SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. _sk_
Сотрудничество в алготрейдинге -- утопия?
- 04 февраля 2019, 13:33
- |
Предположим, что есть отдельный алготрейдер или небольшая команда, которые добились некоторых результатов в системной торговле. Есть ли смысл пытаться контактировать с внеземным разумом другими аналогичными группами алготрейдеров?
Для диверсификации это было бы полезно. Если другая группа нашла иные неэффективности, то объединив стратегии, можно сделать растущую кривую эквити более плавной, поскольку просадки от такого объединения снижаются.
Кроме того, если у одной из групп недостаточный капитал, но ёмкость стратегии позволяет, можно будет использовать больший суммарный капитал и увеличить таким образом прибыль.
С другой стороны, поскольку разработка стратегий — деятельность скрытная, у всех участников возникает проблема доверия. Рассуждения могут быть, например, такими:
— А что если у моей команды стратегии хорошие, а у других — плохие. Мы им свои стратегии расскажем, в обмен ничего стоящего не получим, а они после этого начнут наши стратегии использовать с выгодой для себя.
— А что если наши стратегии — подгонка под рынок, мы сами — дилетанты, и рассказав о своих стратегиях выставим себя на посмешище?
— Не исключено, что на российском рынке все приходят к примерно одним и тем же типам стратегий и особой диверсификации от объединения не будет.
Похоже, что минусы проблемы доверия перевешивают, из-за чего сотрудничество в алготрейдинге выглядит утопией.
Если я не прав, и есть удачные примеры, — пишите в комментариях. Про неудачные случаи, подтверждающие гипотезу, тоже было бы интересно узнать.
Для диверсификации это было бы полезно. Если другая группа нашла иные неэффективности, то объединив стратегии, можно сделать растущую кривую эквити более плавной, поскольку просадки от такого объединения снижаются.
Кроме того, если у одной из групп недостаточный капитал, но ёмкость стратегии позволяет, можно будет использовать больший суммарный капитал и увеличить таким образом прибыль.
С другой стороны, поскольку разработка стратегий — деятельность скрытная, у всех участников возникает проблема доверия. Рассуждения могут быть, например, такими:
— А что если у моей команды стратегии хорошие, а у других — плохие. Мы им свои стратегии расскажем, в обмен ничего стоящего не получим, а они после этого начнут наши стратегии использовать с выгодой для себя.
— А что если наши стратегии — подгонка под рынок, мы сами — дилетанты, и рассказав о своих стратегиях выставим себя на посмешище?
— Не исключено, что на российском рынке все приходят к примерно одним и тем же типам стратегий и особой диверсификации от объединения не будет.
Похоже, что минусы проблемы доверия перевешивают, из-за чего сотрудничество в алготрейдинге выглядит утопией.
Если я не прав, и есть удачные примеры, — пишите в комментариях. Про неудачные случаи, подтверждающие гипотезу, тоже было бы интересно узнать.
теги блога _sk_
- CLJ0
- Eu
- LUA
- qlua
- quik
- Quik Lua
- RSI
- Si
- SR
- адаптивность
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- байка
- биржа
- веселье
- восстановление экономики
- выигрыш
- гарантийное обеспечение
- гипотезы
- головоломка
- дедолларизация
- Динамика
- Доллар рубль
- ДУ
- закономерности
- игры
- Изменчивость рынка
- индикатор
- индикаторы
- Книги
- комиссия биржи
- коронавирус
- котирование
- крупная сделка
- крупные сделки
- кукл
- Масштабирование
- математика
- математические модели
- Модели рынка
- монте-карло
- МосБиржа
- Московская биржа
- мошенники
- Нейросети
- Нефть
- обезличенные сделки
- обороты торгов
- объемы торгов
- ответы
- паттерны
- позиции
- поставочные фьючерсы
- Программирование
- профессионализм
- профессионалы
- разработка торговых систем
- Рэнкинг управляющих
- Сбербанк
- сделка
- софт для трейдинга
- спред
- срочный рынок
- стабильность
- теория вероятностей
- теория игр
- тестирование
- тестирование на истории
- Тестирование стратегий
- тики
- Торговые идеи
- торговые роботы
- Торговые роботы для Quik
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдинг
- Управление капиталом
- участники рынка
- ФЬЮЧЕРСЫ
- хаос
- Чак Норрис
- эквити
- юмор
Стратегии вам никто не выдаст.
Если хотите сгладить свою эквити, то ищите успешные команды, тестируйте их и давайте в управление часть своего капитала.
Только так.
_sk_, объединение — это взаимное дополнение.
Т.е. поиск необходимого функционала, которого нет у тебя.
Так трейдеры объединяются с программистами.
На основании чего будут объединяться команды ума не приложу.
Тем более команды со схожими успехами.
Здесь более вероятен вариант поглощения, а не объединения.
_sk_, было бы интересно посмотреть на объединение.
Даже неравноценное.
Я такого не встречал.
Перетекание идей и людей видел, а вот объединения команд нет.
Dm12358, близко к правде, но не факт.
Человек(даже талантливый) мыслит в рамках определённой области.
А информация из смежных областей как минимум не вредна.
одной идеи мало, она недолго проработает. Рынок меняется и меняются результаты. Идеей нужно жить, постоянно над ней работать, модифицировать, проверять, тестировать. Если есть такие единомышленники, тогда можно пробовать объединяться. Я над своими системами работаю постоянно, и не опускаю руки, если начинается череда потерь или пробуксовка на месте. Другие не выдерживают и бросают, либо начинают выдумывать новый велосипед, который с таким же успехом рано или поздно загибается.
Scroooge, так за это время идея может умереть.
Некоторые закономерности живут всего неделю.
всем нужны только деньги
Kartes, на первых этапах чужие деньги нужны.
Как правило, есть идея, но нет денег.
Поэтому приходится брать в ДУ, чтобы накопить свой капитал.
Kartes, тогда либо оплата, либо какое-то доказательство работоспособности системы.
Чтобы кодер понимал, что есть перспективы и можно снизить цену или работать за процент от потенциальной прибыли.
Иными словами, вам придётся сделать что-то на коленке, чтобы можно было продемонстрировать результаты тестов на истории.
Например выгрузить историю в эксель, запрограммировать там индикатор и по его сигналам совершить виртуальные сделки.
Kartes, слова не имеют веса.
Потому что это догадки и предположения.
Нужны результаты.
Хотя бы тесты торговли на истории.
Лучше в реальности.
Kartes, если он требует огромного количества вычислений, то как вы определили, что это рабочая тема ?
Без тестов и вычислений.
Так не бывает. Всё можно торговать на истории для тестов. Какая разница чистый реальный реалтайм или полностью записанные данные в виде тиков и даже записи стакана, если нужен. Все эти данные есть, можно прогонять за любое прошлое время. Как раз и потестировать на истории работает или нет. И вычислительных мощностей для этого хватит любых, так как торопиться некуда.
Освойте базовые знания питона по любой книжке для начинающих. Поверьте, по часу в день за месяц вы освоите питон в достаточном виде, чтобы работать с историческими данными, вычислять и строить индикаторы и выводить значения в файл. А потом файл с данными и индикатором скармливать любой проге теханализа, чтобы посмотреть график (это чтобы на питоне не строить график, это посложнее)
Скорей всего для теста идеи — вам вообще не нужен терминал.
Например вы хотите вычислять индикатор по минуткам сбера. Тогда качаете текстовый файл с минутками сбера. Из этого файла берёте данные из питона, вычисляете индикатор для каждой минутки и пишете свой файл с этими же минутками и с данными индикатора. Потому скармливаете этот файл, например в AmiBroker, чтобы увидеть график минуток и свой индикатор рядом. Там же можете погонять тесты стратегии торговли основываясь на данных индикатора. Ну или хотя бы визуально посмотреть рабочий индикатор и стоит ли его тестить дальше.
Я так понимаю, вопрос в том, что вам нужен некий индикатор. Сложно не понимая потребностей что-то отвечать. Хотя бы скажите, какие данные на вход требуются вам для вычисления индикатора. А то может вам достаточно вообще встроенного в МТ5 языка.
Если же для индикатора нужны данные разных инструментов, тики, стаканы, то тут всё немного сложнее. Но не сильно :)
Kartes, из файла с тиками в питоне соберете что нужно. Эксель у вас тормозил, так как строк много, если вы тики туда загоняли. У меня есть пример похожей работы на питоне: взяты тики по USDRUB за год. Скармливаю это своей проге на питоне с целью кое-как перелопатить эти данные и собрать из них некий график и индикаторы. Программа у меня написана «ногами», т.е. там куча неоптимальностей, мне пофиг, главное что работает. «Лучше говнокодить, но добиться результата, чем писать красивый код и не закончить программу никогда». Так вот год у меня прога лопатит около 5 минут. на выходе имею текстовый файл на 50 Мб (со свечками и индикаторами) (на входе было более 500Мб тиков).
Потом этот файл импортирую в Амиброкер, строю стратегии, тестирую. Амиброкер, помимо данных цены, позволяет импортировать вместе с графиком ещё 2 колонки с любыми данными (Aux1 и Aux2) — как раз данные двух индюков.
Т.е. у вас эксель тормозил просто из-за большого количества тиков. А питон это всё съест быстро, хоть и не является шустрым языком.
В научной сфере, наоборот, обмен идеями и результатами поощряется. Алготрейдинг — антипод в каком-то смысле, хоть и использует научный подход.
_sk_, то есть у вас уже был такой опыт?
я поделился не мыслями. А реалиями. Нет ничего страшного, что вы сольете кому то свою страту. Не вижу здесь ничего страшного вообще. Другая команда просто ее не развернет без вас должным образом.
А если идея простая и её можно изложить на первой же встрече за пару минут?
Есть у меня знания, есть некое ноу-хау, кое-что написал на питоне, торгую это ноу-хау руками. А запрограммить из этого автомат не могу, не хватает навыков и мозгов :) Поскольку нужно ведь в автомате оттестить, ну и может быть немного с нейросетками поиграться для обнаружения нужных событий.
Так что если есть работающая идея — будешь одинок с нею ;)
Megasum, если программист неадекватен, то он украдёт идею.
Но вот ничего сделать с ней не сможет.
Во-первых, рынок меняется и идея должна меняться вместе с ним.
Во-вторых, нужно постоянно рождать и тестировать новые идеи.
С этой точки зрения трейдер бесценен и гораздо выгоднее сотрудничать с ним долгосрочно, а не воровать отдельные идеи.
В-третьих, помимо идеи есть ещё и финансовая составляющая.
Особенно на первых этапах.
Чтобы сколотить свой капитал придётся взять в ДУ.
А это поиск и работа с людьми.
Крайне головнятная и затратная область.
В теории могут объединяться команды, работающие на разных рынках. ФОРТС может объединиться с успешным форексом. =) Впрочем, успешный форекс встречается примерно как единороги, так что пример чисто умозрительный.
С другой стороны, мнение о том, что «все приходят к примерно одним и тем же типам стратегий» — миф, поэтому полезно пытаться что-то придумать в этом напрвлении.
Я вот, к примеру, не так уж и держусь за свои ноу-хау и готов сотрудничать… но только с теми, кто умнее меня. Иначе мне скучно и не интересно.
Беда в том, что потенциальные контрагенты, похоже, рассуждают подобным же образом )))
Исключение — если используют на рурынке низкоёмкие стратегии.
На форексе таких объединений немало.
лучше бы единомышленники
создали бы энциклопедию стратегий
Плюсануть статуса не хватает.
На автора подписался.
…