S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (bonus видео с компонентами индекса) 23.08.19

• uptrend        2
• downtrend    0
• sideways      31

Можно сколько угодно говорить про Китай и Фед, но факт остаётся фактом — третий breadth thrust down в августе в пятницу. Идёт распродажа, очень много сетапов на шорт, на лонг только золотобыча.

Паттерны фрактальные — тот же самый паттерн повторяется и на макроуровне уже который раз за последние годы — слабый дрейф, выход на новый максимум (фейкаут), продажа.

Ожидается повторение фейкаута — подскок с возможным выходом выше 50МА к большому избыточному предложению.

Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-08-23 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4846)
Длительный аптренд	124	95%	119	0%	0	2%	2%	0%	1%
Откат в аптренде	132	77%	102	0%	0	2%	2%	0%	4%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	594	74%	445	0%	0	12%	9%	0%	18%
Пробой растущей 50МА	10	60%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	2	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	78	56%	44	0%	0	1%	0%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	12	50%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	244	45%	112	0%	0	5%	2%	0%	11%
Слом падающей 50МА	41	36%	15	0%	0	0%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	65	35%	23	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	22	13%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	616	18%	111	0%	2	12%	2%	0%	14%
Отскок вниз от 50МА	106	53%	57	0%	0	2%	1%	0%	5%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	84	42%	36	0%	0	1%	0%	0%	1%
Консолидация под 200МА	131	2%	3	17%	23	2%	0%	0%	1%
Отскок вниз от 200МА	36	2%	1	13%	5	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	187	12%	24	11%	22	3%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	1183	1%	14	27%	320	24%	0%	6%	22%
Подскок со дна	219	0%	2	59%	131	4%	0%	2%	0%
Длительный даунтренд	960	0%	2	49%	476	19%	0%	9%	12%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (124 акций) 23.08.2019

23.4%	29	49%	из	59 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
8.1%	10	1%		533	ЛИДИР.		41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	6	8%		68			8	ПО-корпоративное
3.2%	4	19%		21	ЛИДИР.		5	Строительство-жилое/коммерческое
3.2%	4	3%		123			44	Медицина-изделия
42.7%	53		из	124 акций показано

Откат в аптренде (132 акций) 23.08.2019

13.6%	18	3%	из	533 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	7	5%		123			44	Медицина-изделия
3.8%	5	2%		176	ЛИДИР.		34	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	5	7%		66	ЛИДИР.		32	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0%	4	17%		23			21	Ком услуги-консалтинг
3.0%	4	28%		14	НАРОЖД.		63	Медицина-амбулаторный/домашний уход
3.0%	4	12%		33			46	Электроника-полупроводниковое оборудование
35.6%	47		из	132 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (594 акций) 23.08.2019

12.3%	73	41%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2%	37	62%		59	НАРОЖД.		103	Финансы-пустые чеки
4.9%	29	5%		533	ЛИДИР.		41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	18	27%		66	ЛИДИР.		32	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	14	20%		68			8	ПО-корпоративное
2.2%	13	10%		123			44	Медицина-изделия
2.2%	13	30%		43	ЛИДИР.		12	Аэрокосмос/оборона
2.0%	12	36%		33	ЛИДИР.		38	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	11	31%		35	ЛИДИР.		25	Энергия альтернативная
1.9%	11	34%		32			39	Электроника-полупроводники производители
1.9%	11	18%		59			112	Финансы-сбербанки
1.9%	11	22%		49	ЛИДИР.		28	Розница-рестораны
1.9%	11	23%		46	ЛИДИР.		15	Финансовые услуги-особые
1.7%	10	25%		40	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
46.1%	274		из	594 акций показано

Пробой растущей 50МА (10 акций) 23.08.2019

0.0%	0		из	10 акций показано

Пробой падающей 50МА (2 акций) 23.08.2019

0.0%	0		из	2 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (78 акций) 23.08.2019

7.7%	6	1%	из	533 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	5	8%		59	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8%	3	5%		59	НАРОЖД.		103	Финансы-пустые чеки
3.8%	3	6%		43	ЛИДИР.		12	Аэрокосмос/оборона
3.8%	3	9%		32	НАРОЖД.		73	Транспорт-водный
25.6%	20		из	78 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (12 акций) 23.08.2019

0.0%	0		из	12 акций показано

Слом растущей 50МА (244 акций) 23.08.2019

5.7%	14	7%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	12	2%		533	ЛИДИР.		41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	10	12%		79			125	Банки-юго-восток
2.9%	7	12%		57			135	Банки-средний-запад
2.9%	7	23%		30			70	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.5%	6	18%		32	ЛИДИР.		18	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.5%	6	15%		38	НАРОЖД.		111	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.0%	5	7%		70			142	Банки-запад/юго-запад
2.0%	5	7%		64			66	Финансы-управление инвестициями
2.0%	5	8%		59	ЛИДИР.		16	Медицина-системы/оборудование
2.0%	5	7%		66	ЛИДИР.		32	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	5	14%		34			42	Установки контроля загрязнения окр среды
1.6%	4	12%		32	НАРОЖД.		73	Транспорт-водный
1.6%	4	12%		32			39	Электроника-полупроводники производители
1.6%	4	30%		13			57	Химикаты-сельское хоз
1.6%	4	9%		41	ЗАМЕДЛ.		100	Девелоперы недвижимости
1.6%	4	14%		27			23	Финансы-платёжные карты
43.9%	107		из	244 акций показано

Слом падающей 50МА (41 акций) 23.08.2019

12.2%	5	2%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.3%	3	11%		27	НАРОЖД.		47	Продукты-консервы
7.3%	3	0%		533	ЛИДИР.		41	Медицина-биомед/биотехнологии
26.8%	11		из	41 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (65 акций) 23.08.2019

9.2%	6	1%	из	533 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	5	7%		70			142	Банки-запад/юго-запад
7.7%	5	5%		99			139	Банки-северо-восток
4.6%	3	2%		123			44	Медицина-изделия
29.2%	19		из	65 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (22 акций) 23.08.2019

13.6%	3	5%	из	57 акций в		отрасли с рангом	135	Банки-средний-запад
13.6%	3		из	22 акций показано

Консолидация под 50МА (616 акций) 23.08.2019

6.2%	38	7%	из	533 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	27	27%		99			139	Банки-северо-восток
4.2%	26	14%		176	ЛИДИР.		34	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	20	25%		79			125	Банки-юго-восток
2.6%	16	22%		70			142	Банки-запад/юго-запад
2.6%	16	25%		64			118	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	13	35%		37	НАРОЖД.		109	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	11	18%		59			112	Финансы-сбербанки
1.6%	10	15%		64			66	Финансы-управление инвестициями
28.7%	177		из	616 акций показано

Отскок вниз от 50МА (106 акций) 23.08.2019

9.4%	10	1%	из	533 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		102	Машиностроение-промышленное общее
13.2%	14		из	106 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (84 акций) 23.08.2019

17.9%	15	2%	из	533 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	5	8%		59	НАРОЖД.		103	Финансы-пустые чеки
6.0%	5	4%		123			44	Медицина-изделия
6.0%	5	7%		68			8	ПО-корпоративное
35.7%	30		из	84 акций показано

Консолидация под 200МА (131 акций) 23.08.2019

16.8%	22	4%	из	533 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	4	6%		66	ЛИДИР.		32	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1%	4	12%		33	ЛИДИР.		33	ПО-спец-корпоративное
22.9%	30		из	131 акций показано

Отскок вниз от 200МА (36 акций) 23.08.2019

27.8%	10	1%	из	533 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
8.3%	3	2%		123			44	Медицина-изделия
36.1%	13		из	36 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (187 акций) 23.08.2019

17.6%	33	6%	из	533 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	6	8%		68			8	ПО-корпоративное
3.2%	6	10%		59	ЛИДИР.		16	Медицина-системы/оборудование
3.2%	6	10%		58			67	Интернет-контент
2.1%	4	3%		123			44	Медицина-изделия
2.1%	4	15%		26			61	Медицина-услуги
2.1%	4	11%		36	ЗАМЕДЛ.		84	Розница-интернет
2.1%	4	8%		49	ЛИДИР.		28	Розница-рестораны
2.1%	4	7%		51			94	Химикаты-особые
2.1%	4	12%		32	НАРОЖД.		73	Транспорт-водный
40.1%	75		из	187 акций показано

Консолидация на дне (1183 акций) 23.08.2019

10.4%	123	23%	из	533 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	31	31%		99			139	Банки-северо-восток
2.4%	28	22%		123			44	Медицина-изделия
2.0%	24	32%		74	ОТСТ.		176	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	23	13%		176	ЛИДИР.		34	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	23	40%		57			135	Банки-средний-запад
1.8%	21	30%		70			142	Банки-запад/юго-запад
1.7%	20	31%		64			118	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	19	29%		64			66	Финансы-управление инвестициями
1.6%	19	44%		43	ЗАМЕДЛ.		102	Машиностроение-промышленное общее
28.0%	331		из	1183 акций показано

Подскок со дна (219 акций) 23.08.2019

18.7%	41	7%	из	533 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	8	6%		123			44	Медицина-изделия
2.7%	6	8%		74	ОТСТ.		176	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	5	13%		36	ЗАМЕДЛ.		84	Розница-интернет
2.3%	5	26%		19	ОТСТ.		187	Нефть и газ-оборудование
2.3%	5	15%		32	НАРОЖД.		73	Транспорт-водный
2.3%	5	16%		31	НАРОЖД.		75	Медицина-лекарства по рецептам
2.3%	5	12%		40	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
2.3%	5	7%		64			118	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	4	12%		33	ЛИДИР.		33	ПО-спец-корпоративное
1.8%	4	6%		58			67	Интернет-контент
1.8%	4	25%		16	НАРОЖД.		116	Розница-предметы меблировки
1.8%	4	23%		17			140	Медицина-нефирменные лекарства
1.8%	4	14%		28			55	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
47.9%	105		из	219 акций показано

Длительный даунтренд (960 акций) 23.08.2019

16.4%	157	29%	из	533 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	35	47%		74	ОТСТ.		176	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	32	26%		123			44	Медицина-изделия
2.2%	21	21%		99			139	Банки-северо-восток
2.1%	20	47%		42			182	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	19	10%		176	ЛИДИР.		34	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	18	35%		51			94	Химикаты-особые
1.9%	18	22%		79			125	Банки-юго-восток
1.8%	17	24%		70			142	Банки-запад/юго-запад
1.7%	16	27%		58			67	Интернет-контент
36.8%	353		из	960 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1435 акций) 23.08.2019

8.9%	127	72%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	52	88%		59	НАРОЖД.		103	Финансы-пустые чеки
3.6%	51	9%		533	ЛИДИР.		41	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	37	56%		66	ЛИДИР.		32	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	36	61%		59	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	30	30%		99			139	Банки-северо-восток
2.0%	29	42%		68			8	ПО-корпоративное
2.0%	28	22%		123			44	Медицина-изделия
1.8%	26	86%		30			70	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8%	26	70%		37	НАРОЖД.		109	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	26	44%		59			112	Финансы-сбербанки
1.8%	26	40%		64			66	Финансы-управление инвестициями
1.5%	22	66%		33	ЛИДИР.		38	Коммунальные услуги-электричество
1.5%	21	26%		79			125	Банки-юго-восток
1.4%	20	31%		64			118	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	20	46%		43	ЛИДИР.		12	Аэрокосмос/оборона
1.3%	19	27%		70			142	Банки-запад/юго-запад
1.3%	19	41%		46	ЛИДИР.		15	Финансовые услуги-особые
1.1%	16	40%		40	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	16	76%		21	ЛИДИР.		5	Строительство-жилое/коммерческое
1.1%	16	32%		49	ЛИДИР.		28	Розница-рестораны
46.2%	663		из	1435 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-08-19 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.54	i 1.28	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.43%	12.48%
pullingback	1.38%	0.40%
lostmomentum	12.97%	15.64%	U 24.51%	38.42%	1.57 uptrend balance
breakabove50up	2.26%	5.74%
breakabove50dn	0.51%	0.59%
wentabove50up	2.47%	4.16%
wentabove50dn	0.35%	0.59%
breakbelow50up	0.62%	0.00%
breakbelow50dn	0.06%	0.00%
wentbelow50up	1.40%	0.40%
wentbelow50dn	0.62%	0.40%
consbelow50	14.58%	22.57%	***	***
bouncebelow50	0.99%	0.40%
bounceabove200	3.93%	3.96%
consbelow200	2.94%	1.58%
bouncebelow200	0.49%	0.00%
bounceabove50	4.13%	0.99%
bottoming	23.66%	19.60%	D 45.37%	30.10%	0.66 downtrend balance
bottombounce	8.51%	6.34%
trendbelow50	12.71%	4.16%

2019-08-20 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.52	i 1.11	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.19%	3.17%
pullingback	1.73%	1.19%
lostmomentum	16.43%	27.52%	U 23.60%	35.05%	1.49 uptrend balance
breakabove50up	0.68%	0.59%
breakabove50dn	0.21%	0.20%
wentabove50up	1.57%	2.57%
wentabove50dn	0.47%	1.58%
breakbelow50up	1.54%	3.37%
breakbelow50dn	0.51%	0.59%
wentbelow50up	2.02%	1.78%
wentbelow50dn	0.74%	0.99%
consbelow50	12.99%	17.23%	***	***
bouncebelow50	1.89%	3.96%
bounceabove200	2.72%	0.79%
consbelow200	3.50%	1.58%
bouncebelow200	0.68%	0.20%
bounceabove50	4.20%	1.39%
bottoming	22.55%	18.02%	D 45.59%	31.49%	0.69 downtrend balance
bottombounce	5.64%	0.79%
trendbelow50	16.72%	12.48%

2019-08-21 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.55	i 1.23	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.84%	17.23%
pullingback	0.43%	0.20%
lostmomentum	9.30%	5.35%	U 24.45%	38.02%	1.56 uptrend balance
breakabove50up	1.62%	3.17%
breakabove50dn	0.55%	0.99%
wentabove50up	5.25%	12.08%
wentabove50dn	0.72%	1.58%
breakbelow50up	0.51%	0.20%
breakbelow50dn	0.21%	0.00%
wentbelow50up	0.47%	0.00%
wentbelow50dn	0.21%	0.00%
consbelow50	13.57%	16.04%	***	***
bouncebelow50	0.37%	0.00%
bounceabove200	5.30%	8.91%
consbelow200	2.13%	0.00%
bouncebelow200	0.18%	0.00%
bounceabove50	7.04%	3.37%
bottoming	21.88%	15.64%	D 44.48%	30.89%	0.69 downtrend balance
bottombounce	15.29%	14.26%
trendbelow50	7.12%	0.99%

2019-08-22 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.55	i 1.26	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.92%	10.89%
pullingback	0.47%	0.20%
lostmomentum	10.78%	14.26%	U 24.11%	38.42%	1.59 uptrend balance
breakabove50up	0.56%	1.19%
breakabove50dn	0.31%	0.00%
wentabove50up	5.38%	11.88%
wentabove50dn	0.87%	1.98%
breakbelow50up	1.50%	1.39%
breakbelow50dn	0.19%	0.00%
wentbelow50up	0.33%	0.20%
wentbelow50dn	0.12%	0.00%
consbelow50	13.93%	17.23%	***	***
bouncebelow50	0.52%	0.40%
bounceabove200	4.55%	6.53%
consbelow200	2.23%	0.20%
bouncebelow200	0.21%	0.00%
bounceabove50	7.30%	3.17%
bottoming	21.06%	12.67%	D 44.04%	30.50%	0.69 downtrend balance
bottombounce	15.89%	16.83%
trendbelow50	6.88%	0.99%

2019-08-23 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.39	i 0.77	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.56%	1.58%
pullingback	2.72%	4.36%
lostmomentum	12.26%	18.81%	U 19.36%	27.33%	1.41 uptrend balance
breakabove50up	0.21%	0.00%
breakabove50dn	0.04%	0.00%
wentabove50up	1.61%	2.57%
wentabove50dn	0.25%	0.40%
breakbelow50up	5.04%	11.49%
breakbelow50dn	0.85%	1.39%
wentbelow50up	1.34%	0.99%
wentbelow50dn	0.45%	0.00%
consbelow50	12.71%	14.06%	***	***
bouncebelow50	2.19%	5.94%
bounceabove200	1.73%	1.19%
consbelow200	2.70%	1.39%
bouncebelow200	0.74%	0.00%
bounceabove50	3.86%	0.40%
bottoming	24.41%	22.77%	D 49.48%	35.45%	0.72 downtrend balance
bottombounce	4.52%	0.59%
trendbelow50	19.81%	12.08%

Бонус для особо настойчивых hardcore stock junkies

Потратьте 10 минут для получения ещё лучшего ощущения происходящего.