Пару фраз по этому вопросу.
Методы ТА не ошибаются. Ошибаются люди, интерпретируя ситуацию и отбрасывая альтернативные варианты, которые всегда есть. Поэтому важен контроль риска, дающий право на ошибку интерпретации.
Николай Скриган, кстати да, есть такое эффект. завести еще котенка в дом. предыдущий начинает стараться выжить «на зло», и это активирует механизмы выздоровления. но часто хозяину не до того. в любом случае после операции шансов больше стало?
Методы ТА можно под любой график подстроить и подрисовать и под любое его движение, но оно никогда не несёт 100% успеха. В этом и его прелесть, это просто пустышка, которая людям даёт надежду на заработки, это можно с религией сравнить.
Владимир Спицын, всегда интрепретатор ошибается. А метод показывает то что показывает. Он не может ошибаться. Индикатор идет за ценой… График идет куда идет…
Не собираюсь завязывать дискуссию про ТА. Просто выскажу одно замечание. Можно ли назвать детерминированным метод решения, например, квадратичного уравнения, который предполагает возможность «ошибочной трактовки или неверной интерпретации» метода человеком, использующим этот метод? Для приведенного примера любой скажет, что это не метод решения уравнения, мягко говоря. Если метод оставляет право по разному интерпретировать его результат, то как можно говорить о том, что метод не дает ошибок? Переформулирую наоборот утверждение: А может в том случае, когда метод дал правильный результат, он был неверно истолкован? И правильный результат — случайное совпадение? )))
Ни один из методов, используемых для анализа поведения цены на бирже, не имеет четкой формализации. Все они основаны на обобщении исторических данных и носят характер «наиболее вероятного дальнейшего поведения цены при сложившемся поведении цены за последние интервалы времени». Т.е. методы носят, по сути, вероятностный характер. А значит по определению не могут претендовать «на безгрешность».
Операцию сделали, прошла удачно. Опухоль удалили. Но метастазы.
Если метод оставляет право по разному интерпретировать его результат, то как можно говорить о том, что метод не дает ошибок? Переформулирую наоборот утверждение: А может в том случае, когда метод дал правильный результат, он был неверно истолкован? И правильный результат — случайное совпадение? )))
Ни один из методов, используемых для анализа поведения цены на бирже, не имеет четкой формализации. Все они основаны на обобщении исторических данных и носят характер «наиболее вероятного дальнейшего поведения цены при сложившемся поведении цены за последние интервалы времени». Т.е. методы носят, по сути, вероятностный характер. А значит по определению не могут претендовать «на безгрешность».