Вчера спортсмены покупали Брент по 61.65 и я написал сигнал с расчетом значительно выше в среду, позицию обязательно нужно было перенести через ночь и даже две с большим стопом речь о стопе в несколько процентах. Несомненно время входа было ошибкой спортсменов и уровнем 61.65 соответственно, но я вас предупреждал — не повторяйте! Терпеть пром вар маржу например у меня -125000 показывала, не для всех !
Математики писали вчера след уровень 60.50/ как бы предупреждали меня интересовались опытом, так через ночь на открытие и получилось, поздравляю математиков геометрии они честно этот матч выйграли, ну прямо как юаровцы с зиландцами!
youtube.com/watch?v=CxQErtLLGyg
Но заработали ли математики с 60.50 до 62.50 этого я не знаю, утором же они говорили, что 60.30- 60.70 сильный уровень и его нужно шортить сегодня внутри дня конечно, у них только внутри дня.
Ошибка время входа у меня была это Полнолуние! Вчера была активная фаза полной луны с 15.15 с переходом луны в 23.15 (время юг Сибири и Таиланд) в знак Козерог, в это момент у меня прошла сделка и вышел сигнал. Из за полнолуния депрессия в нефти затянулась, без ошибки - покупать после точного полнолуния нужно через 26 часов было бы абсолютно точно с прибылью 2 доллара! Все таки 2 доллара, это не 20 внутридневных пипсов.
Сигнал smart-lab.ru/blog/tradesignals/545056.php с результатом +100 пунктов закрыт. Цель 65 отменяется, по всей видимости оппозиция Меркурий-Марс-Плутон положительно на цену не подействует и в ночь с 19 на 20 июня начнет остро снижаться вместе с SP500 и не много вырастит в пятницу 21 июня.
РТС также сегодня пережила депрессию из за острой фазы полной луны, стресс в РТС сегодня при напряжение сатурн-марс-меркурий, за 15 дней до затмения !
На мой взгляд у меня написано с точки зрения астро — логии и номии больше, чем у них, далее каждый понимает интуицией = 15 дней, 30 дней, или не 26 часов, а 27 часов после полнолуния или 55 часов до новолуния проводить сделки, астро логия это не математика и геометрия, она работает с интуицией, а интуиция каждого работает от личного астро гороскопа.
Зачем делать запись? Еще скажи, что запись не по теме рынка, Смарт Лаба, а политота. Иди и наводи порядки в своем блоге.
При этом возможны объемы без уровней (притворные сделки); а также уровни без объемов.
ezomm, красиво сказано))), но у всякого — разные представления об основе музыки. Я аж целую статью написал. Говорят, на кандидатскую тянет)))
www.spebe.ru/blogs/blog/seks-bethoven-teh-analiz-part-2
Объемы. Чтобы они возникли, нужны контрагенты с обеих сторон, а для этого нужны причины. На спекулятивных рынках они сводятся к двум (при всем их многообразии): 1. Торговля с высокой вероятностью 2. Торговля с малым риском — и обе причины связаны с динамикой цены, но, в частности, и с объемами, как порождением динамики цены)))
3й шаг -объем в каждый момент времени тренда или коррекции.Про квадрат 9 Ганна — особая тема для дискуссии.
ezomm, у большинства трейдеров — однобокое представление о риске. Они исключают вторую его составляющую — вероятность получить убыток. И это понятно, потому что оценить его количественно очень трудно.
Любопытно, в этой связи, как Вы определяете риск и, тем более, такое точное соотношение рисков для разных ТФ.
ezomm, Первое, что хочется отметить, это доля участников, приходящаяся на конкретный ТФ. Давно уже задавал себе вопрос, как могут быть распределены игроки по фреймам. Пришел, таки, к выводу, что равномерно. Что касается ликвидности, то с засилием роботов, включая ХФТ, ее хватает и на малых ТФ, а принимая во внимание меньшие ценовые риски на малых ТФ, можно предположить большую их (ТФ) привлекательность для трейдера по сравнению с большими ТФ. Другое дело, если малый и большой тайм сходятся (с т.зр. волновых циклов) в одном ценовом диапазоне; там, безусловно, ликвидности хоть отбавляй, но это не заслуга большого тайма, а факта совпадения многих таймов.
Печалька еще в том, что волновые порядки не связаны напрямую с таймами. Разная волатильность дает разные амплитуды, и может оказаться, что амплитуда М30 будет выше Н2 и даже дейли.