SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Slava_v
2 недели в опционном сбере..
- 15 августа 2018, 15:53
- |
Просматривая волотильность опционов на сбер, решил продать стердл на колах ,35% IV мне показалась привлекательной..))
Так вот, время шло вместе с прибылью и цена сидела сторого под «шапкой»
8.08.18 ушла прибыль порядка 3%, и я захотел выйти хотя бы в безубыток..... но это не для сбербанка))
Всплывают фильмы про бандитов , садишься играть в покер с «джо одноглазым» и встать из-за стола раньше времени нельзя, аналогия с «ликвидными опционами» прямая .
Делать нечего, подумал и решил идти на экспирацию, (если выходить по предложенным ценам, это просто грабеж)
И тут начались движухи по 5% в день, естественно хэдж БА насобирал доп убыток, пришлось управлять профилем с помощью роллирования
на росте БА продавал путы ровняя дельту, на падении колы, ГО комфортно держал в районе 20-30%, опционы вне денег откупал.
IV скажу я вам скакала как бешеная
локально до 70%
В общем смог притащить труп сбера на экспирацию.
Закрыл всё это безобразие в без убыток .
Плохое : изнасилованный мозг, красные глаза, потерянное время, скверное настроение.
Хорошее: Опыт в роллировании, отличный урок для меня, и многие другие мелочи на которые не обращал внимания.
ПС. В сбер больше не ногой....
Так вот, время шло вместе с прибылью и цена сидела сторого под «шапкой»
8.08.18 ушла прибыль порядка 3%, и я захотел выйти хотя бы в безубыток..... но это не для сбербанка))
Всплывают фильмы про бандитов , садишься играть в покер с «джо одноглазым» и встать из-за стола раньше времени нельзя, аналогия с «ликвидными опционами» прямая .
Делать нечего, подумал и решил идти на экспирацию, (если выходить по предложенным ценам, это просто грабеж)
И тут начались движухи по 5% в день, естественно хэдж БА насобирал доп убыток, пришлось управлять профилем с помощью роллирования
на росте БА продавал путы ровняя дельту, на падении колы, ГО комфортно держал в районе 20-30%, опционы вне денег откупал.
IV скажу я вам скакала как бешеная
локально до 70%
В общем смог притащить труп сбера на экспирацию.
Закрыл всё это безобразие в без убыток .
Плохое : изнасилованный мозг, красные глаза, потерянное время, скверное настроение.
Хорошее: Опыт в роллировании, отличный урок для меня, и многие другие мелочи на которые не обращал внимания.
ПС. В сбер больше не ногой....
Ликвидность + комисс = отличные.
Да ладно, в следующий раз обязательно получится, не унывай, дружище, ну с кем не бывает…
Можно покупать спот и хеджировать опционами.
А вот для роллирования действительно ликвидность данных опционов никакая.
Кстати, для выхода можно пробовать использовать синтетику.
Надеюсь сможете рассмотреть позицию.
Что такое синтетика? Купленный колл -это тоже самое, что проданный пут (того же страйка) и проданный фьючерс.
В вашем примере: купленный колл 76 страйка в кол-ве 6 шт. - это проданный пут 76 страйка в кол-ве 6 шт. и 6 проданных фьючерсов.
Ни в коем случае не то же самое)
Согласен, нужно быть внимательнее к формулировкам.
Рассмотрев таким образов все инструменты вашего примера, получаем: чтобы закрыть позицию требуется продать 6 коллов 67 страйка и 6 путов 76 страйка, купить 6 коллов 71 страйка и 6 путов 72 страйка. Фьючерсы «сматчаться». Результат вот:
