Информация
Блог им. Vestnikov
Брокеры охотятся за стопами?
- 24 ноября 2019, 11:15
- |
«Меня больше всего смешат те, кто пытается утверждать, что брокеры не отслеживают своих клиентов и не опрокидывают их счета в свою пользу.
1. Счета видят? Да. 2. Уязвимости видят? Да. 3. Действия трейдера могут предсказать? В значительной части да. 4. Организовать временный сдвиг цены могут? Да. 5. Подставить свои заявки под слив могут? Да.
Ну и? Получается, что могут все это сделать, но не делают, так как честные ребята. Верите сами в это?» Foudroyant https://smart‑lab.ru/blog/498267.php
Что должно и может удержать нас у брокера, если мы не верим в честность его ребят?
Верим. И ваши вопросы‑ответы нас в этом не переубедили. Вот по каким рассудочным, а не моральным соображениям:
Чтобы пробиться до крупного стопа клиента, злочинному брокеру или ангажированному им лицу надо пробить рублем или долларом сопротивление заявок еще сотен и тысяч других трейдеров – своих клиентов и не своих, а также и не клиентов вовсе, а таких же институционалов, как и брокер (а может, и покруче). И это стоит очень больших денег. Притом что среди этих сотен и тысяч есть и весьма крупные и мастеровитые. Которые не только лимитные заявки держат, но и айсберги, и специальных роботов, владеющих навыками незаметно пополнять не только свои лимитные заявки, но и автоматически малозаметной струйкой пускать рыночные заявки…
А еще тот, кто держит перед лицом брокера крупную стоп‑заявку, имеет право (вот ведь сюрприз!) взять и снять стоп‑заявку. Запахом близкой наживы заманить брокера‑фронтранера, к ней пробивающегося, а потом в последний момент снять! Прикинь, какая подлость со стороны биржи и клиента! Брокер проламывается через тернии к стоп‑заявке клиента, чтобы заставить его закрыться себе в убыток и брокеру в прибыль, а заявка в последний момент из‑под носа испаряется!
Да и позиции свои крупняки кроют по‑другому – не через стоп‑заявки в торговых терминалах брокеров, а через автоматизированные алгоритмы и (или) специально обученных людей, сидящих за кучей мониторов в большом кондиционированном офисе, с подключением непосредственно к бирже, располагая соответствующими лицензиями.
Ну и то же самое в двухминутном видео для любителей смотреть:
Ну и много совсем другого, но не менее полезного и интересного будет в моём 15-ти часовом онлайн-курсе «Системный трейдинг вручную», который начинается26 ноября в 19:00 на на площадке Красного Циркуля и Школы Московской биржи red-circule.com/courses/11696?ref=fa579b
теги блога Вестников (Витковский)
- QUIK
- агрессия
- анализ
- бан
- богатство
- богатый папа бедный папа
- брокер
- Василий Олейник
- вебинар
- Вексельберг
- велосипед
- веселье
- взаимосвязь
- власть
- вопрос
- вредные советы
- Герчик
- ГО
- Греф
- гуру
- Дания
- дивергенция
- доллар
- доходности
- ДУ
- Жизнь
- Журавлев
- журнал трейдера
- законопроект
- инвестиции
- капитализм
- книга
- компенсация
- копипаст
- Кризис
- локирование
- лонг
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2013
- ЛЧИ 2020
- Мартынов
- Московская биржа
- обучение
- Опрос
- Опционы
- опыт
- Орденоносец
- ответ
- Отчет
- оффтоп
- Охота
- Ошибки в трейдинге
- перенос позиции
- плечо
- поезд
- позиции
- полезное
- прогноз
- психология
- Путь трейдера
- религия
- рецензия
- РИ
- риск
- роботы
- Россия
- Росстат
- рубль
- рынок
- семинары
- сигналы
- системность
- системный трейдинг вручную
- системщик
- смартлаб
- Сократ
- Стоп-лосс
- страх
- тейк-профит
- толпа
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- Трейдинг для начинающих
- тренд
- Трендовая торговля
- трендовик
- трендовики
- ученики
- фашизм
- фигуры
- ФИНАМ
- циклы
- черный список
- ЧС
- шорт
- экстремумы
- юмор
- Юмор Веселье Смех сквозь слезы
Или то, что он там срубит на небольшом стоп-проносе 8% физиков-коротышек для него интереснее?
Но, считаю, что это того стоит. «Надо меньше думать — больше считать».
И это не единичный случай таких дум.
И да, мнение Коровина о брокерах крайне ценно и беспристрастно.
И при всём уважении к Сергею Олейнику, солидарность опционщиков в последнее время не вызывает у меня понимания.
Ибо наши ум и опыт проявляются в динамике наших счетов. И если даже они у Вас лучше, больше и ровнее, это не значит, что у оппонента они «якобы». Тем более, когда они не скрыты ником.
А насчёт «Мультисистемы» Вы что не знаете такую акцию? Что надо сказать «на биржевом языке»?
И повторю ещё раз: если Вы не знаете «кухню» брокеров (нормальных брокеров, а не «кухонь») и на чем они зарабатывают, то нечего делать голословные утверждения типа «только этим и занимаются».
Я сам в своей практике первый раз ещё 22 декабря 2005 года на открытии сессии так первый раз влетел со стопами в Сбере. И самая моя нижняя сделка пролетела по самой низкой цене — на десять процентов ниже закрытия. Там открылся у меня шорт и в течение нескольких секунд прошёл обратный отскок на те же 10%.
И всё это происходит вполне естественным образом — наши сработавшие стопы гонят цену вниз, где в какой-то момент сталкиваются с лимитными заявками, алгоритмами и шустрыми пальцами ловящих такие моменты.
Так что остаюсь при своём мнении, что конспирология нашего коллеги-оппонента — мимо кассы.
а вы не заметили, что там время измеряется мкс? Попробуйте за это время выставить стопы с брокерского сервера или своими шустрыми пальцами… Это вы своим клиентам сказки рассказывайте…
Но не обязательно у одного брокера всегда быстрее, чем у других. По разному у них выходит.
Но стопы я всегда ставлю на одних уровнях у всех брокеров и ставлю в течение нескольких секунд. И переставляю их по несколько раз на дню.
И срабатывает у меня в среднем от 50 до 100 раз в год.
Они не разворотные не с плечами на огромные суммы, а лишь сокращающие мои позы, но как это бывает — представляю.
И ошибочно пулять рыночную заявку на 400 контрактов вместо 40, после которого происходило некоторое рисование вот таких «соплей» тоже случалось.
И не удивлюсь, что один раз из сотни сопля может достичь и таких масштабов, как у Вас в видео — лавинообразность стопов и алгоритмов вполне возможно. Флэш крэш 5 мая 2010 года снёс кажется Доу на 10%. А это не сбер, втб или даже ри. Вот такие эффекты бывают на рынке.
вы это своим клиентам рассказывайте… Что такое микросекунда вы представляете? Какой там брокер, это только из датацентра рядом с ядром можно устроить. Вы про структуру биржи своим ученикам будете рассказывать?
И меня не интересуют мкс — я ручной трейдер и даже не скальпер. Но свои доводы и соображения по поводу стопов изложил. И от стопов не отказываюсь, хотя они и не дают дохода — они страховка от супер-пупер форс-мажоров. И стоят денег.
Ну а наши ученики пусть принимают решение — чью сторону им принять. Хотя главные решения они примут скорее не после наших вебинаров, а после своего опыта работы со стопами и без оных.
я уволился из ФИНАМа две недели назад. Так то не подозревайте меня в служебном рвении. И мы с Вами коллеги не только в трейдинге, но и в онлайн-обучении трейдингу.
мне просто лень копаться в архивах, но то же самое, возможно не в таком вопиющем виде, происходит на любых инструментах, даже самых ликвидных, и на всех биржах. Это просто вопрос времени, то есть маркетос может долго ждать момента и потом прострелить до того стопа или маржина, где матчинг сводится с профитом для него. Причем он может свести матчинг в любую сторону, просто вопрос времени и риск-параметров от СПАНа в тот момент. Конечно, чем ликвидней инструмент, тем это сложнее делать… Так для этого и убирают крупняк в спецаукционы.
вы наивны... Любой линейный инструмент — это частный случай нелинейного… Я вам уже сотый раз советую почитать методичку РТС от 2004 года. Специально для вас скан показываю… Тут про опционы даже слова нет. СПАН — это не про опционы, а про риски ЦК на ВСЕХ рынках.
вот это уже теплее… Вводился, потому что вручную не могли опционы обсчитать. Но когда ввели, поняли, что маклеры и специалисты на бирже больше не нужны, потому что СПАН за них все делает на автопилоте со всеми инструментами, и линейками и опционами.
так для чего им тиковая вола?
Такие люди всегда будут. Это норма
даже маржинколит по хорошей цене, вот бкс помню всегда по конечным ценам прокатывал своих лудоманов
то что брокер использует стопы и заявки своих клиентов очевидно, это доп хлеб
вот классическая фраза «цену двигает объём».
хм.
а я вижу что не всегда.
допустим. некая акция. в 10-рядном стакане вижу постоянный обьём на продажу ну допустим 3 000 лотов и на покупку 3 000 лотов. (я не брокер чтобы видеть стопы). 10 тиков.
в какой-то момент количество заявок на покупку или продажу уменьшается до 500-600. ну вышли трейдеры… боковик пошёл или ушли в инструмент где начался заметный ход..
и остётся увидеть сделку которая заметно двинет цену вверх или вниз на которую будет затрачена гораздо меньшая сумма чем обычно.
Хотя в 90-е «сыграть в противоход под заказ крупного клиента» — это было обычной практикой в «классической РТС». А если заказов нет, то сыграть в игру «вниз-вверх-вниз-вверх» или наоборот по договорённости между трейдерами «крупняка» — это тоже было типично.
Почему пробиваться? они видят все. Для них это дорога на ладони. Центробанк и биржа у нас одно и тоже.
Конечно они не за смартлабом охотятся. Но все примерно ставят одинаково и в определенные моменты — это еще как выгодно.
И потом — не стоит судить о других по себе. Вы понятия не имеете, что для них выгодно, а что нет. Вы рассуждаете как червяк на земле о том, что происходит в кронах деревьев.
Я не считаю, что за моим стопом. Вы доводите до абсурда.
Биржа и ЦБ двигают цену в своих интересах в определенных обстоятельствах. Это глупо даже обсуждать. я не имею. И призываю вас не иметь тоже. А вот вы имеете понятие. И это ошибка.
Люди с опытом проигрыша 100 долларов на форексе любят искать виновных в своих неудачах на обычной бирже в манипуляциях брокера, маркетмекеров, биржи, ЦБ, Путина, Трампа...
И создают фон страха и глупости.
ЦБ обувает и Частный бизнес, и банки. Всех, кто задействован в валюте, спекуляциях или просто торговле. Одним махом всю страну.
Доллар — просто их карманная собачка.
Нефть — с ней сложнее. Но просто нужно ждать момент. Тем более все данные у них есть. И возможности, средства. Почему бы им это не сделать? Хоть один ответ дайте.
РТС, Микс — это тоже их карманные шавки.
Я Вам дал четкий ответ про биржу. Если Вы его не поняли, не увидели, проигнорировали — значит Вы или дурак, или демагог.
Но про стопы я ничего не говорил.
Просто высказался видимо не точно.
Мне другое интересно. От одного человека слышал, имеющим счета у трех брокеров, что мелкие заявки не выводятся на биржу. То есть допустим он покупает фьюч на треминале одного брокера, но у другого брокера в ленте заявок его ордера нет. К сожалению, правда это или нет — не знаю
Прибыльная торговая система достаточно серьёзный дисциплинатор и она — необходимое условие для дисциплины, но достаточно ли этого, чтобы не нарушать правила — фиг его знает.
Возможно есть такие вольнолюбцы и любители поиграться, что прибыльная ТС их не остановит — адреналин и убытками и раскаянием за нарушение тоже генерируется.
Лично для Вас достаточно?
Ну и, конечно же, пока строишь систему куда в большей степени себя дисциплинируешь — ведь каждая находка — это и озарение и потом большой труд по тестированию и, потом некоторый страх при запуске нового элемента — а значит всюду надо быть и уверенным и понимать, что не получишь той динамики и результата, который даст дисциплинированное следование системе. А результат тоже крепко нужен и рисковать пропусками сигналов никак нельзя — отыгрываться же тоже системность не позволяет — куда вписать «недисциплинированную прибыль»
В общем есть очень много моментов, склеивающих дисциплину. И потому я до сих пор уверен, что система дисциплинирует. Она даже в минусовые периоды боковиков дисциплинирует — ты же можешь посмотреть её историю и статистику в такие времена и вспомнить, что бывали времена и раньше не сахарные, и что ничего рокового не случилось.
Да и в кайф дисциплинировано всё делать чётко по системе и фиксировать. Это как чашечка кофе кофеманом — бодрит и успокаивает (я не кофеман, если что — это во мне писатель сейчас заговорил).
В общем я вот и хочу ещё раз попробовать вбить системой дисциплину в слушателей — это один из первых пунктов нашей программы. Причём рассчитываю, что даже моей (до своей они её сами доточат, надеюсь) ТС они смогут себя дисциплинировать.
Хотя, может, если кому-то физиологически чужда дисциплина, то ничего не выйдет. Но в реале мои слушатели аналогичного курса весьма дисциплинированно ей следовали — хотя и пытались кое-что подкрутить по-своему. Но они всё же были изначально не раздолбаи — солидные люди — айтишник, хоть и молодой и двое мужчины под сорок — директор среднего предприятия и бухгалтер из бюджетной организации — молодой отец семейства (хотя даже немного за сорок).
Вооот! Я же сказал: чего-то не договариваете))
Ну и было бы странно сразу начинать с адаптольчика.
Начинать лучше с афобазольчика.
Ведь выход клиента по стопу — это всего лишь коммис брокеру, что больше вредит бизнесу брокера, так как слившийся клиент больше не генерирует комиссию.
Вы можете понятия не иметь, что ему надо на самом деле. Вы создаете себе иллюзию и только. Иногда вы попадете, но чаще — промажете.
А выгода бывает разная. Кратко--, средне--, долго--срочная.
Одно --, дву--сторонняя.
А бывает вообще от третьих лиц.
И то, что выгодно на короткосрок, на долгосроке кажется идиотизмом.
Алгоритмы ЦБ позволяют многое что видеть. Если какой-то один участник торгов или трейдер будет часто на соплях зарабатывать, то это навсегда остается в истории, всегда будет доступно, и уж наверняка были исследования. Ну то есть это такую мать её теорию заговора надо подключить, чтобы всё это объяснить…
Правда, «Это тебе не мелочь… по карманам тырить»© -)
Если чел боится, что его стопы кто-то отслеживает, нефиг их ставить! Никто не пристает с ножом к горлу: ставь условные заявки, а то зарЭжу.
Я воотще торгую без стопов и тейков. Эти штуки портят мои системы. И мне пафос разоблачений от людей, которые дрочат на вечерке, а то и на демке, вообще не понятен.
Ну а свою логику я изложил.
Но мы лучше запоминаем случаи, когда нам было большее всего.
Ну разве что Карлсон в этом году разочаровал предвзятостью.
Феликс Осколков, Вы когда пишете что-то, будьте готовы это обосновывать. А не ведите себя как «попугай, который крикнул из ветвей». Тем более, когда критикуете.
Ещё раз попадётесь мне за этим — зачморю.
Жаль, что меня в тот день не позвали присоединиться к обсуждению.
Поэтому пост-фактум напишу своё рассуждение. Оно вполне системное.
1. В каждой (!) отрасли экономики есть «светлая» и «тёмная» сторона.
2. К «светлой» относятся законные, к «тёмной» — незаконные практики.
3. Если эта закономерность соблюдается во всех отраслях экономики, то она соблюдается и в биржевом брокеридже.
4. Значит незаконные практики биржевых брокеров ТОЧНО есть. И их ТОЧНО несколько видов.
5. Весь вопрос только в том, какие именно это практики.
Если Вы считаете, что охота за стопами не является одной из таких практик, то перечислите, пожалуйста, те подобные практики, с существованием которых Вы согласны.