Вряд ли юрики продали непокрытые путы :) Это все в конструкциях. Коллов продали еще больше (относительно предыдущего значения), хотя в абсолютных цифрах там позиция меньше почти в 3.5 раза.
Точнях, надо коллы, путы и фьючерс суммарно забить в формулу и гляуть, что у них там за конструкция итоговая… Никогда раньше не любопытствовал :)
кукловедофилофоб, по отдельным страйкам там еще нужно собрать инфу. Муторно довольно ) Если кто из опционщиков уверен в своих расчетах, поделитесь инфой о результирующей средней позиции физиков и юриков, пожалуйста.
открытый интерес ничего не дает, так как большинство позиций это роботы — арбитраж и хеджирование
не знаю кто может на нашем рынке направленные стратегии строить, кроме физлиц, у нас вроде и хедж-фондов в стране нет
Юрики купили наличный бакс, захеджировали падение, покупкой путов. Вы не забывайте, рекордные дивы куда пойдут? В наличный бакс! Цб дает заниженный курс для затарки наличной валюты.
Да перестаньте вы уже анализировать всю эту чушь которую для вас сливают как в унитаз. Никто на обьемах/vsa еще не заработал, вам вообще не дают правильных цифр, детский сад.
КАРАТЕЛЬ,
Ультиматум? Ну что вы право. Просто столь категоричное утверждение предполагает знание обратного. Вот и интересуюсь, на чём можно заработать коль не на объёмах и VSA.
В третью пятницу рынок ведет себя как сумасшедший, поскольку в нормальные процессы, определяющие его поведение, примешивается еще и безумная деятельность самых рискованных игроков — тех, кто занимается трейдингом деривативов (институты, имеющие на руках крупные опционы, подгоняют рынок под свои страйки).
Игроки хаотично закрывают позиции — без огладки на статистику и мировые события и даже на стоимость самих фьючерсов. Главное — успеть закрыть сделки до завершения торгов. Предугадать исход такой сессии не берутся даже самые матерые эксперты. Поэтому этот день называют " колдовским".
Последний час торговой сессии на фондовой бирже, в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря — «Тройной колдовской час».
Точнях, надо коллы, путы и фьючерс суммарно забить в формулу и гляуть, что у них там за конструкция итоговая… Никогда раньше не любопытствовал :)
не знаю кто может на нашем рынке направленные стратегии строить, кроме физлиц, у нас вроде и хедж-фондов в стране нет
На объёмах/VSA ещё никто не заработал. А на чём тогда можно заработать, если не секрет? Отвергаешь — предлагай, есть такая поговорка.
Ультиматум? Ну что вы право. Просто столь категоричное утверждение предполагает знание обратного. Вот и интересуюсь, на чём можно заработать коль не на объёмах и VSA.
Игроки хаотично закрывают позиции — без огладки на статистику и мировые события и даже на стоимость самих фьючерсов. Главное — успеть закрыть сделки до завершения торгов. Предугадать исход такой сессии не берутся даже самые матерые эксперты. Поэтому этот день называют " колдовским".
Последний час торговой сессии на фондовой бирже, в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря — «Тройной колдовской час».