О "супер физике" в Brent

Смотрим спецификацию фьючерсного контракта на нефть Brent. 

Видим:

1. Тип контракта — расчетный
2. Исполнение - Закрытие позиций с расчетом вариационной маржи, в качестве цены исполнения принимается значение ICE Brent Index.

Кто-то (физ.лицо) покупает нефть, в расчете на рост. 
Тут добавились «неожиданные риски» в цену +рост напряженности по Ирану и скорее всего цена будет выше текущей

Юридические лица, скорее всего в лице маркетмейкеров, просто котируют ему сделку, хеджируя позицию на других рынках. По этому, после резкого роста нефти, никто позиции не сокращал, т.к. скорее всего там нулевая позиция.

По поводу, закрытия такого «огромного» лонга — его можно оставить на исполнение и в итоге просто получить обычные денежки.