Мой дневник сделок (тезисно, с картинками)

Уважаемые смартлабовцы, сегодня хочу рассказать о том, как я веду свой журнал сделок.
Считаю, что это именно та вещь, которая позволила мне совершить шаг, оставивший позади этап непрерывных сливов и поднявший меня на ступеньку, название которой скорее «нестабильная прибыльность» :)
Весь журнал в Excel’е, разбит на несколько листов.
*********************************
 
1 лист. Финансовый план.


Эту страничку я подсмотрел в журнале одного известного трейдера в Интернете. Простая и удобная табличка: вбиваешь свою начальную сумму средств, вбиваешь желаемую денежную цель и вбиваешь предполагаемую доходность своей стратегии за месяц.
В рамках стажировки Клуба, я использовал таблицу по-другому: мне нужно было заработать около 60% к депозиту за 3 месяца и рассчитывал на сколько нужно продвигать депозит каждый месяц, чтобы не выбиваться из графика. В моем примере математика простая, но можно провернуть расчеты и сложнее :).
В любом случае, первый лист помогает считать деньги и время – это главное.

 

*********************************************

2 лист.Торговая система.


Этот лист на первых этапах должен стать для вас самым читаемым из всех. Здесь записана ваша торговая система.
Для себя я выделил 4 ключевых раздела:
1)      Подготовка к торговле – сюда в основном записывается порядок составления «личного премаркета», но можно писать что угодно, вплоть до психологических упражнений, которые вы совершаете до торгов (очень помогает ежедневно до открытия спрашивать себя: способен ли я сегодня объективно воспринимать реальность? Не расстроен ли чем-то? Не давят ли на меня прошлые убытки? И пр.)
2)      Вход – все сигналы вашей ТС, ограничения на кол-во входов, объем позиции, время торгов.
3)      Выход с убытком – размер и порядок выставления стопа, правила переноса в безубыток, правила трейлинг-стопа (если используете) и др.
4)      Выход с прибылью – самое сладкое :))) шучу, самое важное!!! Когда и как вы ставите свои цели, то есть где вы скажете «мне хватит» и заберете прибыль. Здесь можно обговорить правила добавления к прибыльной позиции и перенос позиции через ночь.
 
 
********************************************* 

3 лист. Волатильность.


Здесь Грааль. Ну, почти) Данные по открытию-максимуму-минимуму-закрытию каждого дня,  волатильность в % за день по сессиям (дневная/вечерняя), количество пунктов в дне (от максимума до минимума), график волатильности.
Я ежедневно руками вбиваю данные по волатильности. Я сознательно не автоматизирую этот процесс, потому что так мне лучше удается запомнить ключевые уровни и понять характер рынка. Заполнение этого листа как повторение домашнего задания, я ежедневно вынужден лишний раз возвращаться к рынку.
Как помогает волатильность во время торгов? Объясню на простом эмпирическом примере. Я пишу этот пост 18 апреля около 14 часов, на данный момент наша внутридневная волатильность составляет 1,23%. У меня перед глазами данные за предыдущие несколько месяцев, но достаточно лишь пары-тройки недель: ни в один день за предыдущий месяц не было такой низкой волатильности (1,23%). Что это говорит мне? Максимум или минимум дня с высокой долей вероятности будет обновлен. Я знаю, что сегодня есть потенциал движения, мне достаточно выбрать направление и точку входа.
 

*********************************************

4 лист.Домашнее задание.


На этот лист я вносил свои премаркеты, но с тех пор, как я стал регулярно писать утренние обзоры для инвестиционной компании, я забросил эту работу. Суть в том, чтобы каждый день до открытия торгов быть в курсе последних событий и того, как вчера прошли торги на разных площадках. Я не торгую корреляции, но тем не менее, отслеживаю цены на нефть, валюты, фьючерсы, некоторые акции и др.
 

*********************************************

5 лист.Психология.
 
Самая сложная для заполнения часть дневника. Здесь нужно анализировать себя. В принципе, считаю, что эту страничку каждый должен составить сам, все индивидуально. Мне помогал её составить Вадим Горовой, мой коллега по проекту Клуб «Онлайн Трейдер», который помимо того, что замечательный трейдер, еще имеет образование психолога. У него свой сверхнавороченный дневник, ведение которого он требует от стажеров, но я старомоден и попросил разобраться в моем дневнике.
Мы выделили для меня 18 психологических проблем (точнее их было бы назвать следствиями психологических проблем) и разделили их на 3 группы: идущие от страха, от жадности и прочие. В последнюю группу попало все, что не относится к первым двум.
В конце каждого дня (неважно, прибыльного или убыточного) я отмечаю свое психологическое состояние во время торгов и, по возможности, в скобках помечаю, сколько денег я потерял из-за своей слабости. Большое разделение на «страх» и «жадность» показывает наглядную ситуацию, почему у тебя не получается зарабатывать. Справа вверху я вынес для себя ремарку (не помню, откуда взял): «Страх лишает уверенности. Жадность лишает терпения». Смотрите, с какой стороны у вас больше пометок, и вы знаете, над чем работать.
Справа в таблицу я заношу номера других психологических проблем, когда они встречаются. Также сбоку можно сделать любую пометку «для себя». Обычно это что-то вроде «поссорился с тем-то», «переживал из-за того-то», «радовался тому-то», «отвлекали из-за того-то» и пр.
 
*********************************************

6 лист. Эквити.


Тут все просто. Дата и количество денег на конец дня, ввод/вывод средств, количество сделок, результат в деньгах и в %. Отдельно подводятся итоги по неделям и по месяцам. На основе этих данных строятся две диаграммы;
1)      линейный график вашего счета, т.е. куда в принципе направлена ваша торговля (север или юг :) );
2)      график отрезков по дням; помогает наглядно представить картину «а что если бы я соблюдал правила риска на день», большинство плохих дней уже начинаются плохо, важно вовремя остановиться и не потерять много.
 

*********************************************

7 лист. Сделки.


Все сделки в порядке их совершения. Чтобы не путаться, для каждого месяца создается отдельный лист, так удобнее смотреть результаты месяца. Что включается в себя описание каждой сделки:
1)      порядковый номер сделки за месяц;
2)      дата совершения;
3)      время входа — время выхода;
4)      курс $ (нужен для RTSFut) или другой инструмент;
5)      денег до открытия позиции;
6)      количество контрактов по позиции;
7)      объем открытия;
8)      комиссия;
9)      плечо;
10)  уровень стопа;
11)  уровень безубытка;
12)  предполагаемая цель (выход по прибыли);
13)  основания для открытия и закрытия позиции (здесь ссылки на вашу ТС);
14)  объем закрытия;
15)  цена закрытия;
16)  прибыль/убыток в деньгах и % от счета;
17)  перенесенные через ночь позиции, если они есть;
18)  внесенные/снятые деньги, если они есть;
19)  примечания (что угодно о сделке);
20)  сколько в сделке взято или потеряно пунктов/тиков;
21)  пунктов/тиков в дне, когда была совершена сделка (расстояние от максимуму до минимума дня);
22)  рейтинг сделки (какой процент дневного движения удалось взять в %).
 

Таблица вверху автоматически считает некоторые статистические данные вроде средней сделки, среднего убытка, средней прибыли и пр. Здесь же можно посмотреть свое отношение прибыли к убытку (3:1 иди другое, к которому вы стремитесь).
 
*********************************
Надеюсь, мой опыт по созданию дневника трейдера будет полезен. Помимо него, я каждые выходные просматриваю свои сделки за неделю и сохраняю графики с отмеченными точками входа, стопа и выхода. Благодаря этой привычке, мне уже удалось собрать свою «коллекцию паттернов». Не занимаясь анализом проведенных сделок, я даже представить себе не мог, как некоторые дни бывают похожи.
Журнал постоянно дорабатывается и изменяется. Это уже практически стало моим хобби. Есть ряд мыслей по его улучшению, но пока вот так вот))
Ладно, пост и так большой получился. Не судите строго. Всем удачи, всем спасибо.