Как торговать Unusual Option Activity на примере

Поскольку рынок опционов на 100% прозрачно то там относительно легко выявит и отследит крупные сделки.

Крупные сделки обычно совершают инсайдеры, крупные игроки, те которые случайно нажали не ту кнопочку и по другими причинам.

Хотя все они могут ошыбатся, но мы исходим из предположения что большинство из них владеет корректной информацией пока недоступной или пока не заметной открытой публике.

И так наша цель следовать за крупным игроком.

Нам интересны только такие варианты крупных сделок.
1. Покупка акции и покупка Put опционов в качестве страховки (здесь Put опцион это стоп лосс).
2. Покупка Call-ов
3. Продажа акций и покупка Call опционов (здесь Call опцион это стоп лосс)
4. Покупка Put опционов

Отследит крупные опционные сделки можно много где, я пользуюсь бесплатной версией этого сервиса https://marketchameleon.com, там надо зарегистрироваться. Каждый день, за пол часа до закрытия рынка я открою https://marketchameleon.com/Reports/UnusualOptionVolumeReport

Как из картинки видно (это очевидно если часто мониторите рынки америки) там почти все не самые известные акции с малыми объемами. В самых активных акциях с большими объемами, инсайдеры легко могут маскироваться.

Я там отсортирую по Relative Volume по убыванию, и смотрю только на те у которых Relative Volume больше 20-и, обычно таких 3-4. Потом из них выбираю те у которых или Call-и преобладают, или Put-и (больше 95%). Из верхней картинка они

CAMP Calls/Puts = 0/100
SKY Calls/Puts = 99/1
IVZ Calls/Puts = 99/1

CPE не рассмотрим, потому что хотя там относительный объем огромно (65 раз), но не преобладают ни Call-и ни Put-ы, там похоже обычный всплеск активности, торгует публика, а не инсайдеры.

Мы выбрали акции, но это пока не все, капаем поглубже.

Переходим по CAMP, кликнем на тикер и из левых навигационных ссылок выбираем 'Trades' чтобы увидеть сделки.
Отсортируем список по '$ Nat'l' по убыванию, то есть по совокупной премией которое заплатил игрок за сделку.

Тут видим что игрок покупал Put-ы, 4000 контрактов на $80000… эх, этот оказался мелкой рыбой, идем дальше по списку.

Дальше у нас SKY

Тут видим две интересные сделки по $152250 и $109620 с одним страйком 22.5, по разным датам экспирации, но совершенных в ту же секунду. Уверен, это две сделки совершал один и тот же человек. Хотя сумма в $250000 не так большая, но давайте посмотрим на график

И так человек покупал Call-и на $250000 на страйк 22.5 с датами экспирации в Майе и в Августе, довольно близкие. Сумма не большая, еще и покупал там где обычно ставят стопы, я думаю парень продал акции на 2 миллиона примерно, или больше, и ставил стоп лосс в 22.5. Тут можно покупать Put если хотим идти за следом, я не буду из-за небольшой суммы игрока.

Посмотрим на последнюю бумагу, IVZ.

Тут интересна одна сделка на $3187500, покупка Call опционов на страйк 25 с датой экспирации в январе 2021. Смотрим на график

Похоже на ставку на рост. Я воздержусь. Во-первых там кроме нашего 3 миллиона много сделок с суммами в $40000, $20000, $10000, я предпочитаю одну, две или три крупных покупок и чтоб остальные били мелкими, примерно $1000, или меньше, или немного больше. Во вторых по мне страйк далековато, я предпочитаю те у которых страйк около денег или в деньгах.

И так у нас сегодня нет кандидата.
Я продолжу поиски завтра, а вы?

Есть другие вариации этого метода, например этот (https://www.youtube.com/watch?v=Ak_MFrMMOPA) парень использует соотношение объема опционов к объему базового актива, а еще смотрит на направлению движения басового актива после совершённых сделок с опционами.
Каждый выбирает то, что подходит ему, но суть метода одинаков.

Внимание, прошу все что здесь сказано не считать как торговую рекомендацию. Я излагал этот материал в учебных целях.

Продолжение следует… Надеюсь