Блог им. melamaster

иГРЫрАЗУМа 2019. БОТ. Взгляд. Позиции.

Слежу за опционами на РИ, Си, Сбер и Газпром. Продавать особо нечего, поскольку почти везде IV почти такая же как HV. Разве в Си опционы стоят несколько дороже, но, на мой взгляд, этого маловато для статической продажи с ДХ. Сбер и Газпром хочется купить, но в стаканах там совсем не густо. Постоял вчера полдня, сегодня пару часов покотировал по комфортным ценам — ничего не получил.

Поэтому взял позиции онли-лонг в ри и си:
иГРЫрАЗУМа 2019. БОТ. Взгляд. Позиции.






Ну и плюс к этому и там и там затянулся боковик, из которого вполне возможен выход в какую-то сторону + выходные.
Т.е. такое лудоманство из расчета остаться при своих либо подзаработать, если кто куда пойдет.
ГО на текущий момент не больше 2% от счета.

Всем коллегам удачи:)

★1
41 комментарий
У Вас почему-то два идентичных топика получились.
avatar
ch5oh
ch5oh, видать пишет с запасного Ника, не аккуратно непереключился
avatar
Ен
Го 2 процента? хренеть 
avatar
Ен
+1
Ен Сатори Накомоде, это же покупки.

Другой разговор, что вероятность потерять всю ставку процентов 70-80 кмк.
avatar
ch5oh
ch5oh, да хоть и покупки, использовать го всего 2 % это слишком аккуратно уже, хотя резонно
avatar
Ен
Ен Сатори Накомоде, обратите внимание на вероятность потерять всю ставку. Если загрузить слишком много денег в одну позицию — счет не проживет достаточное время для реализации торгового преимущества.
avatar
ch5oh
ch5oh, да, но 2 % , 10, давайте хотя бы загрузимся на 10 и постараемся её не потерять работая известными методами
avatar
Ен
Ен Сатори Накомоде, данные 2% загрузки это примерно 8-е плечо, если открытую позицию приводить к номиналу.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, я может не верно понял, но я имею ввиду 2 % от го равно использование 2 % от моей покупательской способности
avatar
Ен
Ен Сатори Накомоде, всё верно. Текущие риск-параметры позволяют мне увеличить открытую позицию примерно в 50 раз.
Но в текущем виде с всего лишь 2% ГО от счета это очень рискованная позиция. Если её риск снизить, то там не останется места под маневр для ДХ. Остается надеяться, что возможности для такого маневра в пн или вт предоставятся.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, ДХ это что?
avatar
Ен
Ен Сатори Накомоде, ДХ == «дельта-хедж».
avatar
ch5oh

Ен Сатори Накомоде, пожалуйста, регистрируйтесь в конкурсе и покажите класс. ;-)

 

Если купленная позиция статическая (а по виду так и есть), это чисто лотерея. Если сработает, можно будет получить +10-20% к счету. Чаще всего не сработает. И с учетом этого грузить в неё 10% — самоубийство.

avatar
ch5oh
ch5oh, а зачем статическая? не надо нам статическую, не факт што у него она статическая,
avatar
Ен
Ен Сатори Накомоде, тогда будет просто минус. =) Динамический, но минус.
avatar
ch5oh
ch5oh,  почему это минус? то есть вы хотите сказать, что управляемая позиция с загрузкой 10 % от BP — это динамический минус?
avatar
Ен

Ен Сатори Накомоде, хочу сказать, что на текущем РИ любая покупка — это минус.


Но при этом статическую позицию может унести в плюс на одном «везении».


Динамическая же позиция (здесь в первую очередь имеется в виду автоматический дельта-хедж) лишена такой привилегии.

avatar
ch5oh
ch5oh, а почему только авто. дельта-хедж вы считаете динамической позицией, в поем понимание банальное увеличение и уменьшение статической… знаете… сначала надо договориться как мы с вами воспринимаем термин статическая позиция.   1.  какая то собранная опционная конструкция с нейтральной дельтой    2. купленный или проданный  опцион  с заведомо не нейтральной дельтой или купленный или проданный баз. актив без любого вмешательства по работе с объемом позиции.   Если вы имели ввиду 1 вариант, то в конструкции автора топика я не разбирался и если там это, то может быть и да
avatar
Ен
+1

Ен Сатори Накомоде, под «статической» подразумеваю позицию, которая после своего формирования не будет никак изменяться до экспирации. Позиция в начальный момент времени может быть какая угодно: направленная, нейтральная, агрессивная календарная. Любая.

 

Если к позиции прилагается набор правил типа "выравниваю дельту, если ...", то это уже становится в моем понимании "динамической позицией".

 

Там возникает некое пограничное состояние, когда правила выравнивания предусматривают крайне редкое вмешателство, но давайте волевым усилием все же отнесем их к «динамическим» для простоты.

avatar
ch5oh
+1
ch5oh, нормально, по определениям мы совпадаем 
avatar
Ен
ch5oh, тогда пойдём дальше, в моём понимании просто сидеть в одной статической позиции  на 2 или на 0,2 или на 50 % от ГО это уже идиотизм
avatar
Ен

Ен Сатори Накомоде, а вот это уже дело вкуса и личного опыта. Может быть, человек гениально делает теханализ и ждет выхода рынка из консолидации? Например, выстрел в Газпроме очень многие ждут. Прямо уже ерзают. А он потащит за собой все остальное неизбежно.

 

Поэтому взять лотерейку на 1-2% — нормально.
На 10-20-50% — вот ЭТО будет самоубийство счета. Или в Ваших терминах "идиотизм". =)

avatar
ch5oh
ch5oh, в моём понимании самоубийство счёта и есть самоубийство счёта, а вот осуществлять работу на бирже путём покупки лотерейки на 1 или 2 % это и есть идиотизм, как не крути, хоть круть верть хоть верть круть. Покупка лотерейки на 50 % это сначала последствия какого то психического расстройства, а уже потом самоубийство счёта
avatar
Ен

Ен Сатори Накомоде, Вы отрицаете даже потенциальную возможность наличия у коллег Волшебного Шара или глубого понимания рынка. =)


Либо, как в случае с Sergey Pavlov, огромного объема статистических исследований. Которые, возможно, позволили обнаружить некоторые неочевидные закономерности с горизонтом прогноза в несколько дней.

avatar
ch5oh
ch5oh, Если есть глубокое или неглубокое понимание рынка, тогда я вообще не понимаю зачем нужны лотерейки, тогда можно строить целенаправленную какую-то работу по чему-то и как то
avatar
Ен
Ен Сатори Накомоде, почему считаете, что покупка без активного дх=лотерейка?
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, я такого не говорил. Во первых покупка чего и как, это надо сразу обговаривать на берегу чтобы было взаимопонимание
avatar
Ен
+1
Ен Сатори Накомоде, да чего угодно, кроме дальних краев)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, вообще не понятно… как вы хотите что то покупать в каком временном диапазоне, как работать с объемом позиции, как хеджироваться как рехеджироваться
avatar
Ен
Ен Сатори Накомоде, допустим, есть понимание, что «будет выход из боковика». Причем, подчеркну, статистически обоснованное. Но нет понимания вверх или вниз? Также нет понимания, сколько раз рынок еще развернется, прежде чем сильно выйти.


В этой ситуации покупается «лотерейка». Имхо, нормальная тактика.
avatar
ch5oh
ch5oh, такое понимание равносильно пониманию что цена либо останется в боковике какое то время либо уйдёт вверх либо вниз каким-то образом
avatar
Ен
ch5oh, опять же мы не обговорили термин лотерейка, поэтому наш разговор может зайти в тупик
avatar
Ен
Ен Сатори Накомоде, всё в кучу намешали. На бирже всё, что двусторонне (купил-продал) это лотерейки, т.е. нечто со случайным исходом. Поэтому всякий прогноз это прогноз статистический, который про данный конкретный исход ничего сказать не может. Покупка опционов хоть с управлением, хоть динамически меняемая в вашей терминологии это лотерейки, но с разными техническими нюансами и разными распределениями исходов.

Что касается моей позиции, то нигде не утверждалось, что в таком виде конструкция проживет до экспирации без изменений.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, повторюсь — сам термин лотерейка для каждого имеет разный смысл
avatar
Ен
Ен Сатори Накомоде, у каждого человека на всё свои смыслы, но значения у слов вполне общекультурные. Если исходить из того, что у каждого всё своё, то не стоит вступать в коммуникацию. Если исходить из того, что надо каждый термин по сто раз обговорить, коммуникация превратится в нудную тягомотину или манипуляции.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, это не так, вот  вопрос («Ен Сатори Накомоде, почему считаете, что покупка без активного дх=лотерейка?» от Стаса) изначально вообще не имел для меня никакого смысла. купить можно 1. опцион колл, 2. стредл, 3.базовый актив, 4.портфель из нескольких активов, 5.портфель из нескольких стратегий
avatar
Ен
Ен Сатори Накомоде, ну определение лотерейки же элементарное, Ватсон! ©

Это бумажка, которая действует до определенного момента времени (розыгрыш лотереи или экспирация), а дальше ей можно либо подтереться, либо топить печь.

Опцион внеденег — это чистой воды лотерейка, а купленный опцион в деньгах — это уже не лотерейка, т.к. после экспирации ты останешься с активом, так же, фьючи это не лотерейки, а будущие активы после экспирации, которые как царевны-лягушки потом обращаются в красавицу после полуночи
avatar
KarL$oH
KLoYH, ну а например  пропорциональный ( прямой или обратный) пут спред подпадает под лотерейку?  а при условии ролирования? кто то скажет что это один хрен лотерейка, а кто то не согласится
avatar
Ен
Ен Сатори Накомоде, это сложная лотерейка также, как стрэддл, например, а вот стрэнгл это чистой воды лотерейка.

То есть лотерейкой можно считать то, что мы ждем, чтобы реализовалось в ближайшем будущем и чего у нас нет сегодня.
avatar
KarL$oH
+1
KLoYH, вот, об ентом я и говорил
avatar
Ен

полезные записи за 24 часа

★9 3 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★8 15 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★6 106 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★6 21 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 111 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★4 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 56 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
★3 18 Инфляция в начале ноября вызывает тревогу, темпы роста выше, чем год назад, когда инфляционная спираль, только начала раскручиваться.
★3 18 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 1.
★3 85 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
+104 116 Кризис пенсионера
+101 48 Почти 15 лет в рынке.
+94 80 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+91 111 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+89 106 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+82 46 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+72 50 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+55 56 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
+58 78 Секта Карпо-Шадриных.
+53 36 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.

самые обсуждаемые сегодня

78к Секта Карпо-Шадриных.
48к Почти 15 лет в рынке.
36к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
23к Я категорически не согласен!
21к СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
21к История вахтовика о бабушкином золотом кольце. Про крутые повороты на графиках золотого запаса СССР
17к Застройщик Самолет мне должен
21к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
15к Сергей Караханян (Альфа): Доходность LQDT может упасть сильно ниже ставки при падении кредитования
13к Канал издержек, или как ЦБ не признал, но доказал цифрами, что действует проинфляционно.

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн