?
Отличный индикатор у вас  с товарищем получился. :)
Мне кажется он не только скальперам пригодится.
avatar
qwerty
qwerty, это просто срез стакана на на каждый временной момент
avatar
Sibiryachok
Чем белее участок, тем больше плотность (больше заявок стоит по данной цене)
avatar
Sibiryachok
А как же качнуть на халяву та?
avatar
G7 (Gone of seven)
Makc%, халява развращает
avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, но её всегда ждешь) 
Все мы тут из за неё, так или иначе…
avatar
G7 (Gone of seven)
+1
Makc%, тут есть полезная «халява» в виде толковых мыслей и идей. Но она очень редко всплывает. В основном всякая шляпа от околорыночников.
avatar
Sibiryachok

Проблема в том, что никогда не ясно, встречный объем — это заминка в движении или отбой.

avatar
Pit
Pit, дык никто на решение этой дилемы не претендует
avatar
Sibiryachok
+1
штука бесполезная. на текущем интервале ты и так в стакане плотность видишь, а то что было на предыдущем уже не важно. Кречетов прав, в некоторых терминалах есть что то похожее, толку мало. только график засорять будет.
avatar
Роман Р.
R_Viktorson, да кроме цены все бесполезно в принципе. Но кому-то помогает.
avatar
Sibiryachok
+1
Sibiryachok, а что даст вам эта информация, как ей распорядиться? вы горячие рыночные данные снова загоняете в исторические временные ряды
avatar
Константин
+1
Константин, мне может и ничего не даст, я на другом зарабатываю. Но посмотреть и понаблюдать интересно. Более того, тут 99% сидят и загоняют «горячие исторические данные в исторические временные ряды» и ничего :) Пусть будет для них еще один инструмент.
avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, ну так то да )) пусть помучаются
avatar
Константин
Константин,
что даст вам эта информация

 www.youtube.com/watch?v=kI2kSM-fuMY
avatar
chegeware
Раз уж заморочились со стаканом на графике, есть же скальперские приводы, где уже все готово. Если не ошибаюсь, какой-то из них даже бесплатный. Кроме того, это (стакан на графике) бывает реализовано и немного по другому, например так:




avatar
Friendly Deep Space
+1

qlewer, я повторюсь, никто не отрицал возможность наличия подобных приблуд в сторонних прогах. Но...
1. в данном случае делается это для Квика. Коли основная рабочая среда в нашей стране — КВИК, то по хорошему, все необходимое должно быть именно там.
2. в данном случае мы видим не только текущую картину, но и как распределялись плотности в течении времени. К примеру:



3. через возможность посмотреть, как оно вело себя ранее, мне будет интересно взглянуть на поведение заявок в стакане на моих значимых «точках».

avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, Про квик понятно, привод имелся в виду тот, который с квиком и работает.
Мне сложно судить о полезности фиксации, или записи в историю того, как распределялись именно плотности в стакане, ибо я не скальпер, но пока что и не встречал даже такого применения информации из стакана. Я встречал только использование записи уже прошедших объемов или учет времени присутствия цены на уронях, т.е. вольюм-профайл и маркет-профайл. Т.е. это фактически произошедшее событие. А заявки в стакане, многие из которых будут жить короткое время, некоторые из них — очень короткое, или будут перемещаться вслед за ценой, или будут являться какими-нибудь невидимыми айсбергами — не вижу смысла писать в историю и тем более класть на график свечей. ИМХО, разумеется.
avatar
Friendly Deep Space
+1

qlewer, я не могу не согласится с Вами во многом. Но таки интересно посмотреть.

По поводу того, что где встречалось, так я так могу сказать. То, что работает у меня, я встречал за всю жизнь только у одного человека и то, больше он не пишет ничего. Ибо хорошие вещи в паблик не уходят.

avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, еще бытует другое мнение) Если кажется, что нашел нечто особенное, грааль — пора еще разок заглянуть в справочники) Я уже не раз в этом убедился) А так, конечно, да, лучше исследовать все возможности, по другому открытий не происходит.
avatar
Friendly Deep Space
+1
Здесь возникает вопрос, как же уместнее выбирать данные стакана для отображения. Учитывая, что свеча — это агрегированные данные за какой-то промежуток, то и распределение заявок по уровням придется как-то усреднять внутри свечи, например, по времени существования заявки. А, возможно, просто как снимок на конкретный момент времени, например, достижения хая-лоя свечи.
avatar
Дед Нечипор

Владислав К, да, есть такая проблема. Пока делается усреднение с каждым тиком. Т.е. на одном тике стояло Х, на другом У заявок. Соответсвенно среднее за 2 — (Х+Y)/2. Ну и по окончанию свечи последнее значение фиксируется. Ну как-то так. Пишу, как понял. Может и не прав.

Опять же, это все с ходу на коленке. Сейчас поглядим, может логика (и скорее всего) будет поменяна в корне.

avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, там еще напрашивается отфильтровка HFT-шников, которые как рыбы-прилипалы двигают свои заявки вместе с движением цены, чтобы видеть стакан без них, но это уже, на мой взгляд, сверхзадача, которая без конкретной цели вряд ли стоит усилий.
avatar
Дед Нечипор
Владислав К, 

avatar
Sibiryachok


avatar
Sibiryachok


avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, а как можно опробовать данный индикатор?)конечно спуффинг у нас никто не запрещал, но вообще будет полезно
avatar
ivanov petya
ivanov petya, пока никак
avatar
Sibiryachok


Видел такое — сделано уже и под квик. Еще бы знать какие заявки уберут в последний момент. А где моментально нальют HFT.
avatar
itrademarket

полезные записи за 24 часа

★13 42 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★11 21 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 2 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★4 22 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
★4 20 Подтвердились ожидания по повышению ключевой ставки до 24% при устойчивом ускорении средненедельной инфляция в РФ на 11 ноября в годовом выражении до 28,32% c 26,96% на 4 ноября
★4 2 Цeны зoлoтa в Mocквe
★4 21 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★3 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 18 О применимости или неприменимости ARIMA
+163 67 Пенисов не будет!
+126 42 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+102 37 Ал-л-ло, Владимир?
+94 10 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+81 44 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+81 86 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+74 21 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+65 66 Нет заголовка((((
+55 17 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
+55 1 Инсайды со звонка Хедхантера по итогам 3 квартала! Нигде такого не найдете 😉

самые обсуждаемые сегодня

86к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
67к Пенисов не будет!
33к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
21к Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
20к ЦБ - ключевой фактор развития рынка
18к Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
21к Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
17к Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
15к Крамола номер 2: чем больше бабла народ держит на вкладах, тем выше инфляция
15к ⚡Готовится крупнейшая сделка на строительном рынке, ЛСР покупает Самолёт

теги блога Sibiryachok

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн