Почему я не использую данные по ОИ на MOEX...или "просто очередной иной индикатор тренда"

Итак, давайте побеседуем на тему ОИ… а точнее о том отчете, который предоставляет нам наша горячо любимая биржа. Думаю что даже мало мальский новичок знаком с ним. Биржа так заботливо нам подсовывает его спустя окончание рабочей сессии (видимо в реальном времени простым смертным данный отчет не получить).
В нашем сообществе бытует мнение что при правильном использовании отчета можно состряпать на коленке некое подобие грааля. Насколько это мнение правильно?

Я считаю что оно в корне неправильное… Причем на раннем этапе торговли может сослужить плохую службу и даже истощить депозит. 

«Да нет!!!» скажите Вы, а как же юрики в нефти которые всегда «угадывают» направление. На это могу ответить Вам следующее — как человек который более 3 лет ведет статистику по этим данным могу сказать Вам — рынок имеет всех и юриков и физиков. То что Вы наблюдали последний год в отчетах по той же нефти, а именно почти противоположные позиции у физ лиц и юридических — это всего лишь показатель уровня соблюдения риск менеджмента и следование тренду. Дело в том, что физики в большинстве своем торгуют спонтанно, входят в сделку не по торговой системе — спонтанно, без понимания уровня стопов и тейка профита и оттого страдают больше юриков, которые в свою очередь имеют торговую систему, согласованную руководством компании и четкий риск менеджмент, который трейдеры соблюдают всегда.

Давайте проанализируем последние месяцы торговли фьючерсом на нефть марки BRENT. За последние к примеру 2 месяца юрики 8 раз закрывали более 25% своих убыточных лонговых позиций — попросту говоря резали убытки. Почему же так происходит? Все просто — крупные деньги входят постепенно и как правило на длительный срок соблюдая четкий риск менеджмент. То есть система эта может приносить доход только при понятном трендовой безоткатном движении, но вот в продолжительном флете терпит полное фиаско, учитывая малую жизнь контракта и достаточно большую волатильность актива в этот период. Именно поэтому юрики в последние 2 месяца топчатся на месте или даже терпят убытки.
Таким облазом можно констатировать тот факт что этот отчет полезен для торговли не более чем индикатор MACD или любой трендовый индикатор который указывает направление тренда, но не его смену.

Мой совет новичкам — использовать данный отчет сугубо в информационных целях для определения настроения трендового движения.

и кстати… внизу изменение основных позиций участников рынка по инструменту — фьючерс на brent… у всех пошли большие «проблемы» и у физиков и у юриков в июне месяце, пропала равномерность, появились сильные закрытия позиций итд — то есть флетим господа!




Да и чтобы совсем развеять Ваши сомнения по поводу грааля юриков на рынке… вот совмещение их позиций от лонга с движением цены актива… ничего не находите закономерного? ))) и опять же видим… что система во флете не работает