Блог им. Foudroyant

Лебедь, рак, щука... и телега

Индекс S&P500 имеет устойчивую взаимосвязь с долларом и нефтью.

Нефть имеет устойчивую взаимосвязь с S&P500 и долларом.

Доллар имеет устойчивую взаимосвязь с нефтью и S&P500.

 

То есть между этими объектами существует сквозная связь равного уровня.

 

Как называется этот тип связи?

Как называется образованный данной связью единый объект? 

22 комментария
+2
Ковариация.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, благодарю.
avatar
Foudroyant
Дмитрий Новиков, а если немного изменить условия:

1. Объект А: ковариационная матрица S&P500, нефти и доллара.

2. Объект Б: индекс МБ.

Объект А оказывает значимое влияние на объект Б.

Объект Б оказывает пренебрежимое влияние на объект А.

И снова те же вопросы:

Как называется тип связи между объектом А и объектом Б?

Как называется образованный этой связью единый объект?

avatar
Foudroyant
+1
Корреляция, но где ваши доказательства
avatar
ICWiener
ICWiener, доказательства их взаимосвязи? В макроэкономике считается, что она есть. Ну или дайте ссылки на доказательства отсутствия взаимосвязи, подумаем.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, просто прогнать исторические котировки и выяснить коэффициент корреляции. Какой вообще смысл в том, что «считается, что она есть».
avatar
ICWiener

ICWiener, ну вроде бы много кто уже прогонял котировки и устанавливал наличие упомянутых взаимосвязей. Иначе это мнение вряд ли сформировалось бы в качестве очень распространённого.

avatar
Foudroyant
+1
ковариационная матрица
синтетик
avatar
Антон Денисков (Fry)
Антон Денисков (Fry), сейчас начнём изучать ковариационные матрицы.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, см.видео Кирилла Ильинского
avatar
Антон Денисков (Fry)
Антон Денисков (Fry), как называется видео?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, там цикл. Точно не скажу где он начинает эту тему. По сути всё надо смотреть =)
avatar
Антон Денисков (Fry)
Антон Денисков (Fry), похоже, что у меня впереди насыщенный день в ютуб-кинотеатре... 
avatar
Foudroyant

Антон Денисков (Fry), а если немного изменить условия:

1. Объект А: ковариационная матрица S&P500, нефти и доллара.

2. Объект Б: индекс МБ.

Объект А оказывает значимое влияние на объект Б.

Объект Б оказывает пренебрежимое влияние на объект А.

И снова те же вопросы:

Как называется тип связи между объектом А и объектом Б?

Как называется образованный этой связью единый объект?

avatar
Foudroyant
+2
На самом деле этого нет! Это для дурней придумали) Дурней просто легче одурачить, чем убедить в том, что они одурачены
avatar
Horse
+2
Horse, когда все одурачены и все дурни — это есть на самом деле.
avatar
Антон Денисков (Fry)
+1
Антон Денисков (Fry), я ж говорю — это бесполезно:) Может на пипсовом измерении это и есть, Но вот смотрю глобальные фреймы по Нефти Сиплому и Доллару. В упор не вижу связи:) У каждого инструмента своя жизнь и свои циклы денежных потоков.
avatar
Horse
+1
СнП 500 это стоимость корзины акций в долларе, нефтяной фьючерс это стоимость нефти в долларе. Доллар сокращается при умножении, остаётся стоимость индекса СнП выраженное в барреле. Никаких матриц
avatar
wrmngr
wrmngr, интересно было бы услышать возражения второй стороны.
avatar
Foudroyant
+1
насчет корреляции сипи и нефти https://smart-lab.ru/blog/534372.php

дальше рыть не охота, предположения изначально кривые.
avatar
matroskin

matroskin, тут суть даже не в конкретных инструментах, а в описываемом типе связи. Его научное название меня более всего интересовало.

Можете взять в качестве примера телегу, к которой привязаны щука, рак и лебедь. 

avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, а… понял)))Вы как бы абстрактно)))Ну тогда другое дело, прошу простить)))а то думал что уже кукушка у меня поехала))
avatar
matroskin

полезные записи за 24 часа

★17 41 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★8 2 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★6 5 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★5 10 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 22 Сергей Караханян (Альфа): Доходность LQDT может упасть сильно ниже ставки при падении кредитования
★3 3 Экспоненциальный рост дивидендов
★3 2 Мой портфель акций на 17 ноября 2024
★3 24 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
★3 53 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
+173 50 Ситуация на текущий момент
+152 27 Что делал в выходные?
+151 41 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+135 60 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+106 171 Очень тревожные новости.....
+102 24 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+93 38 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+91 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+77 51 Азия. Понедельник.
+76 45 По 100й паровоз, не стучите колёса

самые обсуждаемые сегодня

51к Азия. Понедельник.
50к Ситуация на текущий момент
41к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
27к Вы верите этому заявлению?
23к Почему вы не можете заработать на рынке
22к А в случае использования ТЯО , крипта как себя поведёт?
18к ⚡️ Чёрный лебедь, здравствуй!
13к Доходности облигаций прервали рост. Мы покупаем
15к Метод Геллы. Бегом. (Gella)
10к Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн