SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KiboR
Снимаем ли Algo Trader'а с соревнования?
- 28 июля 2018, 16:57
- |
Снимаем ли Algo Trader'а с соревнования?
Всем привет!
Вопрос к нашим постоянным читателям рубрики "K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея".
Мы решили несколько недель назад, что результирующую доходность считаем как ROE предприятия, т.е. вывод со счета — это убыток, а довносить нельзя. Пошли на встречу тем, кто немного довносил, этот довнос увеличивал стартовые активы и, как следствие, общая доходность падала.
Но есть один участник — Algo Trader, он постоянно довносит на счет, т.е. идет некое усреднение позиций, которые он не мог бы усреднить, если бы ему дали как всем в начале 100 рублей и сказали бы живи с этим, торгуй, покажи результат!
Подсчитал его довносы — на сегодняшний день он «догрузил» на 26% свой первоначальный портфель.
На мой взгляд, эта его стратегия усреднения позиций имеет преимущество над тем же портфелем K.G.Б, который Бендер собрал однажды и больше его не трогает, ничего не довносим.
Поэтому, друзья, голосуем, пусть все решит демократия — оставляем его с текущей тактикой постоянных довносов и усреднений или же дисквалифицируем?
теги блога KarL$oH
- Ri
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- US500
- Алроса
- аптека
- армагеддон
- Армагедон будет но чуть позже
- АФК Система
- Бабочки
- Биржевая игра
- Блэк-Шоулз
- Ванга
- Вася Олейник
- веселый молочник
- Высшее образование
- Газпром
- гамма опциона
- гуру
- гусев в.п
- Джордж Сорос
- дневки
- Доллар рубль
- Дуэль трейдеров
- еженедельные опционы
- ждун
- золото
- Игры разума
- ИгРы РаЗуМа 2020
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2020
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции vs спекуляции
- инвесторы
- Индекс Московской Биржи
- индекс РТС
- КОНКУРС
- коэффициент Шарпа
- кризис 2020
- кукл
- Лиса
- лчи
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- Магнит
- маржин колл
- маржируемые опционы
- маркет мейкеры
- марков
- ММВБ
- мобильный пост
- Натенберг
- нетленочка
- Нефть
- НЛМК
- новичкам
- нормальное распределение
- нпф будущее
- околорынок
- опрос
- Опционный чат
- опционы
- Опционы для новичков
- опционы для чайников
- опционы новичкам простыми словами
- открытие брокер
- оффтоп
- подкормка для плотвы
- попрошайка
- промсвязьбанк
- психология трейдинга
- пут
- Распадская
- рецензия на книгу
- Россети
- Ростелеком
- РТС
- Русагро
- сбербанк
- слив ДЕПО
- смартлаб
- Солодин Дмитрий
- Тетта
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- тролли
- улыбка волатильности
- Управление портфелем активов для Алексея
- управление портфелем ценных бумаг
- фондовый рынок
- ФСК Россети
- фьючерс ртс
- Фьючерсы и Опционы
- черная метка
- шорт - дело веселое
а что конкретно говорилось в первоначальных правилах?
если что, можно указать — довносит, усредняет
Тактика у человека для торговли хорошая, но это не совсем наш формат для конкурса, если уж быть предельно откровенными.
KiboR, если тактика хорошая то с чего бы рвануть?)
я думаю стоит подождать, пусть рванёт, так интереснее, ещё один пример губительности усреднения будет
пересчитать всегда успеется
Но нам не нужен здесь ГИПС, нам нужен ROE. Каждый участник — это отдельное предприятие, отдельный бизнес, если хотите. Вот так нужно считать.
главное правила активно не менять и думать о зрелищности конкурса тоже…
Это определенная стратегия, право на существование она конечно же имеет и было бы, наверное, интересно узнать результат в конце года, но Алексей не может ему еженедельно наливать на счет, я сейчас стараюсь рассуждать с этой точки зрения, поэтому идет как «неформат». Межов тоже постоянно довносил, кстати, но потом вообще один раз — и все вывел… Межов тоже был «неформат», но в историю он уже вошел с этим.
Люди годами оттачивали варианты подсчета доходностей.
Если бы оптимально было по всяким гипсам считать, применялась бы такая система.
Но нет.
Все просто — считается доходность от максимальной инвестированной суммы на счете в периоде.
То есть — перенося по аналогии на наш конкурс — например счет 1млн. И держится на месте до конца года. А 25 декабря вносится на счет еще 9млн и инвестируется. И портфель вырастает за один день на 5%.
В итогов расчете будет — начальный капитал с начала года 10млн — доходность за год 5%.
Это тоже самое как если бы человек сидел весь год со счетом 10млн из них 9 наличка. И выбирал момент для инвестирования.
Какая разница где он их хранит? На брокерском счету, на банковском, или подматрасном счету?
Главное считать общий капитал от начала года и доходность от начала года и от всего капитала
Вот в том то все и дело, что у других участников такой возможности нет. У тебя есть определенный капитал и есть торговые принципы, согласно которым ты управляешь этим капиталом. Например, дано 100 рублей, на 50 рублей ты покупаешь акций, на 30 рублей облигаций, на 20 рублей кэш, это одна ситуация. И теперь другая ситуация — ты распихал эти 100 рублей по одним ценам на тот момент, а потом появляется еще 100 рублей, на которые ты также можешь купить 50 рублей акций, 30 рублей облигаций, тем самым усреднив свои позиции.
Можно заметить — что это не одно и тоже, а очень даже ГРОМАДНОЕ преимущество второго перед первым!
Именно так я сейчас и считаю по нему результат.
Участника надо оставить, просто учитывать капитал как будто он с начала года.
Чувствуешь в этом некий диссонанс, не?
Вообще индекс наш сейчас не на лоях, по этому у меня облиг больше чем акций, я тоже самое делаю в этом портфеле, на проливах докупаюсь, скидывая облиги.
Индекс застрял в диапазоне, и счет(пропорции инвестирования) у меня на месте аналогично, будет падение, реально буду втариваться, будет рост, буду скидывать.
Оставь участника уж, не удаляй
Биржа это средство для размещения денег. На бирже прибавочная стоимость не создается.
Надо силы свои тратить на создание реальной прибавочной стоимости, и уже ее для диверсификации пихать на бирже (кроме всех прочих инструментов).
Лучшая стратегия для тех кто хочет стать полноценным миллионером
Алексей дает в начале года всем равнозначный капитал (делит на количество участников 28) и говорит управляй, было такое? Было.
Откуда у нас сейчас доливки то взялись? У Алексея бабла больше нет, все, что было, он раздал. Сейчас только лишь мониторит и сравнивает кто лучше справился с поставленной задачей.
Знаешь, как я представляю что такое усреднения во время марафона? Это когда все бегут, а потом сзади к отстающему подъезжает друг на таком вот агрегате и увозит его далеко вперед от конкурентов:
Вспомни свою беседу со «Старым бесом», когда ты как раз защищал принцип подсчета по ROE и говорил, что если трейдер торгует и тратит и итоговая доходность за год у него в районе нуля — то какой смысл этого предприятия? Типа нужно брать кредит/плечо и повышать эффективность работы.
Также и тут. Этот участник не берет кредит/плечо, он увеличивает уставный капитал, по сути. Это дырявый бизнес, поэтому нечего по таким ROE считать. На вылет!
Для чего обществу увеличивать собственный уставный капитал?
Главными обстоятельствами, в большинстве случаев, выступают:
-увеличение репутации общества перед агентами как надежного и платежеспособного участника рынка;
-желание взять лицензию. К примеру, для производства этилового спирта нужен уставный капитал в размере не меньше чем 10 миллионов рублей. и соответствующая лицензия (п. 9 ст. 8. подп. 9 п. 1 ст. 19 закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О национальном регулировании оборота и производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);
-желание учавствовать в разных конкурсах, выставках, инвестиционных проектах, тендерах (организатор может устанавливать требования к размеру уставного капитала участника мероприятия);
-включение в состав участников нового лица методом внесения дополнительного вклада;
-повышение доли (влияния) одного (либо нескольких) участника в обществе;
-пополнение имущества общества;
-повышение законом размера минимального уставного капитала. К примеру, для банков минимальный размер уставного капитала законом установлен в сумме 180 миллионов рублей. (ст. 11 закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банковской деятельности и банках»), но данный размер возможно увеличен законом. При таких условиях обществу (банку) предстоит расширить собственный уставной капитал;
-необходимость преобразовать ООО в ОАО.
--------------------------------------------------------------
Для чего участникам вносить в компанию средства, не увеличивая при этом свою долю и уставной капитал?
Такое финансирование призвано для решения одновременно нескольких задач:
-увеличить чистые активы организации;
-добавить к оборотным средствам дополнительные;
-приобрести необходимое материальное или иное имущество;
-улучшить отчетные показатели на балансе.
Если в Уставе не предусмотрено иного, капитал вносится в денежной форме. Закон не запрещает прописать в уставных документах разрешение на внесение вклада в любой форме, такой как:
-движимое имущество;
-вещи;
-объекты недвижимости;
-доля в уставном капитале другой организации;
-акции какой-либо иной компании;
-ценные бумаги;
-нематериальные активы (исключительные права, лицензии, патенты и т.п.).
И теперь давай вспомним вот какую вещь — в каких случаях банки просят докапитализировать? Когда у них все херово! Когда прибыль банков растет и у них все хорошо, то ни о какой докапитализации и речи быть не может.
Также и тут, когда портфель в плюсе, чаще всего никто не доливается (Межова в расчет не беру, он как раз доливался по тренду), а раз так, значит в бан за запрещенные приемчики — платным кредитом предприятие пользоваться не хочет, а хочет за бесплатно увеличивать свои чистые активы
В целом ты прав конечно же. Мне ведь тоже надо доразмещать новый капитал. Я для этого пользуюсь другими инструментами, в этот счет не пихаю.
И основная причина, почему так делаю, для диверсификации, а не потому что у меня просадка может быть или условия конкурса.
Поэтому мне лично даже не интересно знать какой результат будет у него в конце года, достаточно посмотреть на индекс ММВБ и все сразу станет понятно
Индекс строго говоря- это по моему процентов 30 сбера (обычка плюс преф). Если у него магнит (усредняется против тренда) и магнит отскочит на 10000 — что будет с его счетом?
В этом суть интриги
Он вообще отличный парень, только вот «неформат», к сожалению. Это не для Алексея.
Но на нашу торговлю это ведь никак не влияет?
а в плане долива убыточных поз, по моему норм.
Ну есть у человека деньги, куда же ему их вливать, как не в дешевеющие активы?
Это именно стратегия такая- по факту ее тоже надо проверять разве не интересно посмотреть, чем кончится такой подход, ну рванет его портфель вверх, порадуемся за человека, намотаем на ус, что контртренд на долгосроке работает на горизонте года.
Если портфель так и останется околонулевым или в минусах — опять таки, сделаем вывод, что тупо вливание бабла в дешевеющие активы (усреденение) ничего не дает.
Мы ж за призы не боремся, это же исследование реалтайм разных подходов к инвестированию.
Надо посмотреть чем кончится.
А если не проверим стратегию, то тогда и не узнаем.
Здесь же нет обмана, типа переливов на лчи втихушку. Все знают сейчас что он доживает.
Все будут оценивать его результат с учетом этого факта.
Все будут на будущее иметь в виду, что если бы все деньги не пихали сразу в начале года, а придерживали, и инвестировали частями, то заработали бы больше. (Если у него выгорит)
Вроде бы, нужно его вычеркнуть из конкурса, с другой стороны интересно посмотреть, как он закончит год.
Немного про стратегию (самому интересно, как себя покажет):
Торгую дивидендные акции (66-74 акции). Торгую самообучающимися роботами от лонга. Без плечей. В равных долях. С марта больше 600 сделок. Все сделки закрываются только в плюс…
В чем преимущество? Кто вам мешает вместо довноса продавать часть поз и покупать на эти деньги что хочется купить?
На самом деле, с довносами и «ленивым» расчетом доходности путем увеличения начального капитала несложно понять, что человек наоборот в проигрышном положении с точки зрения доходности (по сравнению с ситуацией если бы ничего не довносил).
Пусть у нас было 100 руб, купили газика на котлету (т.е. 0.5 акции) => NLV в конце стал 150, доха 150/100-1 = 50%
Теперь пусть у нас было 100 руб., купили того же газика 0.5, далее у нас прибыль те же 50, но мы еще довнесли 100, и даже не важно купили газика или нет, NLV в конце стал 250, но для расчета дохи мы теперь делим не на 100, а на 200 (все довносы) — 250 / 200 — 1 = 25%.
Ну и какбэ если с математикой все ок, несложно показать, что если на счете заработок, а не слив, и деньги вносятся в случайные моменты времени а не по-лудомански (т.е. в просадках) — то расчет с довносами дает меньшую доходность, чем без довносов.
Ну хотя я вижу, что AlgoTrader в нулях, поэтому наверное он мог это делать, если нули образовались не в последнюю неделю. Но это как раз вопрос к вашей лености, а не к AlgoTrader'у — если бы считали перформанс по GIPS (т.е. ретурн каждой недели делили бы на NLV в начале недели), никакие трюки с довносами на дне бы не помогли.
P.S. Но я вообще не очень понимаю, что вы с доливками пристали. У меня появляются лишние деньги — и я довношу их на счет. Не для того, чтобы что-то там поднять, а чтобы долгосрочно на них заработать больше чем в банке. Почему люди должны ради вашего конкурса ограничивать свой заработок (при том что $$$ призов никаких нет) — мне не очень понятно.
А если вы следите, наблюдая за чужими счетами — это ваша проблема работать с их довносами и снятиями, а не их. Собственно, я бы на их месте с вашего конкурса сам снялся, потому что никаких плюшек за участие и даже победу нет, а гемора какими-то искусственными ограничениями вы им создаете порядочно.
P.S. Для проверки того, кто обгонит ОФЗ, можно сделать проще — в конце года предложить прислать скрин со счета. На порядок меньше работы, а эффект тот же.
Это ко мне вопросы? Это я вынес на «встрече с друзьями» голосование «а не исключить ли нам Петю, потому что он, гад такой, отказался вставлять анальный зонд»
А требование в течение года не добавлять и не снимать деньги со своего счета — это как бы он самый, анальный…