Блог им. ruscash77

Опционные спреды - есть ли смысл хэджировать

    • 18 августа 2019, 13:08
    • |
    • Ruscash
  • Еще
К примеру покупаем бычий колл спрэд на РИ — квартальная экспирация

Long strike 127500
Short strike 130000

В целях минимизации потерь продаем фьючерсы.
Профиль получается «зиг-заг».

Какое Ваше мнение?

Если рост цены, то возможно из бычьего спрэда оформить бабочку дополнив позицию Short strike 130000 и Long strike 132500. Только, что делать с проданными фьючами.

Получается палка о двух концах
★1
8 комментариев
+2
бычий колл спред это направленная позиция, а зиг заг дельта нейтральная. Тут разными вещами торговля ведется.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, 
зиг заг дельта нейтральная
 как это нейтральная, если при росте БА риски неограниченные
avatar
Активный Инвестор
Опционные спреды — есть ли смысл хэджировать
   а у вас уже есть профит по этой позиции? Иначе что вы хотите хеджить? Свои убытки от покупки спреда… Покупка опционов — это всегда потенциальные убытки, но ограниченные уплаченной суммой 
avatar
Активный Инвестор
+1
А зачем проданные фьючи? Риск в спреде итак небольшой, ограничен и известен… ждешь отскока и продолжения движухи вниз? тогда уж перестраивай в ратио-спред при росте…
avatar
Сергей Ю.
+1
Фьюч тету не отобьет, если в боковике простоим
avatar
_xXx_
+1
Хеджировать нужно всегда. В каждый момент времени дельта должна быть близка к нулю. Потому что никто не знает куда пойдет рынок. =) Даже рынок этого не знает.
avatar
ch5oh
ch5oh, необходимо добавить — какая будет дельта в период резких движений. Если сейчас дельта = 0, но при снижении БА на 5% дельта будет = 50, то это то же не есть хорошо. 
avatar
Ruscash
Ruscash, ночной геп, конечно, наша биржа ещё не готова отменить (к сожалению?). Всё остальное время дульту обнуляем непрерывно.


Но дальше мы встаём на скользкую почву конкретных чисел. Для одной позиции дельта 50 — это много. Для другой — около нуля.
avatar
ch5oh

полезные записи за 24 часа

★19 0 Не забудьте о налогах!
★8 8 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★4 13 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★3 114 21 декабря... День рожденье Сталина
★3 21 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★3 24 Мощный взлёт рынка акций на 10%! ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне!
★2 18 📈Мысли по рынку
★2 3 Кто увлекается алмазами
+214 39 Основные итоги и выводы из 2024 года
+101 89 Облажался
+93 39 Неделя движухи
+90 30 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+76 25 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+72 114 21 декабря... День рожденье Сталина
+70 24 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+51 48 В чем причина устойчивости российских предприятий?
+49 11 🤔Время фиксировать прибыль?
+48 25 Улетел от инфляции в Бангкок

самые обсуждаемые сегодня

108к «Мы проиграли войну», — гласит передовица итальянской Il Fatto Quotidiano с портретом главаря киевского режима.
89к Облажался
52к Как увеличить население России
48к В чем причина устойчивости российских предприятий?
39к Неделя движухи
39к Основные итоги и выводы из 2024 года
30к Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
26к Муки выбора
25к Улетел от инфляции в Бангкок
24к Прогнозы у каждого свои.

теги блога Ruscash

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн