Итоги КОНКУРСА от 09.08.19 и НОВЫЙ КОНКУРС от 20.08.19

buy_sell, вот здесь не понял

1. Что есть идеальное следование за рыночной ценой?
2. У меня уже есть такая ТС, даже целое семейство таких ТС. Хочу (за свои деньги) посмотреть, можно ли с ходу (за 2 недели) придумать лучше?

С уважением

buy_sell, ну значит у меня она есть )))

Можете предлагать цену

С уважением

P.S. Ваше рассуждение на мой взгляд неверно. Можете пояснить, что есть СЦП и насколько она близка к цене инструмента? Система работает плоским объемом, так что в каждый момент дает только направление торговли. При этом часто не угадывает (((

buy_sell, все равно не понимаю, сорри за тупость после полуночи

Ну есть такая система, которая торгует и направляет Эквити к 0.
И что? В чем мечта трейдера то?

С уважением

buy_sell, сорри — но это чересчур абстрактное рассуждение

К сожалению, в реальном эксперименте даже удержать Эквити в диапазоне отклонения +-2% суперсложная задача. Так что прибыльную систему на этой базе не построишь (((

Мне интересно, насколько узкого диапазона колебаний можно достичь? У меня есть теоретическая оценка, но она примерно в 10 раз меньше того, что я умею делать сейчас.

С уважением

meat, совершенно верно

Мне нужно получить кривую Эквити, наименее уклоняющуюся от нуля
Эквити — это функция от t
abs(equity(t)) — уклонение на интервале (у нас — с 9 сент по 11 окт)
max(abs(equity)) — максимальное уклонение
И его нужно минимизировать (подбором соответствующей ТС)

С уважением

meat, да пох, если честно

Я предложил считать в $ при торговле плоским лотом в $1,000,000
Можно считать в процентах и умножать на $1,000,000 )))

С уважением

meat, ну это я косноязычно написал наверное

Система реверсивная, работает с лотом $1,000,000.
Это означает, что первая сделка делается с объемом $1,000,000 (капитал?)
Все остальные происходят переворотом с объемом $2,000,000
Т.е. система всегда либо на $1,000,000 в покупке, либо на $1,000,000 в продаже

С уважением

KarL$оН, элементарно, бро!

Математика усыпляет. Вот за 20 тыр за Тарасова все аж обчитались )))

С уважением

Тимоха, хорошая хохма

Но, боюсь, конкурсанты не оценят (((

С уважением

KarL$оН, не так, бро

Я не ищу Граали — их есть у меня )))
Я давно разрабатываю общую теорию ТС. В ней есть масса фактов, которые нельзя доказать, но можно проверить численно.
Своими руками на это может 9 жизней не хватить, так что вроде ничто мне не мешает отдать ряд работы на аутсорс на платной основе.
Если это окажется никому не интересным — буду копать сольно, как сейчас.

С уважением

P.S. Системы на рынках с низкой ликвидностью не интересны от слова совсем )))
P.P.S. Лично для меня 40% годовых — это очень мало (как цель)

meat, секрет

Но масштаб выбран верно

С уважением

meat, так зарабатывай, бро!

С уважением

P.S. Я не прошу публиковать зарабатывающие системы, только болтающиеся около нуля )))

meat, не

Ну если тебе удалось построить систему, в которой Эквити только растет — что мешает использовать ее для зарабатывания на золоте?

С уважением

KarL$оН, уважаемый

Глянул я твоего сишного Антибаффета по ссылкам на Смарт-Лабе.
Какой-то он тухлый. Никакими 40% годовых не пахнет.
И в конкурсе управляющих для Алексея в самом жопе низу...

Или ты другого Антибаффета имел в виду?

С уважением

P.S. А зачем в нашем болоте торговать то? Я в начале 2015 завязал

KarL$оН, странно

Зачем тогда продаешь?

С уважением

KarL$оН, спасибо, бро!

С уважением

KarL$оН, близко, но не совсем

Опционы не нужны — это сложное нелинейное решение, а я продолжаю разрабатывать общую теорию торговых систем.

Рыночная цена — это обычно такой персистентный инструмент (ну большинство так считает, по крайней мере). С трендами и все дела.

Я умею с помощью своих ТС сворачивать ценовой ряд в Эквити, очень близкую к случайному блужданию. Это хороший результат, но не лучший из возможных.

А вот если бы кто-то смог свернуть ценовой ряд в антиперсистентную Эквити (очень близкое к нулю блуждание) — вот это был бы настоящий прорыв. И на этом можно было бы поднять денег разными способами.

На такой прорыв в рамках данного конкурса я, конечно, не надеюсь. Просто хочу улучшить оценку самого узкого коридора блужданий Эквити около нуля.

Как-то так

С уважением

P.S. Все обвинения меня в попытке скрысить Грааль за 25-40 тыр — это полная лабуда, конечно. Все конкурсные программы будут доступны всем интерессантам со Смарт-Лаба. Берите — и пользуйтесь. Если знаете, как )))

Eugene Logunov, уважаемый

Это я грубо, упрощенно и про коллективный разум.
Мое мнение Вам известно (по-крайней мере, я про него подробно писал), что тренды живут только на длинных таймфреймах да и то, возможно, не на всех рыночных активах. Все остальное — это такие похожести.
Однако, к данному конкурсу этот вопрос отношения не имеет )))

С уважением

Kot_Begemot, хозяин — барин

Комиссия взята микроскопической (в 2.5 меньше, чем у LMAX для Bank members) ровно для того, чтобы исключить разные способы подгонки, когда система исполняет в ноль 100500 пробных технических сделок.
Критерий объяснен словами (минимальное уклонение Эквити от нуля) и к комиссиям не имеет никакого отношения. От слова совсем.

С уважением

bozon, многобукофф

По порядку:
1. Достаточно прокомментировать, в противном случае я должен просматривать все посты 2 недели, а это вполне себе заебисто
2. Это должен быть код готовой программы (с обозначенными условиями). Результаты расчетов могут появиться не ранее утра 12.10.19, т.к. программа будет в конкурсном формате оперировать данными с 09.09.19 по 11.10.19)
3. Результаты публикуются с 12.10.19
4. Да, можно и нужно использовать исторические данные любой длины. Правда, минутки по золоту ранее 2000 г. найти проблематично

С уважением

bozon, нет

Формат публикации:
1. Код (с хедерами и библиотеками) — не позднее 08.09.19
2. Число (на данных с 09.09.19 по 11.10.19) — начиная с 12.10.19
Само собой, что число мы и сами за Вас посчитаем )))

С уважением

Sergey Pavlov, ход мыслей интересный, но это совсем не так

У меня уже есть интересная (простая) задачка по обратимости ТС
Опубликую ее в Пн, 09.09.19, когда конкурс стартует и участникам будет особо нечего делать в ожидании будущих данных )))

С уважением

KarL$оН, это невозможно

Стартовое депо лям — первая сделка на лям
Если второй сделки не будет — депо за 1 мес по B&H или S&H не исчезнет
Если вторая сделка будет — профит/лосс будет небольшим
И т.д.
Месяц — это не более 33 тыс сделок )))

С уважением

KarL$оН, так, какая оценка у нас по арифметике?

В первой сделке я открылся на $1,000,000 с плечом 1 пох куда
Сколько я проиграю до 2-й сделки? (с текущей волатильностью по золоту, да хоть и по битку)
Кто и почему не даст мне перевернуться?

С уважением

P.S. Маржин наступает при потере 100% (убыток $1,000,000). Больше проиграть нельзя, но плоская Эквити и не позволит этого сделать )))

Дмитрий Новиков, эххххх, даже не знаю, что и сказать

Только из уважения к Вашим интересным постам на этом форуме поясню, что задача забавная, но решаемая. Решение есть, и не одно. Меня интересует улучшение моего текущего решения )))

Мы знаем, что размах цены актива двигается, как sqrt(t). Из этого ну вообще никак не следует, как двигается Эквити (результат свертки цены актива с некоей торговой системой).
Казалось бы — причем здесь X^2, X+E и квадратные уравнения?
Ответ — не при чем...

С уважением

Дмитрий Новиков, ну Ок

Значит, мы в разных школах учились. Начнем с начала.
У нас есть актив, заданный условиями конкурса, его цена — это XAUUSD.

Если она двигается, как (X^2)*T, прошу пояснить, что есть X, а что T?

С уважением

В условиях конкурсной задачи слово «линейно» вообще не упоминается 

Дмитрий Новиков, хе

1. Это уравнение мне известно
2. Поясните, плз, про (X^2)*T, а то я совсем запутаюсь
3. Из этого уравнения никак не вытекает ни уравнение для Эквити, ни даже форма Эквити ТС, примененной к базовому активу
4. Никакое решение с другим знаком мне не нужно. Мне нужна Эквити с минимальным уклонением от нуля

Заранее благодарен за подробные разъяснения

С уважением

Дмитрий Новиков, не, ну это треш

В (Вашей?) формуле exp((X^2)*T)) — это некое «среднее» для движения актива, не учитывающее случайные отклонения. При этом X — это ни разу не изменение БА, а усредненное СКО. Даже на типичном случайном блуждании такой «тренд» является весьма малым по сравнению с винеровским компонентом sigma*W(t).

Для продолжения дискуссии прокомментируйте плз пп. 3 и 4.
После этого я попробую понять, что мне нужно выстраивать.

С уважением

Дмитрий Новиков, вот не согласен — и все тут

Можете — докажите. Не можете — опровергните мои доводы
1. Моей ТС нет — я прошу предоставить нужную мне ТС
2. Я не считаю, что рыночная цена — это броуновский процесс
3. Я не понимаю, почему Эквити ТС — это броуновский процесс?
4. Я вообще ничего про сигму не знаю и знать не хочу

У меня есть целое семейство ТС, которое решает конкурсную задачу. Я решил заплатить денег за более эффективное решение.
Вы пытаетесь убедить меня, что я не могу загнать Эквити ТС в узкую полосу плоским лотом (без манипулирования размером позиции)? Это полная ерунда. Я уже умею это делать.

Ваши доводы?

С уважением

P.S. Вы хоть раз моделировали логнормальное СБ (формулу для которого привели выше)? Как часто оно возвращается практически к нулю, несмотря на тренд (X^2)*T?

Дмитрий Новиков, уважаемый

Вы пишете полную ересь
Я читал не только Ваши топики «Основы», но и классиков. Как в дискретной, так и в непрерывной области. От Феллера (в начале) до Ширяева (в более поздние времена).

Поэтому есть, что сказать — говорите.
Нечего сказать — не засоряйте своим потоком мыслей мой блог, плз.

И да, умеете моделировать — участвуйте в конкурсе.
У нас нет ограничений по образовательному цензу.

С уважением

Тимоха, мда

Не могу похвастаться тем же, но очень приятно )))
Правда

С уважением

Sergey Pavlov, так

Это Вы про что, уважаемый?
Уточните плз — ща быстро усе предъявим )))

С уважением

Sergey Pavlov, а зачем?

В диалоге слепого с глухим победит либо нос Буратино, либо шумовая граната...

Не хочу я вступать в дискуссии вокруг стандартного описания винеровского процесса. Да и к рынку это перпендикулярно.

Хотите доводов — могу прямо сейчас опубликовать будущий топик от 09.09.19. Specially for you. Вот он точно заставит Вас задуматься.

Играем?

С уважением

Sergey Pavlov, значится так

1. Никого дураком не называл, не называю и не собираюсь называть
2. На Смарт-Лабе пишу относительно редко
3. Тому есть 2 основные причины — голос просыпается, когда я слышу:
3.1. (Матчасть) Попытка утверждать, что 2х2=5
3.2. (Фантазии) Попытка утверждать, что деньги зарабатываются на рыночных неэффективностях, а они случаются, когда 2х2=6

Трактуете Вы неверно, IMHO
Спор с Дмитрием Новиковым — некая смесь пп. 3.1 и 3.2

И вообще — в своем блоге что хочу, то и делаю
Да и джентельменом можно быть только в обществе джентельменов
© Чей? (вопрос на засыпку)

Засим здешнюю дискуссию завершаю и публикую новый топик

С уважением

Тимоха, не, ну это вообще не так

И парадокса здесь нет

С уважением

bozon, принято

Первый пошел!

С уважением

bozon, Ок

Будем наблюдать. Я уже завел журнал участников и версии )))

С уважением

P.S. $50,000 — это негусто. Топ должен уйти ниже $20,000

bozon, принял

С уважением

bozon, уважаемый

Так я вроде скачал 2-ю, исправленную версию
12-13.10.19 будем тестить потихоньку

С уважением