Мысли вслух: рынок США

Уже 2й месяц тянется высоко рисковая баллада на рынке. Что все это значит? Инвестировать (от 2х дней), что в лонг, что в шорт, практически не реально. На открытии акции пересекаю отметку в 1,5 — 2 %, но помимо этого, в торговой сессии происходят развороты, да такие, что могут составить 200% от стоимости открытия, только уже в обратную сторону… и это может происходить до 3х или даже 4х раз за сессию.

Что касаемо премаркета. На первых этапах (4-6 недель назад) еще был ощутим выкуп фьючерсов до открытия с последующей массивной продажей, при том, что рынок особо на это не реагировал (не было основания, отсутствие плохих данных о компаниях, да и в фундаменте спокойно, крыша-сносящих новостей не было). Но по прошествии 2х недель без фьючерсных игр, рынок был расшатан, на любую мало-мальскую новость (как оголенный нерв) рынок начало штормить. Но все же недостаточно, что на первый взгляд покажется не правоверным. В действительности рынок, а точнее фьючерс s&p500 на уровне 1,5 и максимум 1,8 % волатильности.

Фьючерс VIX S&P также не особо скачет, а уже бы пора. Нет таких значений как 14-17% за торговую сессию или удержание хотя бы 2х 3х дней подряд высокой (устрашающей) волатильности. Вспоминается февраль 18 года, когда рынок начало колбасить и VIX достигал 20-24%, затем пару недель боковичка и опять хороший тренд на подьем до 3000

Что происходит сейчас. На предыдущей сессии обвалились голубые фишки до уровней полугодовой давности, попытка откупится ничем не увенчалась. Очень порадовал VIX он зашкалил под 8%, что может отдаленно намекает нам, что в ближайшее время будет хорошая массовая посадка и может наконец-то разгрузка рынка до справедливой цены (относительно справедливой, от которой можно закупиться на долгий срок).

Из торговых идей, наверное, основное — это внутредневная спекуляция, скальпинг. Также неплохая идея — перекрестное хеджирование, так как многие компании, в частности, финансового сектора, начнут выплачивает сверхочередные дивиденды. Также можно посмотреть на корпоративные облигации (но с ними можно сейчас просесть, так в период глобальной неопределенности риск банкротства крайне высок). Интересно сейчас поработать с опционами, риски в такой рыночной ситуации в сравнении с базовыми активами минимальны. Что касаемо среднесрочной инвестиции, то до них пока далековато.

В настоящий момент удержатся рынку в тренде практически не суждено, если только не боковое движении на уровне 2600-2700, если ниже упадет, то там уже не понять будем ли мы формировать тренд на снижение (впервые за 30 лет) или также будем прыгать-скокать. Я лично буду ждать уровня S&P 500 не более 1 или максимум 1,2 % волатильности и пробоя вниз уровня VIX 4,5%, тогда и начну торговать. Сейчас вхожу на минимальных суммах и минимумом инструментов 3-4, как в шорт, так и в лонг по направлению тренда.