Блог им. meat

иГРЫрАЗУМа 2019: проба пера

    • 03 июля 2019, 19:54
    • |
    • meat
  • Еще
Решил продать опционы по нефти 55 и 69 страйки, пока 1 контракт. Также вчера одним контрактом в опционах Ri и Si была 1 сделка.

По фьючерсу в нефти было несколько сделок, какие-то в плюс, а какие-то в минус.

иГРЫрАЗУМа 2019: проба пера

Пока не было времени подумать, поэтому все сделки совершал случайным образом в случайное время и выходил тоже случайно.
★1
20 комментариев
Я тоже люблю стратегию рандомайз!)
avatar
KarL$oH
KLoYH, и как успехи были? :)
avatar
meat
meat, 50 на 50 минус спрэд
avatar
KarL$oH
KLoYH, как думаешь цена случайная величина или есть закономерности?
avatar
meat
meat, случайная величина с закономерностями)
avatar
KarL$oH
KLoYH, мне бы что-то одно, если случайная — можно алгоритм построить на вероятностях и статистике :)
avatar
meat
meat, так все же просто, это случайный процесс, который себя ведёт иногда как нормальный в плане распределения, а иногда имеет очень сильно тяжёлые хвосты. Если научиться отделять одно от другого — будешь пить из чаши Грааля до конца своих дней)
avatar
KarL$oH
KLoYH, может под ценообразованием понимается марковский процесс? 
avatar
meat
meat, в марковском процессе будущее зависит лишь от настоящего, а у нас тут присутствует «память», значит это не марковский процесс и не просто случайное блуждание.
avatar
KarL$oH
KLoYH, почему ты решил что будущая цена зависит от прошлого?
avatar
meat
meat, откуда берутся фигуры тех.анализа типа двойная вершина, ГИП? Многие видят ГИП и лишь их торгуют, значит, у рынка есть память.

Если ты задашь такой же вопрос Герчику, то тот скажет, что лишь уровни работают, но уровни тоже имеют память))
avatar
KarL$oH
KLoYH, если взять обычную монетку и подбрасывать ее более 1000 раз, потом построить график и там можно будет найти все фигуры технического анализа, но пример с монеткой это марковский процесс :)
avatar
meat
meat, с монеткой согласен, это марковский процесс, а рынок — нет. Кто торгует рынок? Люди: ты, я, вася, петя… Все мы имеем память ;)
avatar
KarL$oH
KLoYH, а ты определишь какой график реальный и какой получен от монетки? :)
avatar
meat
meat, когда боковики без четкого движения, то нет. А когда посмотришь на график битка, Сбера, который брал отметку 280 или сейчас Газпром, то поймешь, что это движение монетка не могла бы сгенерировать.

Или еще посмотри график АФК Система сейчас ;)
avatar
KarL$oH
KLoYH, можно делать не фиксированное приращение у монетки, а тоже случайное, т.е. направление и размер движения выбирать случайным образом :) 

ну хорошо, а вероятность направления движения цены 50%? :)
avatar
meat
meat, 
ну хорошо, а вероятность направления движения цены 50%? :)

нет, иначе торговые системы не работали бы, а они работают ;)
avatar
KarL$oH
KLoYH, то есть если я возьму и посчитаю сейчас количество черных и белых свечей и их соотношение, то там не будет близко к 50%? :)
avatar
meat
meat, там будет, но мы то говорим о конкретно взятом моменте, в котором сейчас находимся.

давай на примере Газпрома разберем — сейчас цена фьюча 24340, можешь оценить вероятности, что выше -прийти на 24540 или на 24140?
avatar
KarL$oH
KLoYH, это так не работает, если мы говорим про случайный процесс, то нужно оценить вероятность, что цена пойдет вверх или вниз или останется на месте, а не к какой цене пойдет
avatar
meat

полезные записи за 24 часа

★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★9 42 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 106 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★7 1 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 0 Раздел пахотной земли 404
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 11 ⭐️Системная проблема Системы👻
+294 186 Ситуация на текущий момент
+272 159 Кэша больше нет⚠️
+195 37 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+177 153 Потерял -30% на Транснефти
+117 52 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 114 Азия. Пятница.
+101 106 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+92 116 Орешник шикарен
+96 27 Сбер: Мы плачем, когда видим, что наш банк торгуется с P/E=3
+81 7 🎉 Годовщина на Смартлабе

самые обсуждаемые сегодня

186к Ситуация на текущий момент
171к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
153к Потерял -30% на Транснефти
114к Азия. Пятница.
83к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
64к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
52к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
51к Россия является главным рынком для китайских авто.
40к Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?
34к Тимофей обманул меня...

теги блога meat

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн