Информация
Блог им. Desimir
Проект от трейдеров для трейдеров
- 10 декабря 2019, 12:46
- |
Здравствуйте!
Мы команда из двух трейдеров-разработчиков с огромным опытом очень системного трейдинга — тысячи строк кода, сотни стратегий и еще больше индикаторов, каждый из нас вложил свои 10,000 часов.
И сейчас наш проект нуждается в вашей поддержке.
Когда мы начинали, то конечно же планировали делать сотни процентов..
Как выяснилось, реальная доходность это 20-30% годовых, что в принципе исключило для нас возможность торговать на свои деньги.
На данный момент мы рассчитываем пройти сертификацию на Collective2 (об этом в конце) и ведем переговоры с Гонконгским хедж-фондом для нашей маркетмейкер стратегии. Честно сказать, пройти сертификацию на C2 кажется более вероятным событием.
Но сколько это займет времени спрогнозировать сложно.
Целью было усилить трейдера (т.е. себя) качественными пред-обработанными рыночными данными.
Почему не заменить?
Автоматические стратегии – это зачастую простой скрипт, и он совершенно не гибкий.
А учитывая вариативность сценариев развития ценовых событий, гибкость — это преимущество.
Хорошая жизнеспособная автоматическая стратегия должна быть основана на нейронной сети, обученной на сделках трейдеров со всеми пред-обработанными данными. А для этого нужно много сделок, очень много. Поэтому пока не вариант.
Если вам интересно, то в отдельной статье я расскажу об оценке торговых стратегий.
У нас очень ограниченные ресурсы, и дальше развивать проект Wait4Trade Similar Days самостоятельно мы уже не в состоянии.
И так возникла идея сделать этот проект общим, проект для трейдеров от трейдеров.
Что мы вам предлагаем и как это сейчас работает.
Для начала как все это работает.
На данный момент это реализовано для дней, но в перспективе можно сделать для любых временных рядов.
1. Наша сеть берет вчерашний день, и нам том же инструменте ищет похожие на него дни за 10 лет истории.
2. Отбирает 10 наиболее похожих дней, нормализует по волатильность и выводит развитие событий следующего дня на текущий день (то что происходило после найденных дней). Т.е. если нашло 10 похожих дней, то сегодня будет 10 сценариев развития.
3. Сортирует сценарии на сегодня по похожести, первые 3 окрашивает в разные цвета и закрашивает между ними зону (на текущий момент первые 5).
Так как реализована простая сортировка, то даже если цена пойдет совершенно по иному сценарию, все равно будет 5 выделенных сценариев. Это конечно так себе, но пока как есть.
Естественно сортировка, а значит и зона, может меняться по ходу развития событий.
4. На графике указан ценовой диапазон всех сценариев, средняя, максимальная и текущая волатильность.
5. Каждые 5 минут делаются скриншоты по 24 валютным парам и постятся в дискорд.
Тут нету рекомендации продать или купить, это данные, которые позволяют увидеть объективную рыночную реальность, как развивались события, к чему надо быть готовым. И конечно же события могут пойти по уникальному сценарию.
В данный момент работает для 24 валютных пар Форекс, но без проблем можно запустить для CME фьючерсов, было бы только финансирование.
Что мы предлагаем
Мы создали страницу на краудфандинге Patreon, поддержите проект и вы автоматически получите доступ ко всему проекту.
Patreon работает следующим образом:
1. Вы становитесь патроном и получаете доступ к проекту.
2. 1го числа каждого месяца списывается сумма в указанном вами размере (в данном случае не меньше $8).
Т.е. если вы сейчас станете патронами, то вы получите весь доступ, но первое снятие произойдет только 1го числа (так что можете передумать и отменить свое участие).
Текущая себестоимость трансляции сценариев для форекс = $45, это собственно аренда вычислительной мощности, под каждый шаг мы планируем арендовать отдельно, чтобы в случае чего, все разом не упало.
Как только ваша поддержка составит $90 в месяц, то мы сразу запустим трансляцию для фьючерсов
Далее – это уже субсидирование, которое позволит нам все больше времени уделять этому проекту (сейчас приходится фрилансить).
- до $1000 – поддерживаем и улучшаем трансляцию в дискорде, тех поддержка патронов.
- $1000 – мы реализуем трансляцию сценариев прямо в торговый терминал NinjaTrader 8
- $1500 - мы реализуем трансляцию сценариев прямо в торговый терминал MetaTrader (в МТ у нас нету опыта, потребуется погрузится в новую среду)
- Больше $2000 – при этой сумме мы будем заниматься только развитием проекта.
Дальше план такой:
1. Реализовать общую базу сценариев, что позволит работать с малой историей данных, можно, к примеру получить сценарии для крипты таким образом.
2. Реализовать трансляцию сценариев для акций, учитывая их количество дискорд уже отпадает, только прямая трансляция в терминал.
И самое главное! Этот проект прежде всего для вас, все выше — наше видение, и оно может отличаться от вашего запроса.
Так что при вашей поддержке можете рассчитывать на то, что мы будем двигать проект в сторону, которую вам захочется, будем определять это голосованием за выдвинутые идеи.
В общем, на основе нашей технологии предлагаю вместе создать экосистему для трейдеров от трейдеров, никакого околорынка, развитие путем коллективного выбора.
Также, если большинство поддержит, мы бы хотели часть дохода свыше $3000 вкладывать в поддержку талантливых трейдеров.
Эту поддержку мы видим в виде оплаты сертификации на Collective2. При хорошем финансировании откроются и новые возможности, вплоть до создания своей версии Collective2.
Collective2 – это американский сервис копи трейдинга с регистрацией в NFA.
Мы с ним познакомились недавно и можем выделить его преимущества и недостатки:Преимущества:
1. Ваш трек рекорд на этом сервисе является подтвержденным портфолио для любого хедж-фонда.
2. Можно торговать американские акции, фьючерсы, форекс и опционы.
3. Для торговли не обязателен реальный счет.
4. Имеется сертификация C2Star, стоимостью в $200, при прохождении который Collective2 гарантирует вам минимальный доход $1000 в месяц.В двух словах условия прохождения следующие:
— Риск по депо не более 10%
— В течении 60 дней обогнать индекс SP500 на 1%, затем подтверждение в течении каждого месяц. Обогнали, $1000 ваши, если нет, то $100 и получаете еще 30 дней.Недостатки:
1. Вести трек рекорд стоит от $20
2. Пока еще мало инвесторов, если ваша торговля так себе, то навряд ли у вас будет больше 5ти подписчиков, поэтому рассчитывать стоит только на C2Star сертификацию.
3. Вы точно не всегда будете обгонять индекс SP500.Тем не менее это однозначно лучше пропов.
Подробнее о Collective2 я напишу отдельным постом.
Наши контакты в LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/riabitskyi/
https://www.linkedin.com/in/andrii-vdovenko/
Наша страница на Patreon: https://www.patreon.com/wait4trade
Вопрос сейчас стоит не в улучшении технологии, она как раз уже готова и хорошо работает, а в ее масштабировании на другие рынки и платформы.
Возможно я сейчас выдвину слишком сильное утверждение, но весь трейдинг эксплуатирует «похожесть».
Другой вопрос, что эта «похожесть» бывает разной степени сложности и явности.
Где то это визуально одинаковые паттерны (бабочки, волны, головы и плечи...). Где то это более сложные сценарии (объём -> уровень -> взаимодействие цены с уровнем -> пробой -> ретест и т.д).
Даже торговля в стакане предполагает ограниченный набор взаимодействующих с двух сторон сценариев.
А самый большой вопрос это повторяемость того, что следует за похожими сценариями. Я ещё не находил в инете такого рода исследований. Как то я задался целью найти каталог «голов и плечей» с продолжениями. Казалось бы, что может быть проще? Миллионы (без преувеличения) статей на эту тему — и ни одной подборки паттернов и отработок подряд. Даже на DOW, даже на дневных графиках. За 100 лет никто этого не сделал, или не выложил в открытый доступ. Ну, или я тогда плохо искал.
Данный сервис хорош тем, что, как минимум, показывает вещи такими как они есть: вот похожие участки рынка, и вот их продолжение.
И да, что бы получить преимущество следует искать следующее, так сказать, измерение похожести.
Я такого рода изыскания проводил «на заре туманной юности». Подход имеет право на жизнь, но требует хороших и небыстрых изысканий. По мне, так проще в бустинге порыться.
писать на СМ всякую байду про ЗОЖ и окуенные приложения от тинькова, а про Collective2 впервые вижу здесь про это от вас.
вообщем, мне это говорит о среднем уровне местных обитателей данного ресурса.
неплохо бы добавить тег Collective2 в статью.
я сделаю хороший пост о collective2, они достаточно уникальны
smart-lab.ru/blog/536114.php
напишите и Вы, с удовольствием почитаю.
день, это такой же паттерн, как и какая нибудь трех волновка, и вариантов развития событий после любого паттерна будет множество
INGVAR, Это не точное утверждение. Это 10 похожих дней. А вариантов развития 10 или менее. Хорошо это или плохо — это реальность без искажений.
Успешно — это находит очень похожие дни (видно на картинке в посте).
Да, мы делали это без степени по математики, но все получилось.
Бектесты хороших стратегий за 10 лет истории с больше чем 1000 сделок показывают всегда двух значную среднюю доходность, хотя в отдельные периоды конечно могут быть и трех значные. Но на дистанции в 10 лет такого не бывает.
Цель ее улучшить качество входа в позицию.
Но вход в позицию это только малая часть трейдинга.
Эта тема заслуживает целого поста
Дмитрий Новиков, да нифига! В Экселе Вы посчитаете корреляцию, которая не годится для этой задачи абсолютно, поскольку проигнорирует очень похожие участки рынка с небольшими сдвижками минимумов и максимумов; а ещё вот поэтому: prntscr.com/q9atse ). А до того Вы намучаетесь с выравниванием количества свечей в каждом дне, а после того Вам придётся построить графики руками, и это будет только история и только оффлайн. И дальнейшие исследования с такими инструментарием практически невозможны.
Правда, возможно, Вы имеете ввиду другие возможности Экселя.
Во первых, у нас очень богатый эмпирический опыт, и он не подтверждает абсолютную случайность рынка. Да мы строили распределения, и каждое отдельное приращение укладывается в гауссовскую кривую, но вы не получите такие результаты на случайных котировках.
Мы свои стратегии почти всегда прогоняем на случайных данных.
Поэтому попрошу без обвинений в жульничестве или не компетентности.
Во вторых, мы не продаем стратегию, обещания доходности, курсы или еще что либо.
Мы развили идею до того уровня, где она сейчас, и предложили помочь развить ее дальше. Если вам не нравиться идея, то это нормально, не надо на этом зацикливаться и пытаться нам доказать свою безупречную правоту.
Если у вас еще нету фактов подтверждающих что мы жулики или дилетанты, давайте на этом закончим наши препирания.
Но, во-первых попробуйте обсудить это каком нибудь форуме — для большинства это совсем не тривиальная мысль.
А во вторых, признание рынка таковым это не конец, а только начало )))
Мож, прибыльнее в гугл на работу устроиться?
И этот путь перспективен, как минимум, потому что помогает легко увидеть и отбросить часть иллюзий.
Удачи Вам в этом деле!
солидная фирма возьмёт в аренду дырокол.
Годовой доход 30%: 50000 * 0,3 = 15000
Выплата по кредиту: 50000 * 0,18 = 9000
Затраты на инфраструктуру: $200 * 12 = 2400
Считаем: 15000 — 9000 — 2400 = $3600 за 1 год, или $300 в месяц.
Вы спрашиваете в чем проблема?
Так проблемы и нет.
У Баффета 24%, у Питера Линча 27%,
у вас 30%.
Через 40 лет вы купите эту планету.
То есть это метод для торговли относительно небольшими лотами.
Ну а вопрос покупки планеты выходит за пределы финансов в область политики и власти.
по причине нехватки ликвидности на мировом финансовом рынке?
Ну хотя, всего 50 трлн. баксов… никуда не годится.
Скажите,
а можно ваш автограф?
Буду всем рассказывать,
что лично знаком с олигархом из Форбс.
Зато как звучит
нейросети, ИИ, машинное обучение...
Трепещите, хомячки
Тут четко написано, что выводит продолжение графика после похожего паттерна из прошлого
И совершенно непонятно, зачем Вы при этом пытаетесь учить тех, кто худо-бедно именно нахождением зависимостей там, где «их нет», и занимается. И торгует найденное более-менее успешно. Автор пишет про 30% годовых не для того, чтобы Вы заявляли, что этого нет и быть не может, а всем — в школу.
Дмитрий Новиков, ну вот представим, что компанию Х выкупает компания Y. Она обеспечивает 90% биржевых сделок в этом инструменте, и все на покупку — и курс растёт.
Мы можем этого не знать сейчас и не узнать никогда, но независимо от того, знаем или узнаем мы этот факт или нет, именно он двигает цену этой акции. Объективно. Это и есть причина движения в данном инструменте.
Дмитрий Новиков, имею в виду именно скупку на открытом рынке, без правовых ограничений. Допустим, у скупающей компании иногда на счетах появляется свободная сумма денег. И она в каждый такой момент проводит очередную скупку.
На графике это будет выглядеть как тренд. При этом этот тренд от начала и до конца определяется причинно-следственными связями.
Так как динамика курса в каждый отдельный день зависит от преобладающего фактора: наличия или отсутствия свободных средств у компании-скупщика.
Как такой процесс и отражающий его график можно назвать случайными?
Если вы начнете подбрасывать монетку и откладывать это на графике вы получите и тренд и флет.
Дмитрий Новиков,
1. Кем выведена эта формула?
2. Как доказана её правильность?
3. Какие аксиомы лежат в её основе?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-harakteristik-modeley-arifmeticheskogo-i-geometricheskogo-brounovskogo-dvizheniya-pri-prognozirovanii-tsen-na
https://economy-ru.info/info/75337/
Дмитрий Новиков, так это же про беспорядочное движение.
А у меня мысль как раз о том, что зачастую оно совсем не беспорядочное.
Для этого и описал выше пример рыночного контекста, где курс акции почти полностью (90% сделок) зависит от упорядоченных действий одного игрока. Ведь это же не броуновское движение — тогда при чём здесь Башелье и все связанные с ним построения?
Конечно, вас можно убедить, что есть куклы. Привести пример неликвидов. Научить строить каналы на прошлых данных. Но есть наука по которой ваши крупные игроки работают.
Дмитрий Новиков, для того, чтобы упорядочить рыночный процесс, и не нужно чтобы там был один игрок. Достаточно, чтобы преобладающая группа действовала по одному алгоритму. Это будет как бы «квази-монополия» с точки зрения определения движения активов. И она будет обладать достаточным объёмом ресурсов, чтобы упорядочить рынок.
Вот это посмотрите, в том числе комментарии:
smart-lab.ru/blog/505171.php
Там же явно не случайность имеет место.
Дмитрий Новиков,
1. Ссылку поправил (кажется). Попробуйте ещё раз.
2. Причин может быть много. В том числе и таких, которые не связаны со спекулятивными соображениями. Разве это важно? В обстоятельствах этого обсуждения важно лишь, что если основная часть участников рынка будет действовать по одному алгоритму, то они упорядочат рынок.
А часто ли они действуют по одному алгоритму? Да, очень часто. Новости, фундаментальные факторы, политические события и т. п. вызывают одинаковые реакции сразу у многих игроков.
И такая же повторяемость действий есть в индексных фондах, которые будут делать одно и то же при изменении доли каких-то акций в индексе, на который они ориентируются.
То есть, как минимум на определённых отрезках, рынок становится упорядоченным и неслучайным (на том ТФ, на котором у преобладающей группы игроков образуется значимый перевес).
Дмитрий Новиков, не обязательно на «кукле» останавливаться. Может его и нет, или он не оказывает решающего влияния.
Но процесс ценообразования даже при отсутствии кукла представляется не случайным. Если он часто предсказуем, то как он может быть случаен?
Дмитрий Новиков, ах да, точно.
Имею в виду, что если мы видим определённый паттерн, то мы, как минимум, можем уверенно сказать, какие паттерны после него крайне маловероятны.
И с весьма серьёзным перевесом можем определить направление дальнейшего движения.
Весь технический анализ строится на этом.
Дмитрий Новиков, те, кто тестирует паттерны (видел эти материалы) тестируют их в отрыве от контекста. То есть нарушают основные методологические принципы.
Кстати, хотел спросить: если движения случайны, то какой смысл в торговле? И за счёт чего лично Вы тогда зарабатываете?
Дмитрий Новиков,
1. Уверенно — это тогда, когда на прогноз в одну сторону трейдер готов поставить все свои деньги с 10 плечом, а в другую не готов даже без плеча.
2. Точные числа я не умею считать, к сожалению.
Дмитрий Новиков, так в казино преимущество у казино. А здесь нет преимущества у рынка, иначе все, кто торгует по ТА, разорились бы уже давно.
Дмитрий Новиков, с технической стороны для сдвига цены в ту или иную сторону, нужен перевес объёма спроса над объёмом предложения. Иначе цена не сдвинется.
Баланс покупок и продаж определяется в умах людей.
Неужели баланс этих настроений каждый день случаен?
И на следующий день после начала «горячей» войны Китая и США все акции в мире окажутся на десятки процентов ниже, чем они были вчера, тоже случайно?
Дмитрий Новиков, война-то, возможно, и случайна. Но падение фондовых рынков из-за войны двух крупнейших экономик и ядерных держав разве случайно?
Разве они могут не упасть в таких обстоятельствах?
А вероятности сценариев «падения» и «не-падения» насколько различаются?
Дмитрий Новиков, так ставки российских ОФЗ ведь не рынком определяются. Я бы предположил, что в случае вышеописанной войны цены ОФЗ упадут (инвесторы будут выходить в деньги), а доходности вырастут (прежние ставки при более низком курсе).
А вот движение самих ставок уверенно предсказывать не возьмусь. Оно будет зависеть от целей российских властей.
Дмитрий Новиков, так мы же о российских ОФЗ говорим, а не о китайских или американских.
Если о тех — то да, ставки вырастут, как и доходности.
Дмитрий Новиков, а весь вопрос в том, что не будет 50/50.
Первый раз, по моему, такой эксперимент провёл лет 300 назад раненный военный в госпитале. То ли во Франции, то ли в Британии.
И Талеб про это писал. И в этом нашем посте можно глянуть как выглядят графики построенные по данным с random.org https://smart-lab.ru/blog/272718.php
Я бы сказал, что тренды — признак случайности.
Теоретически, в следствие такого эксперимента мы должны были бы находить каждый раз примерно одинаковое количество похожих дней, а продолжения были бы равномерно распределены.
На практике же, похожих дней находятся очень разное количество. Иногда их вообще нет.
Продолжения часто группируются, чему у меня нет объяснения.
Цена почти всегда двигается внутри зоны самых похожих дней (естественно, потому что мы выбираем самые похожие, но она могла бы для разнообразия двигаться выше \ ниже \ пересекая зоны \ входя и выходя из них).
И самое полезное — мы видим прогноз примерной возможной волатильности на каждую минуту (10 мин., если быть точным) до конца грядущего дня. И она неплохо работает. Собственно это Даниил и использует при открытии сделок — маленький побочный эффект всего большого инструмента.
Если мы можем ввести расстояние между любой парой дней, то сразу возникает множество методов классификации, основанные на этом. См. ядро Мерсера.