Итак, отчет о проделанной работе за месяц. Доходность портфеля торговых роботов на фьючерсах за июнь составила +7,5%. Доходность инвестпортфеля на акциях за этот месяц +4,1%. Положительному результату способствовали рост российского фондового рынка, рост золота, а также короткие тренды на фьючерсе РТС и рубле.
За 6 лет публичной торговли торговые роботы на фьючерсах наколотили 362% с учетом реинвестирования по данным
comon.ru, при этом максимальная просадка не превысила 24%. За последние 12 месяцев доходность по этому портфелю составила +38%. А инвестиционный портфель на акциях за год показал доходность 22,3% при максимальной просадке 6%.
График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:
График доходности инвестиционного портфеля на акциях:
Удивительно, что такие люди ещё есть на смартлабе)
Уж лучше ссылка на эквити, чем реклама радара.
откуда инфа?
((100 + 350) — (100 + 250)) / (100 + 350) = 22%
где 100 — условно первоначальный депозит
Как правильно считать просадку на Comon.ru?
Капитал под управлением да, существенно вырос в разы.
Резкие скачки эквити по 10-20% за короткий промежуток времени, неважно вверх или вниз — это не айс, реально крупные деньги на такое не пойдут.
Диверсификация это разложение активов по разным карманам, чтобы яйца в одной корзине не лежали, а хедж имеет направленное движение в сторону уменьшения риска по какому-либо активу.
Это классическое определение, оно используется в банковской среде.
С другой стороны, если у меня есть сбер и реверсивная торговая система на фьючах сбера, это ближе к диверсификации.
То есть, не всегда так уж очевидно различие.
Нужно всегда смотреть на семантику слова, большинство слов к нам из запада приходит.
Разве это не очевидно? Откуда у вас это неправильное понимание, из какого источника?
Какая ж это диверсификация? Как был один актив, так он и остался. Диверсификацией можно назвать покупку облигации Газпрома, если у тебя уже есть акции Сбера.
Диверсификация, безусловно, полезна, но, как видим, не спасает от гуляний счета на 10-20% всего за несколько дней.
Шарп? Смотря как его считать. Если без вычитания из доходности ставки гособлиг, то и 10 — легко. А вот с вычитанием этой ставки хотел бы я посмотреть на 2-3, если это не hft.
Вы же просили Шарпа больше 10 с нулевой ставкой. Он для этой позы больше 10.