SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
lexakot
Кто торгует опционами в день экспирации?
- 11 мая 2012, 23:29
- |
Есть какие то интересные идеи, закономерности, техники, по поводу возможности заработать именно в день экспы? Периодически наблюдая вижу как стоимость опциона может вырасти на 1000% в течение дня
И второй вопрос по позициям в майских контрактах:
Если следовать логике о продаже крупняком опционов, и заработке на временном распаде и удержании цены в диапазоне между проданными колами и путами, верно ли что ниже 140 000 мы уже врядли увидим фьючерс РИМ2 до экспирации? Огромная поза открытая в 140м страйке в путах как бы на это намекает?
И второй вопрос по позициям в майских контрактах:
Если следовать логике о продаже крупняком опционов, и заработке на временном распаде и удержании цены в диапазоне между проданными колами и путами, верно ли что ниже 140 000 мы уже врядли увидим фьючерс РИМ2 до экспирации? Огромная поза открытая в 140м страйке в путах как бы на это намекает?
теги блога lambreken
- 30 лет
- apple
- brent
- forex
- Goldman Sachs
- Metatrader
- QE3
- quik
- RTSI
- S&P500
- sp500 график
- tase
- акции
- беларусия
- брокеры
- ВВП США
- вечерка
- Вечерняя сесиия РТС
- видео
- война в Ливии
- вопрос
- встреча смартлаба
- вынос
- Газпром
- голубые фишки
- гражданство
- графики
- дефолт США
- идиотизм
- инвестирование
- инвестиции в Россию
- инвестклимат
- инвесторы
- индекс PMI
- Китай
- кризис
- кукловод
- Ливия
- лонг на все
- маржин колл
- ММВБ
- МТС
- наболело
- надоело
- налоги
- наш кормилец
- нефть
- новости
- новости рынков
- обвал
- опрос
- опрос в ночь
- опрос ночь
- оптимизм
- опционы
- отпуск
- отскок
- оффтоп
- падение рынка
- пиар
- Политика РФ
- предел риска
- прикол
- прогноз
- развод
- разворот
- РИ
- ртс
- рынок
- сбер
- Сбербанк
- Сбой на бирже
- сбой на бирже
- сбой на бирже фортс
- скальпинг
- стив джобс
- стопы
- сша
- тарифы
- твист
- теханализ
- технический сбой
- технический сбой РТС
- тильт
- торговая система
- торговля удаленно
- ТС
- ударный день
- фед
- форекс
- фортс
- фьюч сбер
- фьючерс
- фьючерс S&P 500
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерсы
- шанхайская биржа
- шняга
- экономика России
- юмор
какие идеи используешь и на сколько рискуешь обычно?
за день по 300% делаете потом месяц отдыхаете ))
за день 150 тыщ поднять — это ж красота
каксательно текущей 15-го минималка на 150
robotrade.org/options/payoff/
но я оч. сильно сомневаюсь что нас выпустят даж их 145
т.е. для меня диапазон 140-145 практически утверждён.
если выбьет вверх будет тока лучше, вниз тоже не вопрос, всё-равно перед августовким сливом будет нехилый отскок )
с ГО лично у меня проблем нет )
так и не понял за пару лет перманетной жизни тут как редактировать посты ???
ну НЕТУ у меня такой кнопки, во всех браузерах пробовал!
даж орфографические ошибки поправить не могу (
мож кто чего посоветует?
в плане редактирования…
подскажите плиз, вроде не чайник, в нете с 1998 года.
если пост — справа вверху маленькая ссылочка РЕД есть
а сообшщения — только удалять
95% опционов к моменту экспирации покрыты. Держателям вообще уже все равно куда рынок пойдет в большинстве случаев. По большей части это хедж структурных продуктов.
А вот про торговлю опционами близ экспирации — это да, тема :)) главное не продавать )
Что касается теории заговоа — тогда получается одна простая вещь — вся эта история с ТМВ — полная ахинея? Если следовать вашей логике?
Я не на 100% прав конечно, думаю может быть по разному. Но согласитесь, не очень логично накупить/напродавать опционов и в последний день пытаться их тащить куда тебе надо.
95% того что куплено/продано уже захеджено в базовом активе или других опционах. А то что не покрыто — это любители рулетки. Причем любители ставить в одно число.
robotrade.org/options/payoff
почему можете обосновать?
я как раз продаю )
в основном стренглы
конечно при падениях вроде нынешнего приходится туговато, приходится один край активно ребалансировать, зато многому научился, и относительно дешёво )
почему можете обосновать?"
в этом случае, черный лебедь — это вопрос времени — все усилия при чем за долгое время будут умножены на ноль…
а при такой ликвидности при негативной ситуации откупить их обратно будет тоже оч. сложно
Прибыль копится по копеечке, а вот влететь можно несоизмеримо больше. И в данном случае не уверен что матожидание в пользу продавца. Смотря конечно на какой воле
хреново если честно, пришлось срочно ребалансироваться, но без таких движей нормально не научишься, ИМХО.
я наоборот в субботу вечером перед закрытием вечерки как раз взял коллов май 145 и фьючом дельту закрыл. В тот момент ртс 28ю волу рисовал. А в пн сразу гэп 1000 пунктов и 40я вола…
Я не на 100% прав конечно, думаю может быть по разному. Но согласитесь, не очень логично накупить/напродавать опционов и в последний день пытаться их тащить куда тебе надо.
95% того что куплено/продано уже захеджено в базовом активе или других опционах. А то что не покрыто — это любители рулетки. Причем любители ставить в одно число.
Спасибо за ваши комменты
Действительно эта тмв не значит особо ничего