Блог им. denipruso

Математики, решите задачку, пожалуйста.

На каждую сделку ставится стоп  1,45 от депозита.
Тейк-профит в три раза больше стоплосса т.е 4,35 от депо.
По мнению пользователя, при соотношении 7 стопов/3 тейка  данная стратегия обречена на положительный результат. 
Так ли это?

★1
58 комментариев
Какого пользователя? 1.45%  это дневной СЛ ..1 час =0.2% … каждому тайму свой СЛ. Уровни цены четные те кратны 2.Уровни растут в 2 раза и падают на 1\2. чтобы считать стоп надо знать что рождает уровни-коридоры.Внутри уровня танец цены 3-2 те 3 шага вперед и 2 назад ..



avatar
ezomm, насколько я понял, пользователь  всегда ставит  фиксированный стоп 1,45 % от депозита, а не от Таймфрейма. 
avatar
ezomm, 

Можно попробовать вычислить непосредственно. 

Берешь пары соседних точек, в которых происходит изменение знака. Линейной аппроксимацией находишь точку пересечения с горизонтальной осью. Получаешь с какой-то точностью точки пересечения своей синусоиды. Ну и считаешь период (частоту) и сдвиг (фазу). Если нужна амплитуда её можно оценить по максимальному и минимальному значению или вычислить через угол наклона тех же аппроксимаций и частоту. Если точек в периоде хотя бы десяток точность будет достаточно неплохой. В любом случае можно будет использовать ее хотя бы как начальное приближение. 

Если точки расположены неудобно, то можно попробовать решить систему уравнений 

y1 = A*sin(W*x1+F), 
y2 = A*sin(W*x2+F), 
... 
yn = A*sin(W*xn+F) 

относительно неизвестных A, W, F. 

Точнее найти минимум невязок sum(i=1..n,(y[i]-A*sin(W*x[i]+F))), что достаточно сложно. Хотя, чувствую, на данной задаче должен работать даже метод покоординатного спуска. 

Заметно влияние школы Глоссберга, но его метод был поставлен под сомнение арабским математиком Альбиб Шаген Заглы, поэтому и у меня закрались сомнения по этому поводу. 

Особенно настораживает yn = A*sin(W*xn+F). Где здесь по вашему учитывается влияние фактора независимых экстелленций?

avatar
Марэк, 
avatar
Марэк, На синусах в Метастоке 7.2 есть хорошие средние.Но я давно без индюков.Я шаги цены глазом вижу.Я на свечном работаю.Толстые свечки рулят.
avatar
А порядок какой у стопов и тейпов? Что за чем было то если считать от депозита😉
avatar
Бубльгум, не знаю. А есть разница?
avatar
Денис Прусов, обречена на положительный результат если зафиксировать сумму депозита!)
avatar
Petrov4849, вы имеете ввиду после каждого  сработавшего стоплосса пополнять депо на размер убытка?
avatar
Денис Прусов, нельзя привязывать стоп и профит к размеру депозита. Есть начальный депозит 100р, вот 7 стопов по 1.45 убыток 10,15р и 3 плюса по 4.35 13.05, разница  положительная.
avatar
Petrov4849, почему? Если депо 100 рублей, то после первого снесённого стопа в 1,45 наш следующий стоп будет считаться не от 100 рублей, а от 100-1,45=98,55.
avatar
Денис Прусов, вот именно, тут много неизвестных, поэтому стоп и профит всегда считать от 100р
avatar
Petrov4849, а что тут неизвестного-то? Всё предельно понятно. 

avatar
Денис Прусов, ок
avatar
Тейков*
avatar
 Стоп лосс равен 1й средней свече тайма.Иначе не получится.А профит берем 1\2(лучше 1\3) от вероятной прибыли.Иначе кукл разозлится.
avatar
Стратегия будет прибыльной
4,35*3-1,45*7=2,9
Дмитрий Вебсмит, это утверждение будет верно при условии, если после каждого снесённого стопа депозит будет пополняться до исходного  положения. То есть, было 100 рублей, после снесённого стопа стало 98,55 рублей и нам нужно довнести 1,45.
avatar
Денис Прусов, в противном случае при 7 стопов/3 тейка и 1.45/3.45 убыточна
avatar
Petrov4849, а можете расписать это математически?
avatar
Денис Прусов, 5 утра, уже туплю) хрен к носу посчитал, после серии такой потеря от депозита 0,048%
avatar
Petrov4849, 

+2.5826% прибыльная, типа.
процент на процент

Но в реале — убыток будет, не учитываются основные данные, вероятности и пр.
avatar
Stocker, а как вы получили такой результат? Не могли бы по пунктам, если не сложно?
avatar
Денис Прусов, 

(1+s/100)^{{N}} 
ну там с минусом проценты, где убыток ,  ещё вторая часть формулы, сами допишите.
N — число «выиграшей» ну или «проиграшей» во второй части, с минусом.
«сложные проценты» классика

Тело депо — умножить на  «две формулы», в одной плюс стоит, N=3 и S =4.35, в другой минус, N=7, S=1.45
Результат в проценты переведите, после перемножения.


avatar
Stocker, ну, говорят это база. Рисковать не более 2х процентов от депо. 
avatar
Stocker, пользователь данной стратегии ещё не знает про проскальзывания и другие приятные бонусы. Или сейчас такого уже нет? (Давно я уже на ДЦ не торговал).
avatar
Стоп лосс 2% значит что в этот день я больше не торгую.Это 10 убыточных сделок на 1 час тайме.В тоже время если я в этом часе получил СЛ  0.2%, то  1 час не торгую. И 2% и 0.2%  это от счета. А защищать прибыль(долго) можно только осознанно ее уменьшая. 1\3 часть от вероятной… это норма… для чайника.
SSMaker.ru/667abe79/
avatar
В рамках заданных условий ответ: да. А в чем сомнения? Ответ же очевиден.
avatar
tex, тут не сомнения, тут вопрос. Почему автор данной стратегии не миллионер?
avatar
Денис Прусов, тогда вопрос не к математикам
avatar
tex, а к кому вопрос? Почему при положительной математике на данной стратегии нельзя заработать?

avatar
Денис Прусов,  Возможно потому, что в жизни на 10 стопов 2 тэйка.
Очевидно что да. При худшем раскладе сначала отработают семь стопов подряд. Останется 90.414%, дальше и считать не надо, чтобы понять, что три раза по 4+% выведут схему в плюс. Дальше конечно есть нюансы, что 30% прибыльных сделок ещё не означают, что не придёт сотня убытков без единого профита, но в рамках поставленной задачи стратегия абсолютно точно верная.
avatar
Игорь Кашин, тогда почему автор стратегии ещё не миллиардер?
avatar
Денис Прусов, потому что есть комиссии и проскальзывания, а так же утверждение про три профита на семь убытков неверно (ведь это не совсем тоже самое, что 30% успешных сделок)
avatar
Денис Прусов, 
Потому, что математика и реальность — разные вещи!
Потестируйте систему на периоде в год, хотя бы, будет много интересного, особенно на реале, с гепами на пять процентов при открытии при открытии и проскальзываением. 
Всё.
avatar
Игорь Кашин, Останется 90.281%
avatar
Petrov4849, я считал как 1/(1.0145^7) — где ошибка?
avatar
355391, я ничего не писал про 9. А про то, что постановка задачи условная, а в реальности можно слиться при таком соотношении стопов и тейков как раз написал.
avatar
ща решим
355391, вероятность прибыльной сделки 30%.
Вы ошибаетесь.
Профитфактор не учитываете.

Поясню.
Если убыточных сделок Одна а прибыльных СТО, но убыточная -100% а прибыльная +1%

Всё же есть, в интернете и это проходят на «первом курсе» трейдинга.

Ну и, когда забудете о 2% риска на сделку, может и станете зарабатывать.
Риск на сделку, зависит от Вероятности а не от Депозита.

Поясню!
Если у Вас риск на сделку 2%, то зачем Вам на депо заводить 100 000, если Вы рискуете всего 2%? Заведите 10 000, хватит с головой!
 А если Вы, собираетесь открывать 10 сделок с 2% риска, то они — эквивалентны 1 сделке с 20% и не нужно рассказывать про 2% «широким массам»!


avatar
Как раз для этой задачи подходит метод Монте-Карло.
Прибыльна стратегия, но с определённой вероятностью.
avatar
Владимир М., вероятность же всегда 50/50. Не?
avatar
Денис Прусов, здесь указали что соотношение стопов к тейкам известно
avatar
1) Если известен оптимальный способ перестановки, достаточно разыграть одну последовательность из 10 сделок.

2) Сферические вычисления без комиссий и проскальзывания. Торгуем на всё депо.

Интуитивно самый хороший вариант — когда сначала подряд идут тейки, увеличивая базу, а затем стопы.
(1.0 — 0.045 = 0.9855)

1.0 * 1.0435^3 = 1.13626  // можно выходить в кэш )
1.13626 * 0.9855^7 = 1.13626 * 0.90281 ~ 1.02583

Самый плохой вариант — когда сначала идут стопы, а затем тейки.

1.0 * 0.9855^7 = 0.90281 // просадка менее 10% — слить сложно
0.90281 * 1.0435^3 ~ 1.02583  — прибыль 2.6%

3) Получили одинаковый положительный результат после 10 сделок.
avatar
 Произведение не зависит от перестановки сомножителей.
avatar

Стоп-лосс 2%
Тейк-профит 6%
1.0 * 0.98^7 * 1.06^3 = 1.034

(даже 8 стопов к 3 тэйкам остаётся прибыльной 1.013)

avatar
Владимир М., это понятно. Но почему на данной математике невозможно заработать? Ведь даже при соотношении 1/1 мы получим что 50% заработают, а 50% потеряют, но по факту получаем что 99% теряет. Значит математика в трейдинге не работает?

avatar
Денис Прусов, мне ваши факты не известны.
Математика работает повсюду. Должны быть соблюдены условия задачи, а такой процесс (-2^7 на 6^3) скорее всего не существует на длительном интервале времени.
avatar
«на данной математике невозможно заработать» — с таким предвзятым подходом вообще не стоило создавать данную тему.
avatar
Владимир М., а как на данной математике заработать, если такого процесса не существует на длительном интервале времени?
avatar
Денис Прусов, при «соотношении 7 стопов/3 тейка» данная стратегия даёт  положительный результат.
Математика отвечает на конкретный вопрос. А чтобы этот вопрос был эквивалентен «как заработать» — нужно постараться самому )
avatar

теги блога Денис Прусов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн