Блог им. wistopus
А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?©
Вопрос об оценки тренда (суммой или произведением?)...
Возьмем тайм фрейм -день, точнее фиксированную цену окончания дневных торгов на фондовой бирже…
рассмотрим только три цены (как правило, избыточная информация только запутывает и минимальных данных
вполне достаточно для понимания сути вопроса)....
Пока совершенно, с моей точки зрения, не важно идет определение приращения с помощью логарифма
или через процент (хотя допускаю мысль, что ошибаюсь)...
Возможны четыре варианта приращения цены прошедших дневных событий:
1 ++
2- -
3 + -
4 — +
С энтой точки начинает смущать утверждение А.Г., о том, что тренд определяется произведением
средних приращений, хотя, возможно, для определения тренда, а главное силы его Моментума на бирже лучше
подходит сумма приращений....
Рассмотрим 1 вариант дневок...(вариант 2 зеркален… вариант 3 и 4 интересны, если их рассматривать с точки зрения сумм,
а не произведений, так как суммы могут показать начало зарождения тренда, что такое же может показать произведение приращений
несколько сомнительно (тоже отдельная тема)…
По версии А.Г. сумма двух положительных приращений может дать «астрономическое» число в случае, если дневное
приращение будет больше 2 (как пример (пример не типичен, но возможен) 3*3=9 в его случае… и 3+3=6 в моем… что искажает
картину тренда...
(Есть ощущение, что возникает возможность определения замедляется тренд или, наоборот, ускоряется в зависимости от
того какое приращение больше 1 или 2 (но пока опустим энту тему))...
Возвращаемся к вопросу, с моей точки зрения,
цена окончания торгов есть сумма накопления мелких фреймов ( неважно минутных или часовых) и, следовательно,
логичнее обрабатывать накопленную информацию в виде конечной дневной цены тоже, как сумму в виде приращения,
а не как произведение сумм, как предлагает А.Г.
Ибо большие суммы фреймом формируются из малых сумм, а произведение приращений, в данном случае,
может сильно исказить картину тренда…
Я буду признателен всем, кто выскажет критические замечания по ходу моих рассуждений...
Прошу также прошения у А.Г. за свое возможное дремучее невежество, неверный ход предпосылок и рассуждений...
А два, я говорил об относительных приращениях, а не абсолютных. Попробуйте разложить относительное приращение в сумму. Я перехожу к сумме путем логарифмирования, но уже получается не сумма приращений самих цен, а сумма приращений логарифмов цен (!).
Почему относительные? Потому что приращение 100 к 100000 и 100 к 10000 — это две большие разницы с точки зрения результата.
Сами просили.
Цена величина независимая от графиков и графического анализа, независимая от «средних» цен таймфрейма (любого) и попыток их мат.анализа.
Этим цена выражается в настоящем, и не определяется в будущем.
Чем определяется будущее цены?
У товарных активов это дефицит стабильности их поставок (паника, все их очень мало, так было с нефтью когда она улетела за 100, так с золотом сейчас, когда маячит всеобщий мировой кризис).
У акций другие триггеры роста и падения, ЧП и дивиденды.
Зрите в корень проблемы.