Блог им. ruscash77

Опционные спреды - есть ли смысл хэджировать

    • 18 августа 2019, 13:08
    • |
    • Ruscash
  • Еще
К примеру покупаем бычий колл спрэд на РИ — квартальная экспирация

Long strike 127500
Short strike 130000

В целях минимизации потерь продаем фьючерсы.
Профиль получается «зиг-заг».

Какое Ваше мнение?

Если рост цены, то возможно из бычьего спрэда оформить бабочку дополнив позицию Short strike 130000 и Long strike 132500. Только, что делать с проданными фьючами.

Получается палка о двух концах
★1
8 комментариев
+2
бычий колл спред это направленная позиция, а зиг заг дельта нейтральная. Тут разными вещами торговля ведется.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, 
зиг заг дельта нейтральная
 как это нейтральная, если при росте БА риски неограниченные
avatar
Активный Инвестор
Опционные спреды — есть ли смысл хэджировать
   а у вас уже есть профит по этой позиции? Иначе что вы хотите хеджить? Свои убытки от покупки спреда… Покупка опционов — это всегда потенциальные убытки, но ограниченные уплаченной суммой 
avatar
Активный Инвестор
+1
А зачем проданные фьючи? Риск в спреде итак небольшой, ограничен и известен… ждешь отскока и продолжения движухи вниз? тогда уж перестраивай в ратио-спред при росте…
avatar
Сергей Ю.
+1
Фьюч тету не отобьет, если в боковике простоим
avatar
_xXx_
+1
Хеджировать нужно всегда. В каждый момент времени дельта должна быть близка к нулю. Потому что никто не знает куда пойдет рынок. =) Даже рынок этого не знает.
avatar
ch5oh
ch5oh, необходимо добавить — какая будет дельта в период резких движений. Если сейчас дельта = 0, но при снижении БА на 5% дельта будет = 50, то это то же не есть хорошо. 
avatar
Ruscash
Ruscash, ночной геп, конечно, наша биржа ещё не готова отменить (к сожалению?). Всё остальное время дульту обнуляем непрерывно.


Но дальше мы встаём на скользкую почву конкретных чисел. Для одной позиции дельта 50 — это много. Для другой — около нуля.
avatar
ch5oh

полезные записи за 24 часа

★9 18 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★9 37 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★8 4 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 9 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★7 95 Если мы скатимся в гипер..
★6 74 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★4 0 Ростелеком (RTKM). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
+251 289 Ситуация на текущий момент
+188 95 Кэша больше нет⚠️
+173 32 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+156 76 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+123 33 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+107 51 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+88 74 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+82 95 Если мы скатимся в гипер..
+77 92 Орешник шикарен

самые обсуждаемые сегодня

15к Шорт
13к Веселая вечеринка
12к Полный Фундук.
6к Шорт
6к Мишкам писец - часть вторая
5к Стоит ли вовлекаться в гонку вкладов ?
5к Азия. Пятница.
4к НАЧАЛО
4к Рынок РФ . Игра на "принуждение" / Пакетная распродажа активов стартовала .
3к Что было. Что будет. Чем сердце успокоится.

теги блога Ruscash

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн