Блог им. kuba
Всем привет!
В продолжение открытой конструкции, на экспирацию 05/04 закрыл недельную покупку волы и роллировался на следующую неделю:
закрыл недельки 05/04:
+1шт call 125(05/04) 70п
+1шт put 125(05/04) 310п
остальные экспирировались в ноль
открыл недельки 12/04:
-1шт call 125(12/04) 1060п
+2шт call 127(12/04) 300п
+1шт call 130(12/04) 80п
-1шт put 125(12/04) 1260п
+2шт put 122(12/04) 450п
Недельки закрыл за 45мин до экспирации. Закрыл раньше, т.к. цена проходила близко к 125 страйку, временная стоимость центральных опционов была незначительная и опционы стали вести себя как фьючерс, плюс недельная часть вышла в символический плюс 50п. По факту, на саму экспирацию результат был бы лучше, примерно на +230п.
Попытался описать принцип открытия позиции, по которому я выбираю страйки, цены и их количественное соотношение, но в итоге пришел к выводу, что получается слишком много ситуаций, при которых я так или иначе выбираю как мне открыть/закрыть позицию. Т.е. если бы я решил запустить робота по данной стратегии, то ничего бы не вышло, всегда необходимо принимать индивидуальное решение, основываясь на тех множественных параметрах, в рамках которых находится рынок именно в текущий момент времени. Например, в определенный момент я оцениваю состояние рынка и у меня возникает несколько вариантов управления открытыми позициями. Среди нескольких этих вариантов я оцениваю какой вариант для меня более оптимальный и соответственно привожу его в исполнение.
По ГО вся конструкция в совокупе(две части) составляет около 4000руб.
Графическое представление конструкции на закрытие пятницы 06/04:
Покупка волы(неделька):
Продажа волы(месячник):
Общий профиль по двум частям:
Итоговая таблица по всем конструкциям:
первая часть(на недельках):
-1шт call 125(05/04) 1150п
+3шт call 127(05/04) 350п
-1шт put 125(05/04) 1290п
+2шт put 122(05/04) 480п
По поводу неделек 12/04, если посмотреть на самый первый график, то видно, что в прибыли я буду если цена на экспирацию будет ниже чем 120750 или в интервале 124250-125750 или выше 129250. Соответственно в других интервалах будет ограниченный убыток, не больше чем 1710п