Разбор сделок участников ЛЧИ (участник - olb367014)

Думаю, не будет лишним подглядеть, как торгуют лучшие из лучших (во всяком случае, по текущим результатам конкурса ЛЧИ 2018). Меня мало интересуют играющие в лотерею опционщики, поэтому я обратился к результатам торговли участников фондовой секции. Татарин здесь лидирует, и его техника, как трейдера известного и популярного, конечно же представляет для меня интерес. Однако, огромное число сделок и нежелание разбираться во всей этой массе информации, меня отпугнуло (по крайней мере, на данный момент). Поэтому я выбрал трейдера, занимающего сейчас вторую позицию в рейтинге - olb367014. Стартовая сумма 100000 руб., доход на 24.10.2018 - 97056.01 руб. (97%).  Правда, текущая прибыль по закрытым позициям составила «всего» 26464.60 руб., а остальные семьдесят с лишним тысяч — «бумажная прибыль» по незакрытым шортам RSTI. Для анализа я отобрал несколько сделок, принесших наибольший доход.

1. Длинная позиция по RSTI


После довольно сильного тренда вверх сформировался отскок. На часовках это больше напоминает смену тенденции на нисходящую, но на дневках это именно пуллбэк после первого импульса вверх. 24 сентября, на формировании двойной впадины, была открыта длинная позиция. Далее, несколько дней цена болталась в горизонтальной консолидации, прежде чем стрельнуть вверх, где сделка и была закрыта. На скриншоте я отметил точки входа и выхода, а также, на мой взгляд, разумный стоп (где разместил бы его я). Прибыль от сделки составила 4420 руб., отношение прибыли к риску 5:1, что можно считать отличным результатом. Вообще, сделка мне очень нравится (особенно, если ее рассматривать на дневном таймфрейме), правда многодневная горизонтальная болтанка могла подпортить нервы. Но, в данном случае, терпение окупилось с лихвой.

2. Длинная позиция по SBER


Не смотря на то, что данная сделка в конце концов оказалась прибыльной, она представляет собой образец того, как торговать точно не следует. Для начала, длинная позиция была открыта в месте где тренд по классическим правилам является нисходящим. Причем, это было самое начало нисходящего тренда, с хорошим потенциалом хода вниз. Имелась некоторая надежда, что это лишь комплексный отскок, но сильные ценовые свинги вниз, перемежающиеся слабыми коррекциями, говорили в пользу дальнейшего движения на юг. Здесь, по идее, надо было позицию закрывать, но человек продолжал на всем движении вниз добавлять к открытой позиции, усредняясь. К моменту последнего усреднения просадка составила 20% к счету. Далее, ему подфартило сильным импульсом вверх, где позиция и была закрыта. Подробности см. на графике. 
Эта сделка раскрыла некоторые особенности торгового стиля трейдера. А именно, что если цена идет против него, позицию он не закрывает, а продолжает наращивать на более низких ценовых уровнях (уменьшая среднюю цену покупки), в надежде закрыться на первом импульсе в свою сторону.

3. Длинная позиция по SBER



Продолжение торговли того же дня. Нисходящий тренд был прерван сильным импульсом вверх, после чего сформировалось подобие треугольной консолидации, где и была открыта длинная позиция. На следующий день открытие произошло с большим гэпом вниз. И здесь, я хочу сказать, действия человека показали его как умеющего держать себя в руках. Вместо закрытия позиции в самом неразумном месте, у границ минимумов несколькими днями раньше, длинная позиция была увеличена (текущий убыток составлял 19000 руб.). На гэпе открытия следующего дня сделка была закрыта. Насколько я понимаю, у человека все же сдали нервы, так как, технически, сформированный флаг предполагал дальнейший рост акции.

4. Длинная позиция по SBER



Длинная позиция была открыта при отскоке по тренду вверх, к нижней границе гэпа накануне. На мой взгляд — открытие сделки было вполне оправдано. Правда, далее, после того как цена не развернулась вверх, вместо закрытия позиции, трейдер (по известной схеме) начал процедуру усреднения. Сделка была закрыта на импульсе вверх с прибылью в 1.22 руб. на акцию (перетерпев средний убыток в размере 1.44). 

5. Две короткие сделки по AFLT



Эти сделки не принесли большого дохода, но я решил их включить, так как в отличие от предыдущих, не являются результатом комбинации усреднения, больших просадок и игрой на нервах.
Аэрофлот глобально движется в нисходящем тренде, причем на нескольких таймфреймах. Однако момент открытия вряд ли можно было назвать удачным — цена сильно отклонилась от своей средней (наверное, трейдер боялся упустить хороший ход вниз). Выбранный момент для добавления к шорту, на мой взгляд, не однозначный — на коррекции после достаточно сильного импульса вверх. Но все разрешилось удачно, и рассматривая сделку постфактум, можно сказать, что это был классический вход по тренду после отскока и закрытие на окончании импульса…
Вторая сделка была открыта, потенциально, в очень «правильном» месте, но нежелание закрываться по стопу привело к значительной временной просадке (в 6.5 раза превышающей итоговую прибыль). Выход был произведен идеально, близко к минимумам текущего движения.

Выводы.
Если судить по приведенным сделкам, то наш трейдер иногда допускает достаточно серьезные ошибки, открывая позиции против доминирующего тренда, не дожидаясь отскока к средней, торопясь за уходящей ценой. Но в большинстве случаев, все же, сделки открывались в правильном направлении и в правильном месте (по крайней мере так это выглядело на момент входа в позицию). Далеко не все из представленных сделок должны были завершиться прибылью, если бы человек пользовался стоп-лоссами. Например, я, скорее всего, не стал бы пересиживать движения против себя и усредняться, но тогда и итог данной торговли стал бы для меня отрицательным. Составная часть успешности торгового подхода данного трейдера заключается в усреднении убыточной позиции, таким образом поддерживая относительно низкую среднюю цену входа и закрытии сделки на первом движении в свою сторону. На мой взгляд, тактика достаточно опасная, но в данном случае себя оправдавшая.